Оцінювання параметрів негаусівських корельованих випадкових процесів

• Опубліковано в: : Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки
• Дата: 2012
• Автори: Палагін, В.В., Івченко, О.В.
• Формат: Стаття
• Мова: Українська
• Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2012
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/47299
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Оцінювання параметрів негаусівських корельованих випадкових процесів / В.В. Палагін, О.В. Івченко // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 7. — С. 172-176. — Бібліогр.: 4 назв. — укр.

У статті наведені результати оцінювання параметрів негаусівьких випадкових величин на основі застосування адаптованого методу максимізації полінома та моментно-кумулянтного опису випадкових величин. Наведені результати моделювання і ефективність методу в порівнянні з класичними підходами. In the article examined a résolution problème for the estimation of parameters of correlated quantity are no Gaussian assumed that variate description of cumulant and moment . In the article presentation the algorithm of the adapted method of maximization of polynomial is resulted for finding of estimations of parameters statistically dependent no Gaussian assumed that variate description of cumulant and moment.