Моделювання та оптимальне управління залишками на поточних рахунках клієнтів банку

• Опубліковано в: : Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
• Дата: 2011
• Автори: Романенко, В.Д., Реутов, О.А.
• Формат: Стаття
• Мова: Ukrainian
• Опубліковано: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України 2011
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/48754
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Моделювання та оптимальне управління залишками на поточних рахунках клієнтів банку / В.Д. Романенко, О.А. Реутов // Екон.-мат. моделювання соц.-екон. систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2011. — Вип. 16. — С. 378-398. — Бібліогр.: 7 назв. — укр.

Одними із основних ресурсів, які збільшують ризик ліквідності у банках, є залишки на поточних рахунках клієнтів. Ці залишки являються дуже волатильними ресурсами і банк ніколи не може бути впевнений у тому, скільки залишків на поточних рахунках у нього залишаться на кінець робочого дня. Але залишки на поточних рахунках являються фінансовим процесом, який можна моделювати, прогнозувати та регулювати. One of the main resources that increase the risk of liquidity in hanks arc current accounts. Rests on these accounts are volatile resource and hank can never he sure how much rests sleep on accounts at the end of day. But rests on current accounts are the financial processes which can be modeled, forecasted and regulated.