Зображення обкладинки

Оцінки очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей, відмінних від нормального розподілу

Запропоновано визначення оцінок очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей відмінними від нормального розподілу. Використано розподіли Гамбела, Вейбулла і Фречета граничних значень, які зосереджують свою увагу на граничних значеннях дохідностей чи втрат. Ви...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
Дата:	2010
Автори:	Єлейко, Я.І., Рабик, Л.В.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська
Опубліковано:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2010
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/48773
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Оцінки очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей, відмінних від нормального розподілу / Я.І. Єлейко, Л.В. Рабик // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2010. — Вип. 4. — С. 86-92. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ
за авторством: Єлейко, Ярослав Іванович, та інші
Опубліковано: (2010)

Моделювання змін цін фінансових активів
за авторством: Bondarenko, Ju. V.
Опубліковано: (2019)

Метод формування інвестиційного портфеля в природокористуванні з урахуванням ризику невикористаних можливостей
за авторством: Стефанишин, Д.В., та інші
Опубліковано: (2012)

Економіко-математичний інструмент формування оптимального інвестиційного портфеля в умовах невиявленого ризику
за авторством: Cітшаєва, З.З., та інші
Опубліковано: (2007)

ПОВЕДІНКОВА МОДЕЛЬ ТА МОДЕЛЬ ПОРТФЕЛЯ АКТИВІВ ВИЗНАЧЕННЯ ОБМІННОГО КУРСУ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
за авторством: Назарага, Інна Михайлівна
Опубліковано: (2010)

Поведінкова модель та модель портфеля активів визначення обмінного курсу в умовах економіки України
за авторством: Назарага, І.М.
Опубліковано: (2010)

Гранична поведінка розподілу моменту руйнації модифікованого процесу ризику
за авторством: Гусак, Д.В.
Опубліковано: (1999)

Моделі та стратегії джерел залучення фінансових ресурсів банків в умовах ризику
за авторством: Піджарко, Н.В.
Опубліковано: (2010)

Аналіз моделей і методів розподілу трудових ресурсів в управлінні реалізацією портфеля ІТ-проектів
за авторством: Івченкова, О.Ю., та інші
Опубліковано: (2016)

Оптимізація структури інвестиційного портфеля у природокористуванні на підставі попарного порівняння альтернатив з урахуванням ризику невикористаних можливостей
за авторством: Стефанишин, Д.В., та інші
Опубліковано: (2017)

Оптимізація структури інвестиційного портфеля у природокористуванні на підставі попарного порівняння альтернатив з урахуванням ризику невикористаних можливостей
за авторством: Stefanyshyn, Dmytro V., та інші
Опубліковано: (2017)

Сингулярність розподілів випадкових величин, заданих розподілами елементів свого ланцюгового зображення
за авторством: Працьовитий, М.В.
Опубліковано: (1996)

Управління фінансово стійким розвитком підприємства на основі сценарного аналізу розподілу фінансових ресурсів
за авторством: Елецких, С.Я.
Опубліковано: (2013)

Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій
за авторством: Гаращенко, Ф.Г., та інші
Опубліковано: (2017)

Математическое обеспечение формирования инвестиционного портфеля
за авторством: Ванюшкин, А.С.
Опубліковано: (2009)

Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій
за авторством: Garashchenko, Fedir G., та інші
Опубліковано: (2017)

ОЦІНЮВАННЯ РОЗХОДЖЕННЯ МІЖ ЕМПІРИЧНИМ ТА ТЕОРЕТИЧНИМ РОЗПОДІЛАМИ КРОВОНАПОВНЕННЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК ЗА ДОПОМОГОЮ КРИТЕРІЮ ПІРСОНА
за авторством: Павлов, С. В., та інші
Опубліковано: (2014)

Електромагнітне випромінювання при колапсі зірок з релятивістським максвеллівським та больцманівським розподілами часток у магнітосфері
за авторством: Кривдик, В.Г.
Опубліковано: (2001)

Проблема достатності активів підприємства
за авторством: Чинай, А.Ш., та інші
Опубліковано: (2012)

Моделирование динамики и диверсификация портфеля акций
за авторством: Гаращенко, Ф.Г., та інші
Опубліковано: (2016)

Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності
за авторством: Zaychenko, Yu. P., та інші
Опубліковано: (2017)

Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности
за авторством: Зайченко, Ю.П., та інші
Опубліковано: (2008)

Специфіка управління ризиками портфеля цінних паперів
за авторством: Башкіров, О.В.
Опубліковано: (2007)

Функция распределения нормального альбедо поверхности Марса
за авторством: Александров, Ю.В., та інші
Опубліковано: (1994)

Деякі властивості випадкових еволюцій
за авторством: Єлейко, Я.І.
Опубліковано: (1995)

СППР по формированию кредитного портфеля коммерческого банка
за авторством: Москаленко, В.В., та інші
Опубліковано: (2006)

Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
за авторством: Норкин, В.И., та інші
Опубліковано: (2012)

Оптимізація портфеля цінних паперів за критерієм корисності
за авторством: Бурлуцький, С.В.
Опубліковано: (2005)

СППР по формуванню кредитного портфеля комерційного банку
за авторством: Moskalenko, V. V., та інші
Опубліковано: (2019)

Оптимальна диверсифікація портфеля акцій за ринкових обмежень
за авторством: Kulian, Victor R., та інші
Опубліковано: (2020)

Определение оптимального портфеля заказа из множества возможных
за авторством: Дыха, М.В., та інші
Опубліковано: (2021)

Методика обліку формування необоротних активів
за авторством: Кірей, О.С.
Опубліковано: (2012)

Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів
за авторством: Garashchenko, Fedir, та інші
Опубліковано: (2015)

Відтворення оборотних активів машинобудівних підприємств
за авторством: Дубєй, Ю.В.
Опубліковано: (2012)

Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів
за авторством: Гаращенко, Ф.Г., та інші
Опубліковано: (2015)

МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ МЮЛЛЕР-МАТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ БАГАТОШАРОВИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ З ДЕТЕРМІНОВАНИМИ РОЗПОДІЛАМИ ОРІЄНТАЦІЙНИХ ТА ФАЗОВИХ ПАРАМЕТРІВ
за авторством: Заболотна, Н. І., та інші
Опубліковано: (2013)

О существовании нормального дополнения к холловской подгруппе
за авторством: Романовский, А.В., та інші
Опубліковано: (1992)

Аналитическое представление функции плотности нормального распределения шума
за авторством: Алиев, Т.А., та інші
Опубліковано: (2015)

Матриця фінансових стратегій
за авторством: Семенов, А.Г.
Опубліковано: (2008)

АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТОРА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
за авторством: Проскурня, Юлія Сергіївна, та інші
Опубліковано: (2010)