Процедура стохастичної оптимізації в схемі дифузійної апроксимації з марковськими переключеннями

• Опубліковано в: : Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
• Дата: 2010
• Автори: Чабанюк, Я.М., Хімка, У.Т., Раєвський, М.В.
• Формат: Стаття
• Мова: Ukrainian
• Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2010
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/48783
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Процедура стохастичної оптимізації в схемі дифузійної апроксимації з марковськими переключеннями / Я.М. Чабанюк, У.Т. Хімка, М.В. Раєвський // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2010. — Вип. 4. — С. 200-208. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.

Одержано достатні умови збіжності процедури стохастичної оптимізації Кіфера-Вольфовиця в схемі дифузійної апроксимації з марковськими переключеннями методом малого параметру та розв’язком проблеми сингулярного збурення для генератора процедури. It has been established the sufficient conditions for the convergence of the continuous stochastic optimization procedure of Kiefer-Wolfowitz in the diffusion approximation scheme with Markov switching. The convergence of the proposed procedure has been proved by using the method of the small parameter and the solution of the singular perturbation problem for the Markov process generator.