Существование второго момента решения линейного стохастического уравнения в частных производных с марковскими возмущениями и его поведение на бесконечности

Для стохастической задачи Коши линейного уравнения в частных производных с непрерывным марковским процессом доказано существование решения в среднем квадратическом, получены достаточные условия асимптотической устойчивости в среднем квадратическом решения этой задачи. The existence and uniqueness in...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
Дата:2010
Автори: Ясинский, В.К., Береза, В.Ю., Ясинский, Е.В.
Формат: Стаття
Мова:Російська
Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2010
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/48785
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Существование второго момента решения линейного стохастического уравнения в частных производных с марковскими возмущениями и его поведение на бесконечности / В.К. Ясинский, В.Ю. Береза, Е.В. Ясинский // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2010. — Вип. 4. — С. 223-239. — Бібліогр.: 23 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Опис
Резюме:Для стохастической задачи Коши линейного уравнения в частных производных с непрерывным марковским процессом доказано существование решения в среднем квадратическом, получены достаточные условия асимптотической устойчивости в среднем квадратическом решения этой задачи. The existence and uniqueness in mean square of solution of Stochastic differential equation in partial derivatives with continuous Markov Process is proved. The sufficient conditions of asymptotic stability in mean square are obtained.
ISSN:XXXX-0059