Существование второго момента решения линейного стохастического уравнения в частных производных с марковскими возмущениями и его поведение на бесконечности

• Published in: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
• Date: 2010
• Main Authors: Ясинский, В.К., Береза, В.Ю., Ясинский, Е.В.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2010
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/48785
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Существование второго момента решения линейного стохастического уравнения в частных производных с марковскими возмущениями и его поведение на бесконечности / В.К. Ясинский, В.Ю. Береза, Е.В. Ясинский // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2010. — Вип. 4. — С. 223-239. — Бібліогр.: 23 назв. — рос.

Для стохастической задачи Коши линейного уравнения в частных производных с непрерывным марковским процессом доказано существование решения в среднем квадратическом, получены достаточные условия асимптотической устойчивости в среднем квадратическом решения этой задачи. The existence and uniqueness in mean square of solution of Stochastic differential equation in partial derivatives with continuous Markov Process is proved. The sufficient conditions of asymptotic stability in mean square are obtained.