Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations
In this paper we discuss asymptotic behavior of the stochastic approximation procedure in case when the regression function is perturbed by the Markov impulsive process. Also we consider the stochastic approximation procedure stability conditions in the terms of existence of Lyapunov's function...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
|---|---|
| Дата: | 2011 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2011
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/48810 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations / Ya.M. Chabanyuk, S.A. Semenyuk // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2011. — Вип. 5. — С. 244-252. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-48810 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Chabanyuk, Ya.M. Semenyuk, S.A. 2013-09-03T19:17:56Z 2013-09-03T19:17:56Z 2011 Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations / Ya.M. Chabanyuk, S.A. Semenyuk // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2011. — Вип. 5. — С. 244-252. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. XXXX-0059 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/48810 519.21 In this paper we discuss asymptotic behavior of the stochastic approximation procedure in case when the regression function is perturbed by the Markov impulsive process. Also we consider the stochastic approximation procedure stability conditions in the terms of existence of Lyapunov's function for the averaged evolution system. Розглянуто асимптотичну поведінку процедури стохастичної апроксимації для випадку, коли функція регресії збурена марковським імпульсним процесом. Одержано достатні умови збіжності процедури в умовах існування функції Ляпунова для усередненої еволюційної системи. en Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations Процедура стохастичної апроксимації з імпульсним марковських збуреннях Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations |
| spellingShingle |
Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations Chabanyuk, Ya.M. Semenyuk, S.A. |
| title_short |
Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations |
| title_full |
Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations |
| title_fullStr |
Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations |
| title_full_unstemmed |
Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations |
| title_sort |
stochastic approximation procedure with impulsive markov perturbations |
| author |
Chabanyuk, Ya.M. Semenyuk, S.A. |
| author_facet |
Chabanyuk, Ya.M. Semenyuk, S.A. |
| publishDate |
2011 |
| language |
English |
| container_title |
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Процедура стохастичної апроксимації з імпульсним марковських збуреннях |
| description |
In this paper we discuss asymptotic behavior of the stochastic approximation procedure in case when the regression function is perturbed by the Markov impulsive process. Also we consider the stochastic approximation procedure stability conditions in the terms of existence of Lyapunov's function for the averaged evolution system.
Розглянуто асимптотичну поведінку процедури стохастичної апроксимації для випадку, коли функція регресії збурена марковським імпульсним процесом. Одержано достатні умови збіжності процедури в умовах існування функції Ляпунова для усередненої еволюційної системи.
|
| issn |
XXXX-0059 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/48810 |
| citation_txt |
Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations / Ya.M. Chabanyuk, S.A. Semenyuk // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2011. — Вип. 5. — С. 244-252. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. |
| work_keys_str_mv |
AT chabanyukyam stochasticapproximationprocedurewithimpulsivemarkovperturbations AT semenyuksa stochasticapproximationprocedurewithimpulsivemarkovperturbations AT chabanyukyam procedurastohastičnoíaproksimacíízímpulʹsnimmarkovsʹkihzburennâh AT semenyuksa procedurastohastičnoíaproksimacíízímpulʹsnimmarkovsʹkihzburennâh |
| first_indexed |
2025-12-07T18:39:14Z |
| last_indexed |
2025-12-07T18:39:14Z |
| _version_ |
1850875843304226816 |