Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації
Отримано достатні умови асимптотичної нормальності неперервної різницевої одновимірної процедури стохастичної оптимізації з врахуванням впливу на функцію регресії, що описується рівномірно ергодичним марковським процесом. Встановлено, що граничним процесом процедури є процес Орнштейна–Уленбека. Suff...
Saved in:
| Published in: | Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
|---|---|
| Date: | 2012 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2012
|
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/48836 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації / У.Т. Хімка // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 6. — С. 221-227. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-48836 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Хімка, У.Т. 2013-09-04T15:18:16Z 2013-09-04T15:18:16Z 2012 Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації / У.Т. Хімка // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 6. — С. 221-227. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. XXXX-0059 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/48836 519.21 Отримано достатні умови асимптотичної нормальності неперервної різницевої одновимірної процедури стохастичної оптимізації з врахуванням впливу на функцію регресії, що описується рівномірно ергодичним марковським процесом. Встановлено, що граничним процесом процедури є процес Орнштейна–Уленбека. Sufficient conditions for asymptotic normality of continuous difference of one-dimensional stochastic optimization procedure taking into account the impact on the regression function that describes the uniform ergodic Markov process. Established that the limit process procedure is Ornstein-Uhlenbeck process. uk Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації Asymptotic Normality of Difference Procedure of Stochastic Optimization Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації |
| spellingShingle |
Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації Хімка, У.Т. |
| title_short |
Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації |
| title_full |
Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації |
| title_fullStr |
Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації |
| title_full_unstemmed |
Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації |
| title_sort |
асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації |
| author |
Хімка, У.Т. |
| author_facet |
Хімка, У.Т. |
| publishDate |
2012 |
| language |
Ukrainian |
| container_title |
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Asymptotic Normality of Difference Procedure of Stochastic Optimization |
| description |
Отримано достатні умови асимптотичної нормальності неперервної різницевої одновимірної процедури стохастичної оптимізації з врахуванням впливу на функцію регресії, що описується рівномірно ергодичним марковським процесом. Встановлено, що граничним процесом процедури є процес Орнштейна–Уленбека.
Sufficient conditions for asymptotic normality of continuous difference of one-dimensional stochastic optimization procedure taking into account the impact on the regression function that describes the uniform ergodic Markov process. Established that the limit process procedure is Ornstein-Uhlenbeck process.
|
| issn |
XXXX-0059 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/48836 |
| citation_txt |
Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації / У.Т. Хімка // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 6. — С. 221-227. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. |
| work_keys_str_mv |
AT hímkaut asimptotičnanormalʹnístʹríznicevoíproceduristohastičnoíoptimízacíí AT hímkaut asymptoticnormalityofdifferenceprocedureofstochasticoptimization |
| first_indexed |
2025-12-07T15:19:34Z |
| last_indexed |
2025-12-07T15:19:34Z |
| _version_ |
1850863281492721664 |