Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації
Отримано достатні умови асимптотичної нормальності неперервної різницевої одновимірної процедури стохастичної оптимізації з врахуванням впливу на функцію регресії, що описується рівномірно ергодичним марковським процесом. Встановлено, що граничним процесом процедури є процес Орнштейна–Уленбека. Suff...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
|---|---|
| Дата: | 2012 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2012
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/48836 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації / У.Т. Хімка // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 6. — С. 221-227. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862666423333027840 |
|---|---|
| author | Хімка, У.Т. |
| author_facet | Хімка, У.Т. |
| citation_txt | Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації / У.Т. Хімка // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 6. — С. 221-227. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
| description | Отримано достатні умови асимптотичної нормальності неперервної різницевої одновимірної процедури стохастичної оптимізації з врахуванням впливу на функцію регресії, що описується рівномірно ергодичним марковським процесом. Встановлено, що граничним процесом процедури є процес Орнштейна–Уленбека.
Sufficient conditions for asymptotic normality of continuous difference of one-dimensional stochastic optimization procedure taking into account the impact on the regression function that describes the uniform ergodic Markov process. Established that the limit process procedure is Ornstein-Uhlenbeck process.
|
| first_indexed | 2025-12-07T15:19:34Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-48836 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | XXXX-0059 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T15:19:34Z |
| publishDate | 2012 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Хімка, У.Т. 2013-09-04T15:18:16Z 2013-09-04T15:18:16Z 2012 Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації / У.Т. Хімка // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 6. — С. 221-227. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. XXXX-0059 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/48836 519.21 Отримано достатні умови асимптотичної нормальності неперервної різницевої одновимірної процедури стохастичної оптимізації з врахуванням впливу на функцію регресії, що описується рівномірно ергодичним марковським процесом. Встановлено, що граничним процесом процедури є процес Орнштейна–Уленбека. Sufficient conditions for asymptotic normality of continuous difference of one-dimensional stochastic optimization procedure taking into account the impact on the regression function that describes the uniform ergodic Markov process. Established that the limit process procedure is Ornstein-Uhlenbeck process. uk Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації Asymptotic Normality of Difference Procedure of Stochastic Optimization Article published earlier |
| spellingShingle | Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації Хімка, У.Т. |
| title | Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації |
| title_alt | Asymptotic Normality of Difference Procedure of Stochastic Optimization |
| title_full | Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації |
| title_fullStr | Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації |
| title_full_unstemmed | Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації |
| title_short | Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації |
| title_sort | асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/48836 |
| work_keys_str_mv | AT hímkaut asimptotičnanormalʹnístʹríznicevoíproceduristohastičnoíoptimízacíí AT hímkaut asymptoticnormalityofdifferenceprocedureofstochasticoptimization |