Оценка кредитных банковских рисков с использованием нечеткой логики

Оценка кредитных банковских рисков с использованием нечеткой логики

Рассмотрены проблемы оценки кредитных рисков заемщиков банков. Изложен классический метод оценки кредитных рисков на основе определения кредитного рейтинга заемщиков, а также оценки кредитного обеспечения. Предложен метод определения кредитоспособности заемщиков на основе использования систем с нече...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Системні дослідження та інформаційні технології
Date:2010
Main Author: Зайченко, Ю.П.
Format: Article
Language:Russian
Published: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2010
Subjects:
Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50042
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Оценка кредитных банковских рисков с использованием нечеткой логики / Ю.П. Зайченко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2010. — № 2. — С. 37-54. — Бібліогр.: 2 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-50042
record_format dspace
spelling Зайченко, Ю.П.
2013-10-03T19:48:36Z
2013-10-03T19:48:36Z
2010
Оценка кредитных банковских рисков с использованием нечеткой логики / Ю.П. Зайченко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2010. — № 2. — С. 37-54. — Бібліогр.: 2 назв. — рос.
1681–6048
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50042
519.8
Рассмотрены проблемы оценки кредитных рисков заемщиков банков. Изложен классический метод оценки кредитных рисков на основе определения кредитного рейтинга заемщиков, а также оценки кредитного обеспечения. Предложен метод определения кредитоспособности заемщиков на основе использования систем с нечеткой логикой (алгоритм нечеткого вывода Мамдани). Сформулированы правила нечеткого вывода для оценки кредитного рейтинга и определения итогового класса заемщиков. Приведены примеры применения изложенного нечеткого метода.
Розглянуто проблеми оцінки кредитних ризиків позичальників у банках. Викладено класичний метод оцінки кредитних ризиків на основі визначення кредитного рейтингу позичальників, а також оцінки забезпечення кредитної операції. Запропоновано новий метод визначення кредитоспроможності на основі використання систем із нечіткою логікою (алгоритм нечіткого висновку Мамдані). Сформульовано правила нечіткого висновку для оцінки кредитного рейтингу та загального класу позичальників. Наведено приклади застосування викладеного нечіткого методу.
The problem of credit risk estimation is considered. The classical method of credit risk estimation based on borrower’s credit rating determination is presented. A novel method of credits rating determination based on fuzzy logic systems (Mamdani algorithm) is suggested. Rules for fuzzy credit rating determination and general class of borrower’s are formulated. Some applications of the suggested fuzzy method are presented.
ru
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
Системні дослідження та інформаційні технології
Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
Оценка кредитных банковских рисков с использованием нечеткой логики
Оцінка кредитних банківських ризиків із використанням нечіткої логіки
Сredit risk estimation on the base of fuzzy logic
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Оценка кредитных банковских рисков с использованием нечеткой логики
spellingShingle Оценка кредитных банковских рисков с использованием нечеткой логики
Зайченко, Ю.П.
Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
title_short Оценка кредитных банковских рисков с использованием нечеткой логики
title_full Оценка кредитных банковских рисков с использованием нечеткой логики
title_fullStr Оценка кредитных банковских рисков с использованием нечеткой логики
title_full_unstemmed Оценка кредитных банковских рисков с использованием нечеткой логики
title_sort оценка кредитных банковских рисков с использованием нечеткой логики
author Зайченко, Ю.П.
author_facet Зайченко, Ю.П.
topic Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
topic_facet Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
publishDate 2010
language Russian
container_title Системні дослідження та інформаційні технології
publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
format Article
title_alt Оцінка кредитних банківських ризиків із використанням нечіткої логіки
Сredit risk estimation on the base of fuzzy logic
description Рассмотрены проблемы оценки кредитных рисков заемщиков банков. Изложен классический метод оценки кредитных рисков на основе определения кредитного рейтинга заемщиков, а также оценки кредитного обеспечения. Предложен метод определения кредитоспособности заемщиков на основе использования систем с нечеткой логикой (алгоритм нечеткого вывода Мамдани). Сформулированы правила нечеткого вывода для оценки кредитного рейтинга и определения итогового класса заемщиков. Приведены примеры применения изложенного нечеткого метода. Розглянуто проблеми оцінки кредитних ризиків позичальників у банках. Викладено класичний метод оцінки кредитних ризиків на основі визначення кредитного рейтингу позичальників, а також оцінки забезпечення кредитної операції. Запропоновано новий метод визначення кредитоспроможності на основі використання систем із нечіткою логікою (алгоритм нечіткого висновку Мамдані). Сформульовано правила нечіткого висновку для оцінки кредитного рейтингу та загального класу позичальників. Наведено приклади застосування викладеного нечіткого методу. The problem of credit risk estimation is considered. The classical method of credit risk estimation based on borrower’s credit rating determination is presented. A novel method of credits rating determination based on fuzzy logic systems (Mamdani algorithm) is suggested. Rules for fuzzy credit rating determination and general class of borrower’s are formulated. Some applications of the suggested fuzzy method are presented.
issn 1681–6048
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50042
citation_txt Оценка кредитных банковских рисков с использованием нечеткой логики / Ю.П. Зайченко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2010. — № 2. — С. 37-54. — Бібліогр.: 2 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT zaičenkoûp ocenkakreditnyhbankovskihriskovsispolʹzovaniemnečetkoilogiki
AT zaičenkoûp ocínkakreditnihbankívsʹkihrizikívízvikoristannâmnečítkoílogíki
AT zaičenkoûp sreditriskestimationonthebaseoffuzzylogic
first_indexed 2025-12-07T18:54:16Z
last_indexed 2025-12-07T18:54:16Z
_version_ 1850876789235122177

Similar Items