Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация

• Published in: Системні дослідження та інформаційні технології
• Date: 2010
• Main Author: Мурга, Н.А.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2010
• Subjects: Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50056
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация / Н.А. Мурга // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2010. — № 3. — С. 60-71. — Бібліогр.: 5 назв. — рос.

Изучается нечеткий фондовый портфель, функции принадлежности активов которого имеют треугольный вид. Исследована зависимость риск-доходности портфеля для различных расположений функций принадлежностей активов и критериального значения. Показывается, что общая задача оптимизации может быть сведена к двумерному случаю и приводятся некоторые алгоритмы оптимизации портфеля. Рассмотрены некоторые закономерности поведения зависимости риск-доходность портфеля. Вивчається нечіткий фондовий портфель, функції належності активів якого мають трикутний вид. Досліджено залежність ризик-дохідності портфелю для різних розташувань функцій належності активів та критеріального значення. Показано, що загальну задачу оптимізації може бути зведено до двовимірного випадку та приводяться деякі алгоритми оптимізації портфелю. Розглянуто деякі закономірності поведінки залежності ризик-дохідність портфелю. A fuzzy stock portfolio whose membership functions are triangular is studied. The risk-profit relationship is investigated for various assets of membership functions and criterion values. It is shown that the general optimization problem may be reduced to the two-dimensional case, and some algorithms of the portfolio optimization are proposed. Some regularities of the risk-profit relationship behaviour are considered.