Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация
Изучается нечеткий фондовый портфель, функции принадлежности активов которого имеют треугольный вид. Исследована зависимость риск-доходности портфеля для различных расположений функций принадлежностей активов и критериального значения. Показывается, что общая задача оптимизации может быть сведена к...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Системні дослідження та інформаційні технології |
|---|---|
| Дата: | 2010 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2010
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50056 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация / Н.А. Мурга // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2010. — № 3. — С. 60-71. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862542887548354560 |
|---|---|
| author | Мурга, Н.А. |
| author_facet | Мурга, Н.А. |
| citation_txt | Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация / Н.А. Мурга // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2010. — № 3. — С. 60-71. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Системні дослідження та інформаційні технології |
| description | Изучается нечеткий фондовый портфель, функции принадлежности активов которого имеют треугольный вид. Исследована зависимость риск-доходности портфеля для различных расположений функций принадлежностей активов и критериального значения. Показывается, что общая задача оптимизации может быть сведена к двумерному случаю и приводятся некоторые алгоритмы оптимизации портфеля. Рассмотрены некоторые закономерности поведения зависимости риск-доходность портфеля.
Вивчається нечіткий фондовий портфель, функції належності активів якого мають трикутний вид. Досліджено залежність ризик-дохідності портфелю для різних розташувань функцій належності активів та критеріального значення. Показано, що загальну задачу оптимізації може бути зведено до двовимірного випадку та приводяться деякі алгоритми оптимізації портфелю. Розглянуто деякі закономірності поведінки залежності ризик-дохідність портфелю.
A fuzzy stock portfolio whose membership functions are triangular is studied. The risk-profit relationship is investigated for various assets of membership functions and criterion values. It is shown that the general optimization problem may be reduced to the two-dimensional case, and some algorithms of the portfolio optimization are proposed. Some regularities of the risk-profit relationship behaviour are considered.
|
| first_indexed | 2025-11-24T21:03:18Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-50056 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1681–6048 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-24T21:03:18Z |
| publishDate | 2010 |
| publisher | Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Мурга, Н.А. 2013-10-04T00:31:12Z 2013-10-04T00:31:12Z 2010 Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация / Н.А. Мурга // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2010. — № 3. — С. 60-71. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. 1681–6048 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50056 004.8 Изучается нечеткий фондовый портфель, функции принадлежности активов которого имеют треугольный вид. Исследована зависимость риск-доходности портфеля для различных расположений функций принадлежностей активов и критериального значения. Показывается, что общая задача оптимизации может быть сведена к двумерному случаю и приводятся некоторые алгоритмы оптимизации портфеля. Рассмотрены некоторые закономерности поведения зависимости риск-доходность портфеля. Вивчається нечіткий фондовий портфель, функції належності активів якого мають трикутний вид. Досліджено залежність ризик-дохідності портфелю для різних розташувань функцій належності активів та критеріального значення. Показано, що загальну задачу оптимізації може бути зведено до двовимірного випадку та приводяться деякі алгоритми оптимізації портфелю. Розглянуто деякі закономірності поведінки залежності ризик-дохідність портфелю. A fuzzy stock portfolio whose membership functions are triangular is studied. The risk-profit relationship is investigated for various assets of membership functions and criterion values. It is shown that the general optimization problem may be reduced to the two-dimensional case, and some algorithms of the portfolio optimization are proposed. Some regularities of the risk-profit relationship behaviour are considered. ru Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України Системні дослідження та інформаційні технології Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация Нечіткий фондовий портфель. Дослідження та оптимізація Fuzzy stock portfolio. Research and optimization Article published earlier |
| spellingShingle | Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация Мурга, Н.А. Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах |
| title | Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация |
| title_alt | Нечіткий фондовий портфель. Дослідження та оптимізація Fuzzy stock portfolio. Research and optimization |
| title_full | Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация |
| title_fullStr | Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация |
| title_full_unstemmed | Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация |
| title_short | Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация |
| title_sort | нечеткий фондовый портфель. исследование и оптимизация |
| topic | Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах |
| topic_facet | Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50056 |
| work_keys_str_mv | AT murgana nečetkiifondovyiportfelʹissledovanieioptimizaciâ AT murgana nečítkiifondoviiportfelʹdoslídžennâtaoptimízacíâ AT murgana fuzzystockportfolioresearchandoptimization |