Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях
Рассмотрена и исследована двойственная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Получены достаточные условия выпуклости математической модели этой задачи. Приведены результаты экспериментальных исследований получаемых решений прямой и двойственной задач нечеткой портф...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Системні дослідження та інформаційні технології |
|---|---|
| Дата: | 2011 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2011
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50113 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях / Ю.П. Зайченко, Ови Нафас Агаи Аг Гамиш // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2011. — № 3. — С. 63-76. — Бібліогр.: 3 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862590644096073728 |
|---|---|
| author | Зайченко, Ю.П. Ови Нафас Агаи Аг Гамиш |
| author_facet | Зайченко, Ю.П. Ови Нафас Агаи Аг Гамиш |
| citation_txt | Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях / Ю.П. Зайченко, Ови Нафас Агаи Аг Гамиш // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2011. — № 3. — С. 63-76. — Бібліогр.: 3 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Системні дослідження та інформаційні технології |
| description | Рассмотрена и исследована двойственная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Получены достаточные условия выпуклости математической модели этой задачи. Приведены результаты экспериментальных исследований получаемых решений прямой и двойственной задач нечеткой портфельной оптимизации.
Розглянуто та досліджено двоїсту задачу оптимізації інвестиційного портфеля в умовах невизначеності. Отримано достатні умови випуклості математичної моделі цієї задачі. Наведено результати експериментальних досліджень отриманих рішень прямої та двоїстої задачі нечіткої портфельної оптимізації.
The dual problem of the investment portfolio optimization in fuzzy conditions is considered and investigated. The sufficient conditions of the mathematical model convexity of this problem are obtained and discussed. The results of experimental investigations of the solutions of the derect and dual problem of fuzzy portfolio optimization are presented.
|
| first_indexed | 2025-11-27T05:23:19Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-50113 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1681–6048 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-27T05:23:19Z |
| publishDate | 2011 |
| publisher | Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Зайченко, Ю.П. Ови Нафас Агаи Аг Гамиш 2013-10-05T11:37:41Z 2013-10-05T11:37:41Z 2011 Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях / Ю.П. Зайченко, Ови Нафас Агаи Аг Гамиш // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2011. — № 3. — С. 63-76. — Бібліогр.: 3 назв. — рос. 1681–6048 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50113 519.8 Рассмотрена и исследована двойственная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Получены достаточные условия выпуклости математической модели этой задачи. Приведены результаты экспериментальных исследований получаемых решений прямой и двойственной задач нечеткой портфельной оптимизации. Розглянуто та досліджено двоїсту задачу оптимізації інвестиційного портфеля в умовах невизначеності. Отримано достатні умови випуклості математичної моделі цієї задачі. Наведено результати експериментальних досліджень отриманих рішень прямої та двоїстої задачі нечіткої портфельної оптимізації. The dual problem of the investment portfolio optimization in fuzzy conditions is considered and investigated. The sufficient conditions of the mathematical model convexity of this problem are obtained and discussed. The results of experimental investigations of the solutions of the derect and dual problem of fuzzy portfolio optimization are presented. ru Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України Системні дослідження та інформаційні технології Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах Article published earlier |
| spellingShingle | Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях Зайченко, Ю.П. Ови Нафас Агаи Аг Гамиш Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах |
| title | Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях |
| title_alt | Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах |
| title_full | Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях |
| title_fullStr | Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях |
| title_full_unstemmed | Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях |
| title_short | Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях |
| title_sort | исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях |
| topic | Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах |
| topic_facet | Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50113 |
| work_keys_str_mv | AT zaičenkoûp issledovaniedvoistvennoizadačioptimizaciiinvesticionnogoportfelâvnečetkihusloviâh AT ovinafasagaiaggamiš issledovaniedvoistvennoizadačioptimizaciiinvesticionnogoportfelâvnečetkihusloviâh AT zaičenkoûp doslídžennâdvoístoízadačíoptimízacííínvesticíinogoportfelâvnečítkihumovah AT ovinafasagaiaggamiš doslídžennâdvoístoízadačíoptimízacííínvesticíinogoportfelâvnečítkihumovah |