Buchumschlag

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності

Для опису динаміки умовної дисперсії запропоновано модель стохастичної волатильності, структура якої відповідає фактичним змінам дисперсії фінансових гетероскедастичних процесів. Оцінки параметрів моделі стохастичної волатильності обчислюються за методом Монте-Карло для марковських ланцюгів у середо...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Системні дослідження та інформаційні технології
Datum:	2012
Hauptverfasser:	Бідюк, П.І., Коновалюк, М.М.
Format:	Artikel
Sprache:	Ukrainisch
Veröffentlicht:	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2012
Schlagworte:	Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50180
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності / П.І. Бідюк, М.М. Коновалюк // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 85-94. — Бібліогр.: 17 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Ähnliche Einträge

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
von: Bidyuk, P. I., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Ідентифікація змінних параметрів моделі для побудови алгоритму прогнозування
von: Братусь, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Нейронечітке моделювання параметрів біокомфорту в малоповерхових будинках
von: Ткаченко, Р.О., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Логіко-імовірнісна оцінка ризику збитків від аварійного виливу води з басейну добового регулювання Зарамагської ГЕС-1
von: Стефанишин, Д.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Задачі оцінювання параметрів у гільбертовому просторі для диференціальних рівнянь в умовах невизначеності
von: Наконечний, О.Г., et al.
Veröffentlicht: (2004)

Методика вибору математичної моделі екологічного процесу
von: Мікулін, В.В.
Veröffentlicht: (2017)

Виявлення та оброблення невизначеностей у формі неповних даних методами інтелектуального анализу
von: Кузнєцова, Н.В.
Veröffentlicht: (2016)

Управление соотношениями координат когнитивной модели сложной системы при неустойчивом импульсном процессе
von: Романенко, В.Д., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Альтернативные алгоритмы дефаззификации
von: Зак, Ю.А.
Veröffentlicht: (2015)

Комплексный анализ риска банкротства корпораций в условиях неопределенности. Часть 1
von: Згуровский, М.З., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Двовимірна модель навчання у спайкових нейронних мережах з гомеостазом та навчанням з підкріпленням
von: Осауленко, В.М.
Veröffentlicht: (2017)

Кореляція витрат у багаторубіжних системах захисту інформації
von: Левченко, Є.Г., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Minimax recursive state estimation for linear discrete-time descriptor systems
von: Zhuk, S.
Veröffentlicht: (2010)

Методи комплексного аналізу моделювання процесу витіснення нафти теплоносієм із врахуванням ефекту гідророзриву
von: Бомба, А.Я., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Застосування методики Пірсона для знаходження законів розподілу характеристи орональних викидів маси на сонці
von: Фабричева, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Застосування зворотних залежностей у математичних моделях складних об’єктів та систем
von: Желдак, Т.А.
Veröffentlicht: (2012)

Побудова сценаріїв розвитку світової економіки до 2030 р. у контексті великих економічних циклів Кондратьєва
von: Кологривов, Я.І.
Veröffentlicht: (2012)

Multivariate convergence-targeted operator for the genetic algorithm
von: Shadura, O., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
von: Демківський, А.Б.
Veröffentlicht: (2003)

Адаптивное координирующее управление соотношениями координат вершин взаимодействующих когнитивных карт в режиме импульсных процессов
von: Романенко, В.Д., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Построение доверительных интервалов для весов альтернатив решений на основе экспертных оценок парных сравнений
von: Недашковская, Н.И.
Veröffentlicht: (2015)

Синтез оптимальних стратегій планування стохастичного експерименту в задачах найскорішого виявлення неполадки
von: Андрєєв, М.В.
Veröffentlicht: (2003)

Аналіз і синтез оптимальних стратегій контролю складних пуассонових процесів та напівмарковських процесів з поглинанням
von: Андрєєв, М.В.
Veröffentlicht: (2003)

Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности
von: Народицкая, Н.А., et al.
Veröffentlicht: (2003)

Про умови асимптотичної стійкості в моделях росту патологічних утворень на основі динаміки Ріхарда
von: Марценюк, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Синтез регулятора состояния для дискретной во времени системы модального управления
von: Филатов, А.Г.
Veröffentlicht: (2010)

Графоаналітичний метод пошуку сідлової точки в ігрових задачах інформаційної безпеки
von: Демчишин, М.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Комплексный анализ риска банкротства корпораций в условиях неопределенности. Часть 2
von: Згуровский, М.З., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Формирование подгрупп экспертов с согласованными мнениями и определение групповой обобщенной оценки многопризнаковых объектов
von: Крапухина, Н.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Застосування епіполярної геометрії для стереоскопічного анализу корональної хвилі
von: Павлюк, Ю.Р., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Використання нечіткої міри для подолання невизначеності довгострокових прогнозів на основі екстраполяцій
von: Стефанишина-Гаврилюк, Ю.Д., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Сравнительный обзор методов линейных матричных неравенств и H∞-оптимизации применительно к задаче подавления внешних возмущений для стабилизации неустойчивого объекта
von: Горбатюк, О.Д., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Эволюция объекта исследования с привлечением модифицированного метода морфологического анализа
von: Савченко, И.А.
Veröffentlicht: (2015)

Задача оптимального синтезу структури системи захисту інформації с мінімальною вартістю та необхідним рівнем захищеності ІКС
von: Алексахіна, І.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Сценарний підхід та метод Байєса для оцінювання ризиків системних аварій на гідровузлах
von: Романчук, К.Г., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Інформаційна система для прогнозування волатильності валютних курсів
von: Бідюк, П.І., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR
von: Zrazhevska, Nataliia G., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Прогнозування динамічних VaR і CVaR на основі квінтильної регресії з використанням металог розподілу
von: Zrazhevsky, Grigoriy, et al.
Veröffentlicht: (2021)

ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ
von: Yıldırım-Kahrıman, S.
Veröffentlicht: (2023)

Особливості побудови, асимптотичний аналіз та комп’ютерна реалізація для багатовимірної моделі інформаційної боротьби в умовах пуассонової апроксимації
von: Нікітін, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2024)