Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності

• Published in: Системні дослідження та інформаційні технології
• Date: 2012
• Main Authors: Бідюк, П.І., Коновалюк, М.М.
• Format: Article
• Language: Ukrainian
• Published: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2012
• Subjects: Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50180
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності / П.І. Бідюк, М.М. Коновалюк // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 85-94. — Бібліогр.: 17 назв. — укр.

Для опису динаміки умовної дисперсії запропоновано модель стохастичної волатильності, структура якої відповідає фактичним змінам дисперсії фінансових гетероскедастичних процесів. Оцінки параметрів моделі стохастичної волатильності обчислюються за методом Монте-Карло для марковських ланцюгів у середо...