Зображення обкладинки

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності

Для опису динаміки умовної дисперсії запропоновано модель стохастичної волатильності, структура якої відповідає фактичним змінам дисперсії фінансових гетероскедастичних процесів. Оцінки параметрів моделі стохастичної волатильності обчислюються за методом Монте-Карло для марковських ланцюгів у середо...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Системні дослідження та інформаційні технології
Дата:	2012
Автори:	Бідюк, П.І., Коновалюк, М.М.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська
Опубліковано:	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2012
Теми:	Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50180
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності / П.І. Бідюк, М.М. Коновалюк // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 85-94. — Бібліогр.: 17 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
за авторством: Bidyuk, P. I., та інші
Опубліковано: (2012)

Нейронечітке моделювання параметрів біокомфорту в малоповерхових будинках
за авторством: Ткаченко, Р.О., та інші
Опубліковано: (2013)

Логіко-імовірнісна оцінка ризику збитків від аварійного виливу води з басейну добового регулювання Зарамагської ГЕС-1
за авторством: Стефанишин, Д.В., та інші
Опубліковано: (2013)

Задачі оцінювання параметрів у гільбертовому просторі для диференціальних рівнянь в умовах невизначеності
за авторством: Наконечний, О.Г., та інші
Опубліковано: (2004)

Методика вибору математичної моделі екологічного процесу
за авторством: Мікулін, В.В.
Опубліковано: (2017)

Двовимірна модель навчання у спайкових нейронних мережах з гомеостазом та навчанням з підкріпленням
за авторством: Осауленко, В.М.
Опубліковано: (2017)

Управление соотношениями координат когнитивной модели сложной системы при неустойчивом импульсном процессе
за авторством: Романенко, В.Д., та інші
Опубліковано: (2015)

Синтез регулятора состояния для дискретной во времени системы модального управления
за авторством: Филатов, А.Г.
Опубліковано: (2010)

Комплексный анализ риска банкротства корпораций в условиях неопределенности. Часть 2
за авторством: Згуровский, М.З., та інші
Опубліковано: (2012)

Альтернативные алгоритмы дефаззификации
за авторством: Зак, Ю.А.
Опубліковано: (2015)

Аналіз і синтез оптимальних стратегій контролю складних пуассонових процесів та напівмарковських процесів з поглинанням
за авторством: Андрєєв, М.В.
Опубліковано: (2003)

Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
за авторством: Демківський, А.Б.
Опубліковано: (2003)

Графоаналітичний метод пошуку сідлової точки в ігрових задачах інформаційної безпеки
за авторством: Демчишин, М.В., та інші
Опубліковано: (2014)

Про умови асимптотичної стійкості в моделях росту патологічних утворень на основі динаміки Ріхарда
за авторством: Марценюк, В.П., та інші
Опубліковано: (2013)

Виявлення та оброблення невизначеностей у формі неповних даних методами інтелектуального анализу
за авторством: Кузнєцова, Н.В.
Опубліковано: (2016)

Застосування методики Пірсона для знаходження законів розподілу характеристи орональних викидів маси на сонці
за авторством: Фабричева, О.В., та інші
Опубліковано: (2014)

Minimax recursive state estimation for linear discrete-time descriptor systems
за авторством: Zhuk, S.
Опубліковано: (2010)

Побудова сценаріїв розвитку світової економіки до 2030 р. у контексті великих економічних циклів Кондратьєва
за авторством: Кологривов, Я.І.
Опубліковано: (2012)

Синтез оптимальних стратегій планування стохастичного експерименту в задачах найскорішого виявлення неполадки
за авторством: Андрєєв, М.В.
Опубліковано: (2003)

Застосування зворотних залежностей у математичних моделях складних об’єктів та систем
за авторством: Желдак, Т.А.
Опубліковано: (2012)

Multivariate convergence-targeted operator for the genetic algorithm
за авторством: Shadura, O., та інші
Опубліковано: (2017)

Комплексный анализ риска банкротства корпораций в условиях неопределенности. Часть 1
за авторством: Згуровский, М.З., та інші
Опубліковано: (2012)

Адаптивное координирующее управление соотношениями координат вершин взаимодействующих когнитивных карт в режиме импульсных процессов
за авторством: Романенко, В.Д., та інші
Опубліковано: (2015)

Методи комплексного аналізу моделювання процесу витіснення нафти теплоносієм із врахуванням ефекту гідророзриву
за авторством: Бомба, А.Я., та інші
Опубліковано: (2015)

Построение доверительных интервалов для весов альтернатив решений на основе экспертных оценок парных сравнений
за авторством: Недашковская, Н.И.
Опубліковано: (2015)

Кореляція витрат у багаторубіжних системах захисту інформації
за авторством: Левченко, Є.Г., та інші
Опубліковано: (2015)

Задача оптимального синтезу структури системи захисту інформації с мінімальною вартістю та необхідним рівнем захищеності ІКС
за авторством: Алексахіна, І.В., та інші
Опубліковано: (2014)

Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности
за авторством: Народицкая, Н.А., та інші
Опубліковано: (2003)

Інформаційна система для прогнозування волатильності валютних курсів
за авторством: Бідюк, П.І., та інші
Опубліковано: (2012)

Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR
за авторством: Zrazhevska, Nataliia G., та інші
Опубліковано: (2016)

Прогнозування динамічних VaR і CVaR на основі квінтильної регресії з використанням металог розподілу
за авторством: Zrazhevsky, Grigoriy, та інші
Опубліковано: (2021)

Особливості побудови, асимптотичний аналіз та комп’ютерна реалізація для багатовимірної моделі інформаційної боротьби в умовах пуассонової апроксимації
за авторством: Нікітін, А.В., та інші
Опубліковано: (2024)

ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ
за авторством: Yıldırım-Kahrıman, S.
Опубліковано: (2023)

ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ДЛЯ ЕПІФІТОННИХ УГРУПОВАНЬ ЗА ЦИТОГЕНЕТИЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ
за авторством: Цицугіна, В. Г.
Опубліковано: (2023)

Studying the Currency Risk: the Conceptions of VaR and CFaR
за авторством: A. I. Bondarenko
Опубліковано: (2016)

Оцінка зваженого рівня впливу обмежених збурень на якість дескрипторних дискретних систем керування
за авторством: Мазко, О.Г.
Опубліковано: (2023)

Про деякі задачі побудови інтелектуальних систем автоматичного керування в умовах невизначеностей
за авторством: Житецький, Л.С.
Опубліковано: (2023)

Координуюче керування імпульсним процесом когнітивної карти у стохастичному середовищі
за авторством: Романенко, В.Д., та інші
Опубліковано: (2022)

Система автоматизації мікроклімату в закладах громадського харчування з модулем усунення невизначеностей у регулюванні температури за допомогою машинного навчання
за авторством: Величко, І.В., та інші
Опубліковано: (2024)

Метод обробки результатів кардіологічного експрес-діагностування
за авторством: Семко, О.В., та інші
Опубліковано: (2025)