Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Системні дослідження та інформаційні технології |
|---|---|
| Datum: | 2012 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2012
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50184 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів / Д.М. Чабаненко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 134-141. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862716190894325760 |
|---|---|
| author | Чабаненко, Д.М. |
| author_facet | Чабаненко, Д.М. |
| citation_txt | Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів / Д.М. Чабаненко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 134-141. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Системні дослідження та інформаційні технології |
| description | Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи оптимізації. За допомогою експериментальної апробації показано ефективність запропонованого методу для прогнозування рядів фінансово-економічної динаміки.
Предложена методика прогнозирования временных рядов на основе выявления частотного спектра. Методика базируется на аппроксимации временного ряда на промежутке обучения аналитической функцией, содержащей тренд и комбинацию гармонических колебаний. Для оценки параметров модели используются нелинейные методы оптимизации. С помощью экспериментальной апробации показана эффективность предложенного метода для прогнозирования рядов финансово-экономической динамики.
The time series forecasting method, based on determination of the frequencies spectrum, is offered. The method is based on time series approximation in the interval training of analytic function, that contains the trend and harmonic oscillations combination. The effectiveness of the proposed method for the financial-economical time series forecasting is showed with the help of experimental approbation.
|
| first_indexed | 2025-12-07T18:02:33Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-50184 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1681–6048 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T18:02:33Z |
| publishDate | 2012 |
| publisher | Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Чабаненко, Д.М. 2013-10-06T16:51:28Z 2013-10-06T16:51:28Z 2012 Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів / Д.М. Чабаненко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 134-141. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. 1681–6048 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50184 519.688 Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи оптимізації. За допомогою експериментальної апробації показано ефективність запропонованого методу для прогнозування рядів фінансово-економічної динаміки. Предложена методика прогнозирования временных рядов на основе выявления частотного спектра. Методика базируется на аппроксимации временного ряда на промежутке обучения аналитической функцией, содержащей тренд и комбинацию гармонических колебаний. Для оценки параметров модели используются нелинейные методы оптимизации. С помощью экспериментальной апробации показана эффективность предложенного метода для прогнозирования рядов финансово-экономической динамики. The time series forecasting method, based on determination of the frequencies spectrum, is offered. The method is based on time series approximation in the interval training of analytic function, that contains the trend and harmonic oscillations combination. The effectiveness of the proposed method for the financial-economical time series forecasting is showed with the help of experimental approbation. uk Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України Системні дослідження та інформаційні технології Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів Дискретное Фурьє-продолжение как алгоритм прогнозирования финансово-экономических временных рядов Discrete Fourier-continuation as an algorithm of financial-economic time series forecasting Article published earlier |
| spellingShingle | Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів Чабаненко, Д.М. Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень |
| title | Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_alt | Дискретное Фурьє-продолжение как алгоритм прогнозирования финансово-экономических временных рядов Discrete Fourier-continuation as an algorithm of financial-economic time series forecasting |
| title_full | Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_fullStr | Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_full_unstemmed | Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_short | Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_sort | дискретне фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| topic | Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень |
| topic_facet | Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50184 |
| work_keys_str_mv | AT čabanenkodm diskretnefurêprodovžennââkalgoritmprognozuvannâfínansovoekonomíčnihčasovihrâdív AT čabanenkodm diskretnoefurʹêprodolženiekakalgoritmprognozirovaniâfinansovoékonomičeskihvremennyhrâdov AT čabanenkodm discretefouriercontinuationasanalgorithmoffinancialeconomictimeseriesforecasting |