Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів

Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Системні дослідження та інформаційні технології
Date:2012
Main Author: Чабаненко, Д.М.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2012
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50184
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів / Д.М. Чабаненко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 134-141. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-50184
record_format dspace
spelling Чабаненко, Д.М.
2013-10-06T16:51:28Z
2013-10-06T16:51:28Z
2012
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів / Д.М. Чабаненко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 134-141. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.
1681–6048
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50184
519.688
Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи оптимізації. За допомогою експериментальної апробації показано ефективність запропонованого методу для прогнозування рядів фінансово-економічної динаміки.
Предложена методика прогнозирования временных рядов на основе выявления частотного спектра. Методика базируется на аппроксимации временного ряда на промежутке обучения аналитической функцией, содержащей тренд и комбинацию гармонических колебаний. Для оценки параметров модели используются нелинейные методы оптимизации. С помощью экспериментальной апробации показана эффективность предложенного метода для прогнозирования рядов финансово-экономической динамики.
The time series forecasting method, based on determination of the frequencies spectrum, is offered. The method is based on time series approximation in the interval training of analytic function, that contains the trend and harmonic oscillations combination. The effectiveness of the proposed method for the financial-economical time series forecasting is showed with the help of experimental approbation.
uk
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
Системні дослідження та інформаційні технології
Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
Дискретное Фурьє-продолжение как алгоритм прогнозирования финансово-экономических временных рядов
Discrete Fourier-continuation as an algorithm of financial-economic time series forecasting
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
spellingShingle Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
Чабаненко, Д.М.
Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень
title_short Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
title_full Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
title_fullStr Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
title_full_unstemmed Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
title_sort дискретне фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
author Чабаненко, Д.М.
author_facet Чабаненко, Д.М.
topic Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень
topic_facet Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень
publishDate 2012
language Ukrainian
container_title Системні дослідження та інформаційні технології
publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
format Article
title_alt Дискретное Фурьє-продолжение как алгоритм прогнозирования финансово-экономических временных рядов
Discrete Fourier-continuation as an algorithm of financial-economic time series forecasting
description Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи оптимізації. За допомогою експериментальної апробації показано ефективність запропонованого методу для прогнозування рядів фінансово-економічної динаміки. Предложена методика прогнозирования временных рядов на основе выявления частотного спектра. Методика базируется на аппроксимации временного ряда на промежутке обучения аналитической функцией, содержащей тренд и комбинацию гармонических колебаний. Для оценки параметров модели используются нелинейные методы оптимизации. С помощью экспериментальной апробации показана эффективность предложенного метода для прогнозирования рядов финансово-экономической динамики. The time series forecasting method, based on determination of the frequencies spectrum, is offered. The method is based on time series approximation in the interval training of analytic function, that contains the trend and harmonic oscillations combination. The effectiveness of the proposed method for the financial-economical time series forecasting is showed with the help of experimental approbation.
issn 1681–6048
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50184
citation_txt Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів / Д.М. Чабаненко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 134-141. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.
work_keys_str_mv AT čabanenkodm diskretnefurêprodovžennââkalgoritmprognozuvannâfínansovoekonomíčnihčasovihrâdív
AT čabanenkodm diskretnoefurʹêprodolženiekakalgoritmprognozirovaniâfinansovoékonomičeskihvremennyhrâdov
AT čabanenkodm discretefouriercontinuationasanalgorithmoffinancialeconomictimeseriesforecasting
first_indexed 2025-12-07T18:02:33Z
last_indexed 2025-12-07T18:02:33Z
_version_ 1850873535052906496