Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів

Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Системні дослідження та інформаційні технології
Datum:2012
1. Verfasser: Чабаненко, Д.М.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainisch
Veröffentlicht: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2012
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50184
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів / Д.М. Чабаненко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 134-141. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862716190894325760
author Чабаненко, Д.М.
author_facet Чабаненко, Д.М.
citation_txt Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів / Д.М. Чабаненко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 134-141. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.
collection DSpace DC
container_title Системні дослідження та інформаційні технології
description Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи оптимізації. За допомогою експериментальної апробації показано ефективність запропонованого методу для прогнозування рядів фінансово-економічної динаміки. Предложена методика прогнозирования временных рядов на основе выявления частотного спектра. Методика базируется на аппроксимации временного ряда на промежутке обучения аналитической функцией, содержащей тренд и комбинацию гармонических колебаний. Для оценки параметров модели используются нелинейные методы оптимизации. С помощью экспериментальной апробации показана эффективность предложенного метода для прогнозирования рядов финансово-экономической динамики. The time series forecasting method, based on determination of the frequencies spectrum, is offered. The method is based on time series approximation in the interval training of analytic function, that contains the trend and harmonic oscillations combination. The effectiveness of the proposed method for the financial-economical time series forecasting is showed with the help of experimental approbation.
first_indexed 2025-12-07T18:02:33Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-50184
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1681–6048
language Ukrainian
last_indexed 2025-12-07T18:02:33Z
publishDate 2012
publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
record_format dspace
spelling Чабаненко, Д.М.
2013-10-06T16:51:28Z
2013-10-06T16:51:28Z
2012
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів / Д.М. Чабаненко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 134-141. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.
1681–6048
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50184
519.688
Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи оптимізації. За допомогою експериментальної апробації показано ефективність запропонованого методу для прогнозування рядів фінансово-економічної динаміки.
Предложена методика прогнозирования временных рядов на основе выявления частотного спектра. Методика базируется на аппроксимации временного ряда на промежутке обучения аналитической функцией, содержащей тренд и комбинацию гармонических колебаний. Для оценки параметров модели используются нелинейные методы оптимизации. С помощью экспериментальной апробации показана эффективность предложенного метода для прогнозирования рядов финансово-экономической динамики.
The time series forecasting method, based on determination of the frequencies spectrum, is offered. The method is based on time series approximation in the interval training of analytic function, that contains the trend and harmonic oscillations combination. The effectiveness of the proposed method for the financial-economical time series forecasting is showed with the help of experimental approbation.
uk
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
Системні дослідження та інформаційні технології
Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
Дискретное Фурьє-продолжение как алгоритм прогнозирования финансово-экономических временных рядов
Discrete Fourier-continuation as an algorithm of financial-economic time series forecasting
Article
published earlier
spellingShingle Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
Чабаненко, Д.М.
Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень
title Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
title_alt Дискретное Фурьє-продолжение как алгоритм прогнозирования финансово-экономических временных рядов
Discrete Fourier-continuation as an algorithm of financial-economic time series forecasting
title_full Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
title_fullStr Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
title_full_unstemmed Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
title_short Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
title_sort дискретне фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
topic Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень
topic_facet Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50184
work_keys_str_mv AT čabanenkodm diskretnefurêprodovžennââkalgoritmprognozuvannâfínansovoekonomíčnihčasovihrâdív
AT čabanenkodm diskretnoefurʹêprodolženiekakalgoritmprognozirovaniâfinansovoékonomičeskihvremennyhrâdov
AT čabanenkodm discretefouriercontinuationasanalgorithmoffinancialeconomictimeseriesforecasting