Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи...
Saved in:
| Published in: | Системні дослідження та інформаційні технології |
|---|---|
| Date: | 2012 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50184 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів / Д.М. Чабаненко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 134-141. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-50184 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Чабаненко, Д.М. 2013-10-06T16:51:28Z 2013-10-06T16:51:28Z 2012 Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів / Д.М. Чабаненко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 134-141. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. 1681–6048 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50184 519.688 Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи оптимізації. За допомогою експериментальної апробації показано ефективність запропонованого методу для прогнозування рядів фінансово-економічної динаміки. Предложена методика прогнозирования временных рядов на основе выявления частотного спектра. Методика базируется на аппроксимации временного ряда на промежутке обучения аналитической функцией, содержащей тренд и комбинацию гармонических колебаний. Для оценки параметров модели используются нелинейные методы оптимизации. С помощью экспериментальной апробации показана эффективность предложенного метода для прогнозирования рядов финансово-экономической динамики. The time series forecasting method, based on determination of the frequencies spectrum, is offered. The method is based on time series approximation in the interval training of analytic function, that contains the trend and harmonic oscillations combination. The effectiveness of the proposed method for the financial-economical time series forecasting is showed with the help of experimental approbation. uk Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України Системні дослідження та інформаційні технології Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів Дискретное Фурьє-продолжение как алгоритм прогнозирования финансово-экономических временных рядов Discrete Fourier-continuation as an algorithm of financial-economic time series forecasting Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| spellingShingle |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів Чабаненко, Д.М. Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень |
| title_short |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_full |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_fullStr |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_full_unstemmed |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_sort |
дискретне фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| author |
Чабаненко, Д.М. |
| author_facet |
Чабаненко, Д.М. |
| topic |
Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень |
| topic_facet |
Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень |
| publishDate |
2012 |
| language |
Ukrainian |
| container_title |
Системні дослідження та інформаційні технології |
| publisher |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Дискретное Фурьє-продолжение как алгоритм прогнозирования финансово-экономических временных рядов Discrete Fourier-continuation as an algorithm of financial-economic time series forecasting |
| description |
Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи оптимізації. За допомогою експериментальної апробації показано ефективність запропонованого методу для прогнозування рядів фінансово-економічної динаміки.
Предложена методика прогнозирования временных рядов на основе выявления частотного спектра. Методика базируется на аппроксимации временного ряда на промежутке обучения аналитической функцией, содержащей тренд и комбинацию гармонических колебаний. Для оценки параметров модели используются нелинейные методы оптимизации. С помощью экспериментальной апробации показана эффективность предложенного метода для прогнозирования рядов финансово-экономической динамики.
The time series forecasting method, based on determination of the frequencies spectrum, is offered. The method is based on time series approximation in the interval training of analytic function, that contains the trend and harmonic oscillations combination. The effectiveness of the proposed method for the financial-economical time series forecasting is showed with the help of experimental approbation.
|
| issn |
1681–6048 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50184 |
| citation_txt |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів / Д.М. Чабаненко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 134-141. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. |
| work_keys_str_mv |
AT čabanenkodm diskretnefurêprodovžennââkalgoritmprognozuvannâfínansovoekonomíčnihčasovihrâdív AT čabanenkodm diskretnoefurʹêprodolženiekakalgoritmprognozirovaniâfinansovoékonomičeskihvremennyhrâdov AT čabanenkodm discretefouriercontinuationasanalgorithmoffinancialeconomictimeseriesforecasting |
| first_indexed |
2025-12-07T18:02:33Z |
| last_indexed |
2025-12-07T18:02:33Z |
| _version_ |
1850873535052906496 |