Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів

• Опубліковано в: : Системні дослідження та інформаційні технології
• Дата: 2012
• Автор: Чабаненко, Д.М.
• Формат: Стаття
• Мова: Ukrainian
• Опубліковано: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2012
• Теми: Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50184
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів / Д.М. Чабаненко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 134-141. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.

Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи...