Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акці...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Системні дослідження та інформаційні технології |
|---|---|
| Дата: | 2003 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2003
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50308 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків / А.Б. Демківський // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 4. — С. 133-140. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-50308 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Демківський, А.Б. 2013-10-09T21:38:44Z 2013-10-09T21:38:44Z 2003 Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків / А.Б. Демківський // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 4. — С. 133-140. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. 1681–6048 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50308 681.51 УДК 681.51 Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акції компанії УКРНАФТА. Рассматривается задача моделирования и прогнозирования финансовых рисков на основе гетероскедастических моделей. Предложена обобщенная методика построения моделей такого класса. На конкретном примере доказана эффективность использования данной методики. Построен прогноз поведения дисперсии стоимости акции компании УКРНАФТА. The problem of modelling and forecasting financial risks on the basis of heteroscedastic models is considered. The generalized procedure for construction of such models is proposed. On a particular example the efficiency of use of the procedure is shown. The forecast of behaviour of the variance for the stock prices of the «UKRNAFTA» company is computed. uk Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України Системні дослідження та інформаційні технології Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків Построение и использование моделей гетероскедастических процессов для моделирования и прогнозирования финансовых рисков Constructing and using heteroscedastic process models in modelling and forecasting financial risks Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| spellingShingle |
Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків Демківський, А.Б. Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності |
| title_short |
Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| title_full |
Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| title_fullStr |
Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| title_full_unstemmed |
Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| title_sort |
побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| author |
Демківський, А.Б. |
| author_facet |
Демківський, А.Б. |
| topic |
Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності |
| topic_facet |
Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності |
| publishDate |
2003 |
| language |
Ukrainian |
| container_title |
Системні дослідження та інформаційні технології |
| publisher |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Построение и использование моделей гетероскедастических процессов для моделирования и прогнозирования финансовых рисков Constructing and using heteroscedastic process models in modelling and forecasting financial risks |
| description |
Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акції компанії УКРНАФТА.
Рассматривается задача моделирования и прогнозирования финансовых рисков на основе гетероскедастических моделей. Предложена обобщенная методика построения моделей такого класса. На конкретном примере доказана эффективность использования данной методики. Построен прогноз поведения дисперсии стоимости акции компании УКРНАФТА.
The problem of modelling and forecasting financial risks on the basis of heteroscedastic models is considered. The generalized procedure for construction of such models is proposed. On a particular example the efficiency of use of the procedure is shown. The forecast of behaviour of the variance for the stock prices of the «UKRNAFTA» company is computed.
|
| issn |
1681–6048 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50308 |
| citation_txt |
Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків / А.Б. Демківський // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 4. — С. 133-140. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. |
| work_keys_str_mv |
AT demkívsʹkiiab pobudovatavikoristannâmodeleigeteroskedastičnihprocesívdlâmodelûvannâíprognozuvannâfínansovihrizikív AT demkívsʹkiiab postroenieiispolʹzovaniemodeleigeteroskedastičeskihprocessovdlâmodelirovaniâiprognozirovaniâfinansovyhriskov AT demkívsʹkiiab constructingandusingheteroscedasticprocessmodelsinmodellingandforecastingfinancialrisks |
| first_indexed |
2025-12-02T11:15:57Z |
| last_indexed |
2025-12-02T11:15:57Z |
| _version_ |
1850862320159293440 |