Зображення обкладинки

Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків

Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акці...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Системні дослідження та інформаційні технології
Дата:	2003
Автор:	Демківський, А.Б.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська
Опубліковано:	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2003
Теми:	Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50308
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків / А.Б. Демківський // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 4. — С. 133-140. — Бібліогр.: 3 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Побудова сценаріїв розвитку світової економіки до 2030 р. у контексті великих економічних циклів Кондратьєва
за авторством: Кологривов, Я.І.
Опубліковано: (2012)

Аналіз і синтез оптимальних стратегій контролю складних пуассонових процесів та напівмарковських процесів з поглинанням
за авторством: Андрєєв, М.В.
Опубліковано: (2003)

Нейронечітке моделювання параметрів біокомфорту в малоповерхових будинках
за авторством: Ткаченко, Р.О., та інші
Опубліковано: (2013)

Методи комплексного аналізу моделювання процесу витіснення нафти теплоносієм із врахуванням ефекту гідророзриву
за авторством: Бомба, А.Я., та інші
Опубліковано: (2015)

Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
за авторством: Demkovsky, A. B.
Опубліковано: (2019)

Двовимірна модель навчання у спайкових нейронних мережах з гомеостазом та навчанням з підкріпленням
за авторством: Осауленко, В.М.
Опубліковано: (2017)

Управление соотношениями координат когнитивной модели сложной системы при неустойчивом импульсном процессе
за авторством: Романенко, В.Д., та інші
Опубліковано: (2015)

Синтез регулятора состояния для дискретной во времени системы модального управления
за авторством: Филатов, А.Г.
Опубліковано: (2010)

Комплексный анализ риска банкротства корпораций в условиях неопределенности. Часть 2
за авторством: Згуровский, М.З., та інші
Опубліковано: (2012)

Методика вибору математичної моделі екологічного процесу
за авторством: Мікулін, В.В.
Опубліковано: (2017)

Альтернативные алгоритмы дефаззификации
за авторством: Зак, Ю.А.
Опубліковано: (2015)

Графоаналітичний метод пошуку сідлової точки в ігрових задачах інформаційної безпеки
за авторством: Демчишин, М.В., та інші
Опубліковано: (2014)

Про умови асимптотичної стійкості в моделях росту патологічних утворень на основі динаміки Ріхарда
за авторством: Марценюк, В.П., та інші
Опубліковано: (2013)

Виявлення та оброблення невизначеностей у формі неповних даних методами інтелектуального анализу
за авторством: Кузнєцова, Н.В.
Опубліковано: (2016)

Застосування методики Пірсона для знаходження законів розподілу характеристи орональних викидів маси на сонці
за авторством: Фабричева, О.В., та інші
Опубліковано: (2014)

Minimax recursive state estimation for linear discrete-time descriptor systems
за авторством: Zhuk, S.
Опубліковано: (2010)

Синтез оптимальних стратегій планування стохастичного експерименту в задачах найскорішого виявлення неполадки
за авторством: Андрєєв, М.В.
Опубліковано: (2003)

Логіко-імовірнісна оцінка ризику збитків від аварійного виливу води з басейну добового регулювання Зарамагської ГЕС-1
за авторством: Стефанишин, Д.В., та інші
Опубліковано: (2013)

Застосування зворотних залежностей у математичних моделях складних об’єктів та систем
за авторством: Желдак, Т.А.
Опубліковано: (2012)

Задачі оцінювання параметрів у гільбертовому просторі для диференціальних рівнянь в умовах невизначеності
за авторством: Наконечний, О.Г., та інші
Опубліковано: (2004)

Multivariate convergence-targeted operator for the genetic algorithm
за авторством: Shadura, O., та інші
Опубліковано: (2017)

Комплексный анализ риска банкротства корпораций в условиях неопределенности. Часть 1
за авторством: Згуровский, М.З., та інші
Опубліковано: (2012)

Адаптивное координирующее управление соотношениями координат вершин взаимодействующих когнитивных карт в режиме импульсных процессов
за авторством: Романенко, В.Д., та інші
Опубліковано: (2015)

Построение доверительных интервалов для весов альтернатив решений на основе экспертных оценок парных сравнений
за авторством: Недашковская, Н.И.
Опубліковано: (2015)

Кореляція витрат у багаторубіжних системах захисту інформації
за авторством: Левченко, Є.Г., та інші
Опубліковано: (2015)

Задача оптимального синтезу структури системи захисту інформації с мінімальною вартістю та необхідним рівнем захищеності ІКС
за авторством: Алексахіна, І.В., та інші
Опубліковано: (2014)

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
за авторством: Бідюк, П.І., та інші
Опубліковано: (2012)

Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности
за авторством: Народицкая, Н.А., та інші
Опубліковано: (2003)

Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів
за авторством: Bidyuk, P. I.
Опубліковано: (2019)

Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів
за авторством: Бідюк, П.І.
Опубліковано: (2004)

Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів
за авторством: Бідюк, П.І., та інші
Опубліковано: (2012)

Адаптивне прогнозування та оцінювання фінансових ризиків
за авторством: Danilov, Valery Ya., та інші
Опубліковано: (2020)

Система підтримання прийняття рішень для прогнозування фінансових процесів на основі принципів системного аналізу
за авторством: Danylov, Valery Ya., та інші
Опубліковано: (2019)

Прогнозування і мінімізація дисперсій гетероскедастичних процесів на основі моделей із різнотемповою дискретизацією
за авторством: Romanenko, V. D.
Опубліковано: (2018)

Інформаційна система для моделювання та оцінювання фінансових операційних ризиків за допомогою байєсівської мережі
за авторством: Панкратова, Н.Д., та інші
Опубліковано: (2015)

Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією
за авторством: Romanenko, V. D., та інші
Опубліковано: (2017)

Застосування методів інтелектуального аналізу даних до розв’язання задач актуарного моделювання та оцінювання фінансових ризиків
за авторством: Dubinina, S. V., та інші
Опубліковано: (2017)

Особливості побудови, асимптотичний аналіз та комп’ютерна реалізація для багатовимірної моделі інформаційної боротьби в умовах пуассонової апроксимації
за авторством: Нікітін, А.В., та інші
Опубліковано: (2024)

Оцінка зваженого рівня впливу обмежених збурень на якість дескрипторних дискретних систем керування
за авторством: Мазко, О.Г.
Опубліковано: (2023)

Про деякі задачі побудови інтелектуальних систем автоматичного керування в умовах невизначеностей
за авторством: Житецький, Л.С.
Опубліковано: (2023)