Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів
Розглядається методика побудови математичних моделей гетероскедастичних процесів і її застосування до опису динаміки часових рядів. Запропоновано спрощений тест на гетероскедастичність та алгоритм врахування імпульсних складових ряду, які суттєво перевищують його середнє значення. Побудовано функції...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Системні дослідження та інформаційні технології |
|---|---|
| Datum: | 2004 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2004
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50334 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів / П.І. Бідюк // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2004. — № 1. — С. 115-134. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862556367948087296 |
|---|---|
| author | Бідюк, П.І. |
| author_facet | Бідюк, П.І. |
| citation_txt | Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів / П.І. Бідюк // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2004. — № 1. — С. 115-134. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Системні дослідження та інформаційні технології |
| description | Розглядається методика побудови математичних моделей гетероскедастичних процесів і її застосування до опису динаміки часових рядів. Запропоновано спрощений тест на гетероскедастичність та алгоритм врахування імпульсних складових ряду, які суттєво перевищують його середнє значення. Побудовано функції прогнозу дисперсії як міри ризику на основі розв’язку рівнянь. Наведено приклади прогнозування реальних рядів.
Рассматривается методика построения математических моделей гетероскедастических процессов и ее применение к описанию динамики временных рядов. Предложен упрощенный тест на гетероскедастичность и алгоритм учета импульсных составляющих ряда, которые существенно превышают его среднее значение. Построены функции прогнозирования дисперсии как меры риска на основе решений уравнений. Приведены примеры прогнозирования реальных процессов.
A methodology of constructing mathematical models for heteroscedastic processes and its application in describing dynamics of time series are considered. A simplified test for heteroscedasticity is proposed and algorithm for model improvement thanks to taking into consideration the spikes substantially greater than the mean value of a series. The variance forecasting functions are constructed as a measure of risk on the basis of the equations solutions. Some examples of forecasting real time series are given.
|
| first_indexed | 2025-11-25T22:31:28Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-50334 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1681–6048 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-11-25T22:31:28Z |
| publishDate | 2004 |
| publisher | Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Бідюк, П.І. 2013-10-10T20:26:51Z 2013-10-10T20:26:51Z 2004 Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів / П.І. Бідюк // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2004. — № 1. — С. 115-134. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. 1681–6048 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50334 62-50 Розглядається методика побудови математичних моделей гетероскедастичних процесів і її застосування до опису динаміки часових рядів. Запропоновано спрощений тест на гетероскедастичність та алгоритм врахування імпульсних складових ряду, які суттєво перевищують його середнє значення. Побудовано функції прогнозу дисперсії як міри ризику на основі розв’язку рівнянь. Наведено приклади прогнозування реальних рядів. Рассматривается методика построения математических моделей гетероскедастических процессов и ее применение к описанию динамики временных рядов. Предложен упрощенный тест на гетероскедастичность и алгоритм учета импульсных составляющих ряда, которые существенно превышают его среднее значение. Построены функции прогнозирования дисперсии как меры риска на основе решений уравнений. Приведены примеры прогнозирования реальных процессов. A methodology of constructing mathematical models for heteroscedastic processes and its application in describing dynamics of time series are considered. A simplified test for heteroscedasticity is proposed and algorithm for model improvement thanks to taking into consideration the spikes substantially greater than the mean value of a series. The variance forecasting functions are constructed as a measure of risk on the basis of the equations solutions. Some examples of forecasting real time series are given. uk Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України Системні дослідження та інформаційні технології Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів Моделирование и прогнозирование гетероскедастических процессов Modeling and forecasting for heteroscedastic processes Article published earlier |
| spellingShingle | Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів Бідюк, П.І. Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем |
| title | Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів |
| title_alt | Моделирование и прогнозирование гетероскедастических процессов Modeling and forecasting for heteroscedastic processes |
| title_full | Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів |
| title_fullStr | Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів |
| title_full_unstemmed | Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів |
| title_short | Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів |
| title_sort | моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів |
| topic | Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем |
| topic_facet | Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50334 |
| work_keys_str_mv | AT bídûkpí modelûvannâíprognozuvannâgeteroskedastičnihprocesív AT bídûkpí modelirovanieiprognozirovaniegeteroskedastičeskihprocessov AT bídûkpí modelingandforecastingforheteroscedasticprocesses |