Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів

• Datum: 2004
• 1. Verfasser: Бідюк, П.І.
• Format: Artikel
• Sprache: Ukrainian
• Veröffentlicht: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2004
• Schriftenreihe: Системні дослідження та інформаційні технології
• Schlagworte: Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50334
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів / П.І. Бідюк // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2004. — № 1. — С. 115-134. — Бібліогр.: 9 назв. — укр.

Розглядається методика побудови математичних моделей гетероскедастичних процесів і її застосування до опису динаміки часових рядів. Запропоновано спрощений тест на гетероскедастичність та алгоритм врахування імпульсних складових ряду, які суттєво перевищують його середнє значення. Побудовано функції...