Определение интервалов квазистационарности экономических систем

• Опубліковано в: : Штучний інтелект
• Дата: 2010
• Автор: Гурьянова, Т.В.
• Формат: Стаття
• Мова: Російська
• Опубліковано: Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України 2010
• Теми: Моделирование объектов и процессов
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/56131
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Определение интервалов квазистационарности экономических систем / Т.В. Гурьянова // Штучний інтелект. — 2010. — № 1. — С. 129-134. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.

В работе рассмотрен вопрос определения оптимального интервала адаптации алгоритма динамического управления капиталом для нестационарного случая методами расчета показателя Херста и построения автокорреляционной функции для анализа временных рядов. Проведен анализ влияния выбора интервала адаптации на эффективность алгоритма. Из анализа полученных результатов следует, что метод расчета показателя Херста позволяет более эффективно, чем метод построения автокорреляционной функции, определить интервал стационарности модели функционирования экономической системы. Робота присвячена питанню визначення оптимального інтервалу адаптації алгоритму динамічного керування капіталом для нестаціонарного випадку за допомогою методів розрахунку показника Херста і побудови автокореляційної функції задля аналізу часових рядів. Проведено аналіз впливу вибору інтервалу адаптації на ефективність алгоритму. Порівняння результатів проведеного аналізу дозволяє стверджувати, що метод розрахунку показника Херста дозволяє більш ефективно, ніж метод побудови автокореляційної функції, визначити інтервал стаціонарності моделі функціонування економічної системи.