Определение интервалов квазистационарности экономических систем
В работе рассмотрен вопрос определения оптимального интервала адаптации алгоритма динамического управления капиталом для нестационарного случая методами расчета показателя Херста и построения автокорреляционной функции для анализа временных рядов. Проведен анализ влияния выбора интервала адаптации...
Saved in:
| Published in: | Штучний інтелект |
|---|---|
| Date: | 2010 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України
2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/56131 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Определение интервалов квазистационарности экономических систем / Т.В. Гурьянова // Штучний інтелект. — 2010. — № 1. — С. 129-134. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-56131 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Гурьянова, Т.В. 2014-02-12T00:24:59Z 2014-02-12T00:24:59Z 2010 Определение интервалов квазистационарности экономических систем / Т.В. Гурьянова // Штучний інтелект. — 2010. — № 1. — С. 129-134. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. 1561-5359 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/56131 519.246.8 В работе рассмотрен вопрос определения оптимального интервала адаптации алгоритма динамического управления капиталом для нестационарного случая методами расчета показателя Херста и построения автокорреляционной функции для анализа временных рядов. Проведен анализ влияния выбора интервала адаптации на эффективность алгоритма. Из анализа полученных результатов следует, что метод расчета показателя Херста позволяет более эффективно, чем метод построения автокорреляционной функции, определить интервал стационарности модели функционирования экономической системы. Робота присвячена питанню визначення оптимального інтервалу адаптації алгоритму динамічного керування капіталом для нестаціонарного випадку за допомогою методів розрахунку показника Херста і побудови автокореляційної функції задля аналізу часових рядів. Проведено аналіз впливу вибору інтервалу адаптації на ефективність алгоритму. Порівняння результатів проведеного аналізу дозволяє стверджувати, що метод розрахунку показника Херста дозволяє більш ефективно, ніж метод побудови автокореляційної функції, визначити інтервал стаціонарності моделі функціонування економічної системи. ru Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України Штучний інтелект Моделирование объектов и процессов Определение интервалов квазистационарности экономических систем Визначення інтервалів квазістаціонарності економічних систем Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Определение интервалов квазистационарности экономических систем |
| spellingShingle |
Определение интервалов квазистационарности экономических систем Гурьянова, Т.В. Моделирование объектов и процессов |
| title_short |
Определение интервалов квазистационарности экономических систем |
| title_full |
Определение интервалов квазистационарности экономических систем |
| title_fullStr |
Определение интервалов квазистационарности экономических систем |
| title_full_unstemmed |
Определение интервалов квазистационарности экономических систем |
| title_sort |
определение интервалов квазистационарности экономических систем |
| author |
Гурьянова, Т.В. |
| author_facet |
Гурьянова, Т.В. |
| topic |
Моделирование объектов и процессов |
| topic_facet |
Моделирование объектов и процессов |
| publishDate |
2010 |
| language |
Russian |
| container_title |
Штучний інтелект |
| publisher |
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Визначення інтервалів квазістаціонарності економічних систем |
| description |
В работе рассмотрен вопрос определения оптимального интервала адаптации алгоритма динамического управления капиталом для нестационарного случая методами расчета показателя Херста и построения автокорреляционной функции для анализа временных рядов. Проведен анализ влияния выбора интервала адаптации на эффективность алгоритма. Из анализа полученных результатов следует, что метод расчета показателя Херста позволяет более эффективно, чем метод построения автокорреляционной функции, определить интервал стационарности модели функционирования экономической системы.
Робота присвячена питанню визначення оптимального інтервалу адаптації алгоритму динамічного керування капіталом для нестаціонарного випадку за допомогою методів розрахунку показника Херста і побудови автокореляційної функції задля аналізу часових рядів. Проведено аналіз впливу вибору інтервалу адаптації на ефективність алгоритму. Порівняння результатів проведеного аналізу дозволяє стверджувати, що метод розрахунку показника Херста дозволяє більш ефективно, ніж метод побудови автокореляційної функції, визначити інтервал стаціонарності моделі функціонування економічної системи.
|
| issn |
1561-5359 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/56131 |
| fulltext |
|
| citation_txt |
Определение интервалов квазистационарности экономических систем / Т.В. Гурьянова // Штучний інтелект. — 2010. — № 1. — С. 129-134. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT gurʹânovatv opredelenieintervalovkvazistacionarnostiékonomičeskihsistem AT gurʹânovatv viznačennâíntervalívkvazístacíonarnostíekonomíčnihsistem |
| first_indexed |
2025-11-24T09:47:54Z |
| last_indexed |
2025-11-24T09:47:54Z |
| _version_ |
1850844614365282304 |