Определение интервалов квазистационарности экономических систем
В работе рассмотрен вопрос определения оптимального интервала адаптации алгоритма динамического управления капиталом для нестационарного случая методами расчета показателя Херста и построения автокорреляционной функции для анализа временных рядов. Проведен анализ влияния выбора интервала адаптации...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Штучний інтелект |
|---|---|
| Datum: | 2010 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України
2010
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/56131 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Определение интервалов квазистационарности экономических систем / Т.В. Гурьянова // Штучний інтелект. — 2010. — № 1. — С. 129-134. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862534943363563520 |
|---|---|
| author | Гурьянова, Т.В. |
| author_facet | Гурьянова, Т.В. |
| citation_txt | Определение интервалов квазистационарности экономических систем / Т.В. Гурьянова // Штучний інтелект. — 2010. — № 1. — С. 129-134. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Штучний інтелект |
| description | В работе рассмотрен вопрос определения оптимального интервала адаптации алгоритма динамического управления капиталом для нестационарного случая методами расчета показателя Херста и построения автокорреляционной функции для анализа временных рядов. Проведен анализ влияния выбора интервала адаптации на эффективность алгоритма. Из анализа полученных результатов следует, что метод расчета показателя Херста позволяет более эффективно, чем метод построения автокорреляционной функции, определить интервал стационарности модели функционирования экономической системы.
Робота присвячена питанню визначення оптимального інтервалу адаптації алгоритму динамічного керування капіталом для нестаціонарного випадку за допомогою методів розрахунку показника Херста і побудови автокореляційної функції задля аналізу часових рядів. Проведено аналіз впливу вибору інтервалу адаптації на ефективність алгоритму. Порівняння результатів проведеного аналізу дозволяє стверджувати, що метод розрахунку показника Херста дозволяє більш ефективно, ніж метод побудови автокореляційної функції, визначити інтервал стаціонарності моделі функціонування економічної системи.
|
| first_indexed | 2025-11-24T09:47:54Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-56131 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1561-5359 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-24T09:47:54Z |
| publishDate | 2010 |
| publisher | Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Гурьянова, Т.В. 2014-02-12T00:24:59Z 2014-02-12T00:24:59Z 2010 Определение интервалов квазистационарности экономических систем / Т.В. Гурьянова // Штучний інтелект. — 2010. — № 1. — С. 129-134. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. 1561-5359 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/56131 519.246.8 В работе рассмотрен вопрос определения оптимального интервала адаптации алгоритма динамического управления капиталом для нестационарного случая методами расчета показателя Херста и построения автокорреляционной функции для анализа временных рядов. Проведен анализ влияния выбора интервала адаптации на эффективность алгоритма. Из анализа полученных результатов следует, что метод расчета показателя Херста позволяет более эффективно, чем метод построения автокорреляционной функции, определить интервал стационарности модели функционирования экономической системы. Робота присвячена питанню визначення оптимального інтервалу адаптації алгоритму динамічного керування капіталом для нестаціонарного випадку за допомогою методів розрахунку показника Херста і побудови автокореляційної функції задля аналізу часових рядів. Проведено аналіз впливу вибору інтервалу адаптації на ефективність алгоритму. Порівняння результатів проведеного аналізу дозволяє стверджувати, що метод розрахунку показника Херста дозволяє більш ефективно, ніж метод побудови автокореляційної функції, визначити інтервал стаціонарності моделі функціонування економічної системи. ru Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України Штучний інтелект Моделирование объектов и процессов Определение интервалов квазистационарности экономических систем Визначення інтервалів квазістаціонарності економічних систем Article published earlier |
| spellingShingle | Определение интервалов квазистационарности экономических систем Гурьянова, Т.В. Моделирование объектов и процессов |
| title | Определение интервалов квазистационарности экономических систем |
| title_alt | Визначення інтервалів квазістаціонарності економічних систем |
| title_full | Определение интервалов квазистационарности экономических систем |
| title_fullStr | Определение интервалов квазистационарности экономических систем |
| title_full_unstemmed | Определение интервалов квазистационарности экономических систем |
| title_short | Определение интервалов квазистационарности экономических систем |
| title_sort | определение интервалов квазистационарности экономических систем |
| topic | Моделирование объектов и процессов |
| topic_facet | Моделирование объектов и процессов |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/56131 |
| work_keys_str_mv | AT gurʹânovatv opredelenieintervalovkvazistacionarnostiékonomičeskihsistem AT gurʹânovatv viznačennâíntervalívkvazístacíonarnostíekonomíčnihsistem |