Гребенчатый фильтр в системе принятия инвестиционных решений на рынке ценных бумаг

• Veröffentlicht in: Штучний інтелект
• Datum: 2010
• 1. Verfasser: Новиков, М.В.
• Format: Artikel
• Sprache: Russian
• Veröffentlicht: Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України 2010
• Schlagworte: Интеллектуальные системы планирования, управления, моделирования и принятия решений
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/56572
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Гребенчатый фильтр в системе принятия инвестиционных решений на рынке ценных бумаг / М.В. Новиков // Штучний інтелект. — 2010. — № 3. — С. 519-527. — Бібліогр.: 5 назв. — рос.

В основе процесса принятия решений на фондовом рынке в условиях неопределенности второго рода возможен комплексный подход, состоящий из взаимосвязанных по критерию оптимума полезности моделей Фридмана – Сэвиджа и модели оптимума номинала. В этой системе моделей используется гребенчатый фильтр...