Модели мировых фондовых и финансовых рынков в условиях кризиса 2007 – 2009 годов и последующие периоды

• Veröffentlicht in: Штучний інтелект
• Datum: 2012
• Hauptverfasser: Лопатин, А.К., Черненко, О.Б.
• Format: Artikel
• Sprache: Russian
• Veröffentlicht: Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України 2012
• Schlagworte: Интеллектуальные системы планирования, управления, моделирования и принятия решений
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/57186
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Модели мировых фондовых и финансовых рынков в условиях кризиса 2007 – 2009 годов и последующие периоды / А.К. Лопатин, О.Б. Черненко // Штучний інтелект. — 2012. — № 3. — С. 275-283. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.

В качестве основной модели для исследования рынков выбрана эталонная модель диффузионного индекса деловой активности PMI_EURO. Проведен анализ статистических циклов и получено пять статистических циклов (в скобках указана численная характеристика периода – величина локального показателя Херста): предкризисный период – август 2006 – август 2007 гг. (0,4527), начало кризиса – август 2007 – август 2008 гг. (0,4649), разгар кризиса – август 2008 – февраль 2010 гг. (1,4202), начало восстановления – февраль 2010 – февраль 2011 гг. (0,2483), стабильное восстановление – февраль 2011 г. – настоящее время (0,9735). Як основна модель для дослідження ринків обрана еталонна модель дифузійного індексу ділової активності PMI_EURO. Проведено аналіз статистичних циклів і отримано п’ять статистичних циклів (в дужках вказана числова характеристика періоду – величина локального показника Херста): перед- кризовий період – серпень 2006 – серпень 2007 рр. (0,4527), початок кризи – серпень 2007 – серпень 2008 рр. (0,4649), розпал кризи – серпень 2008 – лютий 2010 рр. (1,4202), початок відновлення – лютий 2010 – лютий 2011 рр. (0,2483), стабільне відновлення – лютий 2011 р. – теперішній час (0,9735). The model of the diffusion index of business activity PMI_EURO was taken as a basic model for the study of markets. The analysis of the statistical cycles was made and five statistics cycles were found (in parentheses a numerical characteristic of the period, i.e. the magnitude of the local Hurst exponent is given): pre-crisis period is August 2006-August 2007 (0.4527), the beginning of the crisis is August 2007 - August 2008 (0.4649), the top of the crisis is August 2008 - February 2010 (1.4202), the beginning of recovery is February 2010 - February 2011 (0.2483), sustainable recovery is February 2010 - currently (0.9735).