Синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности
Система принятия решений на фондовом рынке в условиях неопределенности основана на использовании достоверной информации о состоянии рынка ценных бумаг. Решение этой задачи возможно путем 
 фильтрации полезного сигнала из всего информационного потока, которая может быть осуществлена на &#...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Штучний інтелект |
|---|---|
| Datum: | 2011 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України
2011
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/60504 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности / М.В. Новиков // Штучний інтелект. — 2011. — № 4. — С. 436-442. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862713122493562880 |
|---|---|
| author | Новиков, М.В. |
| author_facet | Новиков, М.В. |
| citation_txt | Синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности / М.В. Новиков // Штучний інтелект. — 2011. — № 4. — С. 436-442. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Штучний інтелект |
| description | Система принятия решений на фондовом рынке в условиях неопределенности основана на использовании достоверной информации о состоянии рынка ценных бумаг. Решение этой задачи возможно путем 
фильтрации полезного сигнала из всего информационного потока, которая может быть осуществлена на 
основе синтеза многоуровневой системы моделей, взаимосвязанных по критерию оптимума полезности: 
модели Фридмена – Сэвиджа и модели оптимума номинала. В эту систему включается модифицированный к 
условиям рынка ценных бумаг гребенчатый фильтр, модулированный полезностью по критерию оптимума 
номинала цены активов предприятия, формируемой на торговой площадке фондовой биржи.
Система прийняття рішень на фондовому ринку в умовах невизначеності заснована на використанні достовірної інформації щодо стану ринку цінних паперів. Вирішення цього завдання можливо шляхом 
фільтрації корисного сигналу з усього інформаційного потоку, яка може бути здійснена на основі 
синтезу багаторівневої системи моделей, взаємопов’язаних за критерієм оптимуму корисності: моделі 
Фрідмана – Севіджа і моделі оптимуму номіналу. У цю систему включається модифікований до умов 
ринку цінних паперів гребінчастий фільтр, модульований корисністю за критерієм оптимуму номіналу 
ціни активів підприємства, що формується на торговельній площині фондової біржі.
Decision making on stock market in condition uncertainty will be based on using real information about stock market. Filtration useful information will be realized on base creation complex level of system of models. 
This system is coordinate by criteria of optimum nominal of useful: using model of Freedmen – Sawidge 
utilityand model of optimum of nominal. In this case decision making is realize with use information filter 
constructing on based these models. Comb-shaped filter is swish in System of models.Comb-shaped filter is 
using as coordination conformation of filtration processing from over of information stream. That filter is 
modulated by criteria of optimum of utility price nominal valueof stock.
|
| first_indexed | 2025-12-07T17:42:13Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-60504 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1561-5359 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T17:42:13Z |
| publishDate | 2011 |
| publisher | Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Новиков, М.В. 2014-04-15T19:17:27Z 2014-04-15T19:17:27Z 2011 Синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности / М.В. Новиков // Штучний інтелект. — 2011. — № 4. — С. 436-442. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. 1561-5359 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/60504 005.311.6 Система принятия решений на фондовом рынке в условиях неопределенности основана на использовании достоверной информации о состоянии рынка ценных бумаг. Решение этой задачи возможно путем 
 фильтрации полезного сигнала из всего информационного потока, которая может быть осуществлена на 
 основе синтеза многоуровневой системы моделей, взаимосвязанных по критерию оптимума полезности: 
 модели Фридмена – Сэвиджа и модели оптимума номинала. В эту систему включается модифицированный к 
 условиям рынка ценных бумаг гребенчатый фильтр, модулированный полезностью по критерию оптимума 
 номинала цены активов предприятия, формируемой на торговой площадке фондовой биржи. Система прийняття рішень на фондовому ринку в умовах невизначеності заснована на використанні достовірної інформації щодо стану ринку цінних паперів. Вирішення цього завдання можливо шляхом 
 фільтрації корисного сигналу з усього інформаційного потоку, яка може бути здійснена на основі 
 синтезу багаторівневої системи моделей, взаємопов’язаних за критерієм оптимуму корисності: моделі 
 Фрідмана – Севіджа і моделі оптимуму номіналу. У цю систему включається модифікований до умов 
 ринку цінних паперів гребінчастий фільтр, модульований корисністю за критерієм оптимуму номіналу 
 ціни активів підприємства, що формується на торговельній площині фондової біржі. Decision making on stock market in condition uncertainty will be based on using real information about stock market. Filtration useful information will be realized on base creation complex level of system of models. 
 This system is coordinate by criteria of optimum nominal of useful: using model of Freedmen – Sawidge 
 utilityand model of optimum of nominal. In this case decision making is realize with use information filter 
 constructing on based these models. Comb-shaped filter is swish in System of models.Comb-shaped filter is 
 using as coordination conformation of filtration processing from over of information stream. That filter is 
 modulated by criteria of optimum of utility price nominal valueof stock. ru Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України Штучний інтелект Обучающие и экспертные системы Синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности Синтез моделі оптимальної фільтрації сигналу для прийняття рішень на ринку цінних паперів на основі модуляції його корисності Comb-shaped Filter in Systems of Decision Making on Stock Market Article published earlier |
| spellingShingle | Синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности Новиков, М.В. Обучающие и экспертные системы |
| title | Синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности |
| title_alt | Синтез моделі оптимальної фільтрації сигналу для прийняття рішень на ринку цінних паперів на основі модуляції його корисності Comb-shaped Filter in Systems of Decision Making on Stock Market |
| title_full | Синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности |
| title_fullStr | Синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности |
| title_full_unstemmed | Синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности |
| title_short | Синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности |
| title_sort | синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности |
| topic | Обучающие и экспертные системы |
| topic_facet | Обучающие и экспертные системы |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/60504 |
| work_keys_str_mv | AT novikovmv sintezmodelioptimalʹnoifilʹtraciisignaladlâprinâtiârešeniinarynkecennyhbumagnaosnovemodulâciiegopoleznosti AT novikovmv sintezmodelíoptimalʹnoífílʹtracíísignaludlâpriinâttâríšenʹnarinkucínnihpaperívnaosnovímodulâcííiogokorisností AT novikovmv combshapedfilterinsystemsofdecisionmakingonstockmarket |