Partially Observed Discrete-Valued Time Series in Fractional Gaussian Noise

• Опубліковано в: : Электронное моделирование
• Дата: 2011
• Автор: Aggoun, L.
• Формат: Стаття
• Мова: Українська
• Опубліковано: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України 2011
• Теми: Математические методы и модели
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/61760
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Partially Observed Discrete-Valued Time Series in Fractional Gaussian Noise / L. Aggoun // Электронное моделирование. — 2011 — Т. 33, № 3. — С. 13-21. — Бібліогр.: 10 назв. — англ.

Stochastic processes of counts have very broad applications in view of the host of integer-valued time series which cannot be satisfactorily handled within the classical framework of Gaussian-like series. In this paper we discuss recursive filters for partially observed discrete-valued time series where the noise in the observations is a fractional Gaussian noise. Стохастическая обработка отсчетов широко применяется в множестве задач, содержащих целочисленно-оцениваемые временные ряды, которыми нельзя удовлетворительно оперировать в рамках классических Гауссово-подобных рядов. Рассмотрены рекурсивные фильтры для частично наблюдаемых дискретно-оцениваемых рядов, в которых шумы наблюдений являются дробными Гауссовыми шумами. Стохастична обробка відліків широко застосовується у багатьох задачах з цілочислооцінюваними часовими рядами, котрими не можна задовільно оперувати в рамках класичних Гаусово-подібних рядів. Розглянуто рекурсивні фільтри для частково спостережуваних дискретно-оцінюваних рядів, в котрих шуми спостережень є дробовими Гаусовими шумами.