Выявление зависимостей большой глубины на основе марковских моделей

Построены два статистических теста для выявления зависимости в случайной последовательности и
 обнаружения отклонений вероятностного распределения элементов последовательности от равно-
 мерного. Первый тест основан на частотных статистиках цепи Маркова s-го порядка с r частичными&am...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2008
Hauptverfasser: Харин, Ю.С., Петлицкий, А.И., Мальцев, М.В.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України 2008
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/6885
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Выявление зависимостей большой глубины на основе марковских моделей / Ю.С. Харин, А.И. Петлицкий, М.В. Мальцев // Штучний інтелект. — 2008. — № 3. — С. 121-127. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862644855940841472
author Харин, Ю.С.
Петлицкий, А.И.
Мальцев, М.В.
author_facet Харин, Ю.С.
Петлицкий, А.И.
Мальцев, М.В.
citation_txt Выявление зависимостей большой глубины на основе марковских моделей / Ю.С. Харин, А.И. Петлицкий, М.В. Мальцев // Штучний інтелект. — 2008. — № 3. — С. 121-127. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.
collection DSpace DC
description Построены два статистических теста для выявления зависимости в случайной последовательности и
 обнаружения отклонений вероятностного распределения элементов последовательности от равно-
 мерного. Первый тест основан на частотных статистиках цепи Маркова s-го порядка с r частичными
 связями, второй – на частотных статистиках цепи Маркова переменной длины. Представлены
 результаты компьютерных экспериментов. Побудовані два статичні тести у випадковій послідовності і знайдення відмінностей імовірного
 розподілу елементів послідовності від рівномірного. Перший тест заснований на частотних ста-
 тистиках мережі Маркова s-го порядку з r частковими зв’язками, другий – на частотних статистиках
 мережі Маркова змінної длини. Наявні результати комп’ютерних експериментів. Statistical decision rules for detection of high-order dependencies and for testing of s dimensional uniformity
 of discrete time series are constructed. The first test is based on frequency statistics of Markov chain with
 partial connections. The second test is based on frequency statistics of variable length Markov chain.
 Asymptotic properties of proposed tests are found. Numerical results are given.
first_indexed 2025-12-01T09:51:34Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-6885
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1561-5359
language Russian
last_indexed 2025-12-01T09:51:34Z
publishDate 2008
publisher Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України
record_format dspace
spelling Харин, Ю.С.
Петлицкий, А.И.
Мальцев, М.В.
2010-03-19T10:26:42Z
2010-03-19T10:26:42Z
2008
Выявление зависимостей большой глубины на основе марковских моделей / Ю.С. Харин, А.И. Петлицкий, М.В. Мальцев // Штучний інтелект. — 2008. — № 3. — С. 121-127. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.
1561-5359
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/6885
519.2
Построены два статистических теста для выявления зависимости в случайной последовательности и
 обнаружения отклонений вероятностного распределения элементов последовательности от равно-
 мерного. Первый тест основан на частотных статистиках цепи Маркова s-го порядка с r частичными
 связями, второй – на частотных статистиках цепи Маркова переменной длины. Представлены
 результаты компьютерных экспериментов.
Побудовані два статичні тести у випадковій послідовності і знайдення відмінностей імовірного
 розподілу елементів послідовності від рівномірного. Перший тест заснований на частотних ста-
 тистиках мережі Маркова s-го порядку з r частковими зв’язками, другий – на частотних статистиках
 мережі Маркова змінної длини. Наявні результати комп’ютерних експериментів.
Statistical decision rules for detection of high-order dependencies and for testing of s dimensional uniformity
 of discrete time series are constructed. The first test is based on frequency statistics of Markov chain with
 partial connections. The second test is based on frequency statistics of variable length Markov chain.
 Asymptotic properties of proposed tests are found. Numerical results are given.
ru
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України
Прикладные интеллектуальные системы
Выявление зависимостей большой глубины на основе марковских моделей
Виявлення залежностей більшої глибини на основі марковських моделей
Detection of High-Order Dependences Based on Markovian Models
Article
published earlier
spellingShingle Выявление зависимостей большой глубины на основе марковских моделей
Харин, Ю.С.
Петлицкий, А.И.
Мальцев, М.В.
Прикладные интеллектуальные системы
title Выявление зависимостей большой глубины на основе марковских моделей
title_alt Виявлення залежностей більшої глибини на основі марковських моделей
Detection of High-Order Dependences Based on Markovian Models
title_full Выявление зависимостей большой глубины на основе марковских моделей
title_fullStr Выявление зависимостей большой глубины на основе марковских моделей
title_full_unstemmed Выявление зависимостей большой глубины на основе марковских моделей
title_short Выявление зависимостей большой глубины на основе марковских моделей
title_sort выявление зависимостей большой глубины на основе марковских моделей
topic Прикладные интеллектуальные системы
topic_facet Прикладные интеллектуальные системы
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/6885
work_keys_str_mv AT harinûs vyâvleniezavisimosteibolʹšoiglubinynaosnovemarkovskihmodelei
AT petlickiiai vyâvleniezavisimosteibolʹšoiglubinynaosnovemarkovskihmodelei
AT malʹcevmv vyâvleniezavisimosteibolʹšoiglubinynaosnovemarkovskihmodelei
AT harinûs viâvlennâzaležnosteibílʹšoíglibininaosnovímarkovsʹkihmodelei
AT petlickiiai viâvlennâzaležnosteibílʹšoíglibininaosnovímarkovsʹkihmodelei
AT malʹcevmv viâvlennâzaležnosteibílʹšoíglibininaosnovímarkovsʹkihmodelei
AT harinûs detectionofhighorderdependencesbasedonmarkovianmodels
AT petlickiiai detectionofhighorderdependencesbasedonmarkovianmodels
AT malʹcevmv detectionofhighorderdependencesbasedonmarkovianmodels