Системный анализ мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг. (статистические аспекты)
Проводится статистическое описание мирового финансового кризиса 2007 – 2008 годов на основе методов
 хаотической динамики и математической статистики. Дано статистическое описание трех фондовых рынков:
 США, Украины и России. Изучено влияние мирового кризиса на фондовые рынки Украины...
Saved in:
| Date: | 2008 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України
2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/6918 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Системный анализ мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг. (статистические аспекты) / А.К. Лопатин // Штучний інтелект. — 2008. — № 3. — С. 179-186. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1860080828563849216 |
|---|---|
| author | Лопатин, А.К. |
| author_facet | Лопатин, А.К. |
| citation_txt | Системный анализ мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг. (статистические аспекты) / А.К. Лопатин // Штучний інтелект. — 2008. — № 3. — С. 179-186. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| description | Проводится статистическое описание мирового финансового кризиса 2007 – 2008 годов на основе методов
хаотической динамики и математической статистики. Дано статистическое описание трех фондовых рынков:
США, Украины и России. Изучено влияние мирового кризиса на фондовые рынки Украины и России.
Проведено моделирование устойчивости и дан качественный анализ рассмотренных фондовых рынков в
условиях мирового кризиса. Большое внимание уделяется разработке количественных методов оценки
изменения поведения изучаемой системы. Эти методы оценки могут лечь в основу разработки
специализированной интеллектуальной системы мониторинга.
Проводиться статистичний опис світової фінансової кризи 2007 – 2008 років на основі методів хаотичної
динаміки і математичної статистики. Дано статистичний опис трьох фондових ринків: США, України і Росії.
Вивчено вплив світової кризи на фондові ринки України і Росії. Проведено моделювання стійкості і даний
якісний аналіз розглянутих фондових ринків в умовах світової кризи. Велика увага приділяється розробці
кількісних методів оцінки зміни поведінки системи, що вивчається. Ці методи оцінки можуть лягти в основу
розробки спеціалізованої інтелектуальної системи моніторингу.
|
| first_indexed | 2025-12-07T17:16:49Z |
| format | Article |
| fulltext |
«Штучний інтелект» 3’2008 179
3Л
УДК 330.4, 336
А.К. Лопатин
Национальная академия управления, г. Киев, Украина
lopatin@ipnet.kiev.ua
Системный анализ
мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг.
(статистические аспекты)
Проводится статистическое описание мирового финансового кризиса 2007 – 2008 годов на основе методов
хаотической динамики и математической статистики. Дано статистическое описание трех фондовых рынков:
США, Украины и России. Изучено влияние мирового кризиса на фондовые рынки Украины и России.
Проведено моделирование устойчивости и дан качественный анализ рассмотренных фондовых рынков в
условиях мирового кризиса. Большое внимание уделяется разработке количественных методов оценки
изменения поведения изучаемой системы. Эти методы оценки могут лечь в основу разработки
специализированной интеллектуальной системы мониторинга.
Введение
Кризисы – закономерные явления современного капитализма. За последние десяти-
летия они принимают глобальный характер. Например, многие эксперты считают, что
текущий мировой финансовый кризис 2007 – 2008 годов может стать началом глобаль-
ного мирового кризиса.
Усилия многих ученых и аналитиков направлены на изучение и предсказание
кризисных явлений в экономике. Появился даже специальный термин «кризисология»
О. Маслов [1]. Эта проблема волнует мировое сообщество в целом. Например, обсуж-
дение темы мирового кризиса официально санкционировала МВФ в начале 2008 года.
WEF в сотрудничестве с Citigroup, Marsh & McLennan Companies, Swiss Re, Wharton
School Risk Center и Zurich Financial Services, Center for Risk Management and Decision
Processes и Wharton School под руководством Charles Emmerson был подготовлен
основной доклад к экономическому форуму в Давосе под названием «Global Risks-2008».
В докладе перечислены основные риски: системный финансовый кризис, нехватка и
подорожание продовольствия, нехватка и подорожание энергоносителей.
Современные реальности и глобальные противоречия мировой экономики, имею-
щие влияния на мировые кризисы, рассмотрены в работе [2].
Эта тема не может не волновать отдельные страны. Извлечение уроков из американ-
ского кризиса в Китае, Индии, России, Украине, Европе – реальная насущная проблема.
В настоящем докладе проводится статистическое описание затронутых проблем на
основе методов хаотической динамики и математической статистики [2], [3]. Показано,
что в современной глобальной экономике периодическое возникновение кризисов
является скорее правилом, чем исключением, в силу сложности динамической структуры
такой системы. Здесь можно согласиться с высказыванием Фернана Броделья: «История
предстает перед нами как ряд кризисов, между которыми существуют какие-то площадки
эпохи равновесия».
Большое внимание уделяется разработке количественных методов оценки измене-
ния поведения изучаемой системы: большая буря начинается с маленького ветерка. Эти
методы оценки могут лечь в основу разработки специализированной интеллектуальной
системы мониторинга.
Лопатин А.К.
«Искусственный интеллект» 3’2008 180
3Л
Цель работы
1. Дать статистическое описание мирового финансового кризиса 2007 – 2008 годов
(DJ индекс) на основе использования аппарата хаотической динамики и математической
статистики.
2. Исследовать влияние мирового финансового кризиса 2007 – 2008 на фондовые
рынки Украины (индекс PFTS) и России (индекс RTS).
3. Ввести, по возможности, количественные характеристики кризисных явлений на
основе анализа выборочных временных рядов экономических индексов.
Статистические циклы в США 2004 – 2008 годы
В качестве исходных данных для иследования выбраны ежедневные котировки DJI
за период 2004 – 2008 (по май включительно ) годы [4]. Многие эксперты считают, что
мировой кризис начался в 2004 году.
На рис. 1 представлен график линии Херста для указанных выше данных.
Рисунок 1 – График лини Херста котировки DJI за период январь 2004 – 2008 (по май
включительно) годы обнаруживает два статистических цикла: первый статистический
цикл с 8 марта 2004 по 22.02.2005 года с локальным показателем Херста 0,5384; второй
статистический цикл с 22.02.2005 по май 2008 года с показателем Херста 0,5032
Комментарий к рис. 1 (ключевые даты): 8 марта 2004 года начало третьей
войны в Персидском заливе; 22 февраля 2005 резкое снижение ставки межбанковского
кредита в США.Чтобы подтвердить именно такое разбиение на циклы, на рис. 2
приведена скорость изменения величины log( )R
S
.
Появление кризисных явлений характеризуется высокой частотой изменения вели-
чины log( )R
S
на каждом периоде, по сравнению с предшествующими (не кризисными)
периодами. Из рис. 2 также видно, что наиболее активная фаза изменения величины
log( )R
S
на втором статистическом цикле приходится на период весна – лето 2007 года по
май 2008 года, который и называется мировым финансовым кризисом. Рис. 2 также пока-
зывает, что в мае 2008 нет объективной картины окончания финансового кризиса.
Системный анализ мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг...
«Штучний інтелект» 3’2008 181
3Л
Рисунок 2 – Скорость изменения величины логарифма статистики Херста Y= log( )R
S
для DJI за период 2004 – 2008 (по май включительно) годы
Хронология экономических событий 2004 – 2008 годы,
приведших к кризису
Ниже приведен перечень основных экономических событий 2004 – 2008 годы,
приведших к кризису. События распределены по датам введенных статистических
циклов (рис. 1). О наступлении очередного сильнейшего кризиса западной экономики
писали давно – в 2004 году. Как известно, в 2007 году лопнул пузырь на ипотечном
рынке США, который надувался последние 5 лет. Потери замешанных в этом бизнесе
финансовых институтов могут достичь $400 млрд. В результате рынок кредитов в США
испытывает сильное «сжатие».
Ипотечный кризис в США имеет два периода: 19 июля 2007, 15 августа 2007.
Банкротство фирмы Bear Stearns (Международная инвестиционная и торговая
группа) (24 марта 2008).
Остановка рейсов в следующих американских авиакомпаниях: Aloha Airlines,
Champion Air, ATA Airlines and Skybus Airlines (апрель 2008).
Кризис на международных биржах (21 января 2008).
Глава минфина США Генри Полсон официально объявил мировой финансовый
кризис, начавшийся летом 2007 года, «прошедшим нижнюю точку» (начало 2008 г.). Хотя
возможность финансовых потрясений в процессе выхода из кризиса сохраняется, минфин
США полагает, что распространения проблем на другие сектора экономики уже не ожи-
дается. С точки зрения минфина США, последние существенные потрясения экономика
США пережила в марте 2008 года. Итогом происходящего на апрель 2008 года стало
ощутимое снижение ликвидности недвижимости в США при снижении цен на 10 – 15 %.
Однако наибольшие потери пережил рынок производных ценных бумаг на амери-
канскую ипотеку: по оценкам МВФ, снижение их стоимости составит $450 млрд в тече-
ние года, тогда как объем этого рынка – около $1,5 трлн.
Пока же наиболее явным влиянием «ипотечного кризиса» на мировую экономику
стало снижение курса доллара к евро: именно эти обстоятельства «запустили» рост цен на
нефть, спровоцировавших рост инфляции и в экономике США (сейчас около 4 %), и в
развивающихся странах. Особенно чувствительной к происходящему оказалась инфляция
в России, странах СНГ и в Китае: практически везде рост цен в первом квартале выходил
за 10 % годовых. Пока неизвестно, в какой степени обусловлена «ипотечным кризисом»
вторая составляющая мировой инфляции – рост цен на продовольствие.
Лопатин А.К.
«Искусственный интеллект» 3’2008 182
3Л
Влияние мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг.
на фондовый рынок Украины
В качестве исходных данных для исследования выбраны ежедневные котировки
PFTS украинской фондовой биржи за период январь 2004 – 2008 (по май включи-
тельно) годы.
Методика сравнения состоит в следующем: мы строим циклы по датам миро-
вого кризиса (рис. 3).
Рисунок 3 – График линии Херста котировки PFTS за период 2004 – 2008 (по май
включительно ) годы для периода с 8 марта 2004 по 22.02.2005 года имеет локальный
показатель Херста 0,7181; для периода с 22.02.2005 по май 2008 года имеет локальный
показатель Херста 0,41
Сопоставление рис. 2 и рис. 3 оказывает, что поведение украинского фондового
рынка хорошо коррелированно с мировым фондовым рынком. Однако его поведение
намного нестабильнее. На первом статистическом цикле имеется персистентное
движение с локальным показателем Херста 0,7181, то на втором цикле оно
антиперсистентно с локальным показателем Херста 0,41. График изменения скорости
величины log( )R
S
для PFTS сильно изменчив. На каждом цикле можно выделить еще
несколько локальных кризисов.
Влияние мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг.
на фондовый рынок России
В качестве исходных данных для исследования выбраны ежедневные котировки
RTS российской фондовой биржи за период 2004 – 2008 (по май включительно )
годы.
Методика сравнения состоит в следующем: мы строим циклы по датам миро-
вого кризиса (рис. 4).
Сопоставление рис. 2 и рис. 4 показывает, что поведение русского фондового рынка
хорошо коррелированно с мировым фондовым рынком. Однако его поведение еще более
нестабильно по сравнению с украинским фондовым рынком. На первом статистическом
цикле имеется персистентное движение с локальным показателем Херста 0,8271, то на
Системный анализ мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг...
«Штучний інтелект» 3’2008 183
3Л
втором цикле оно антиперсистентно с локальным показателем Херста 0,3351. График
изменения скорости величины log( )R
S
для PFTS сильно изменчив. На каждом цикле
можно выделить еще несколько локальных кризисов. Полученные результаты по всем
рассматриваемым фондовым рынкам сведены в табл. 1.
Рисунок 4 – График линии Херста котировки RTS за период 2004 – 2008 (по май
включительно ) годы для периода с 8 марта 2004 по 22.02.2005 года имеет
локальный показатель Херста 0,8273; для периода с 22.02.2005 по май 2008 года
имеет локальный показатель Херста 0,3351
Таблица 1 – Показатели Херста для индексов DJI (США), PFTS (Украина), RTS
(Россия) для статистических циклов: первый статистический цикл: 8 марта 2004 по
22.02.2005 года; второй статистический цикл: 22.02.2005 по май 2008 года
Статистические
циклы
DJI,
США
PFTS,
Украина
RTS,
Россия
8 марта 2004 по 22.02.2005 года 0,5384 0,7181 0,8271
22.02.2005 по май 2008 года 0,5032 0,41 0,3351
Как видно из табл. 1, реакция фондовых рынков Украины и России имеет качест-
венно одинаковый характер: персистентное движение (относительно мало изменчивое) с
показателями Херста 0,7181 и 0,8271, соответственно, на первом статистическом цикле
меняется на антиперсистентное движение (сильно изменчивое) с показателями Херста
0,41 и 0,3351, соответственно, на втором цикле.
В то же время индекс DJ (США) демонстрирует завидную стабильность: движение,
близкое к броуновскому с показателями Херста 0,5384, на первом статистическом цикле
меняется на движение, близкое к броуновскому с показателями Херста 0,5032, на втором
статистическом цикле. Причины такого различия поведения фондовых рынков США,
Украины и России рассмотрены в следующем параграфе.
Моделирование устойчивости и качественный анализ
фондовых рынков США, Украины и России 2007 – 2008 годы
На основании имеющихся статистических данных по фондовым рынкам США,
Украины и России в условиях международного финансового кризиса 2007 – 2008 годов
можно оценить устойчивость каждого из рынков и провести их качественный анализ.
Лопатин А.К.
«Искусственный интеллект» 3’2008 184
3Л
Каждый рынок представляется в виде «черного ящика» с множеством входов и
выходом в виде размаха Y = log( )R
S
(логарифм статистики Херста [5] – [8]). Размах Y
имеет линейный тренд
,Y a bX= + (1)
где log( )X n= , a = const, b = const, b есть показатель Херста H. Реальное соотноше-
ние содержит стохастическую составляющую ( )u n
( ) ( ) ( )Y n a bX n u n= + + , (2)
Здесь коэффициенты a и b нужно считать слабо изменяющимися функциями
времени от цикла к циклу.
Будем считать, что соотношение (2) порождено некоторым нелинейным сто-
хастическим разностным уравнением
( ) ( , ( 1),... ( ))Y n F n Y n W n= − . (3)
где ( )W n – конечномерный вектор входных переменных. Ни вид функций F(), W(),
ни порядок уравнения нам не известны.
Как видно из рис. 2 – 4, линейный тренд является хорошей аппроксимацией реаль-
ного соотношения (2): коэффициент детерминации 2 0,69R > . Это означает, что изучае-
мые рынки устойчивы в том смысле, что на статистическом цикле реальное движение Y
близко к линейному тренду. Другими словами, любые отклонения благодаря устой-
чивости «черного ящика» со временем уменьшаются и переменная Y возвращается на
«опорную» траекторию (1).
Из сказанного вытекает такой способ оценки устойчивости «опорной траекто-
рии» (1). Строим проекцию фазового пространства «черного ящика» (3) на плоскость
( , )YY
X
∆
∆
. Естественно, что фазовые траектории на такой проекции могут пересекаться.
Однако сегменты притяжения (аттракторы) на «опорной траектории» (1) будут отчетливо
видны, и можно составить объективное представление об устойчивости «черного ящика»
вдоль «опорной траектории» (1).
На рис. 5 приведены фазовые траектории логарифма статистики Херста для DJI,
соответствующие второму статистическому циклу на рис. 2.
Рисунок 5 – Проекция фазового портрета логарифма статистики Херста на плоскость
( , )YY
X
∆
∆
для индекса DJI (второй статистический цикл)
Системный анализ мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг...
«Штучний інтелект» 3’2008 185
3Л
Замечание 1. На рис. 5 приведена некоторая аппроксимация истинных траекторий,
построенная по набору истинных дискретных значений.
Замечание 2. Можно показать, что статистика Херста (и логарифм статистики
Херста) адекватно отображают наличие аттракторов в исходных исследуемых числовых
рядах.
На рис. 5 видны отрезки притяжения траекторий (на оси абсцисс). Наиболее интен-
сивные из них обведены прямоугольниками. Аттракторы представлены отрезками пото-
му, что переменная Y изменяется в целом по линейному тренду. Траектории находятся в
окрестности аттрактора-отрезка конечное время, а затем скачком переходит в другой
аттрактор-отрезок. Это соответствует реальной модели рынка: изменяются внешние
условия и участники рынка стараются закрепиться на новых рыночных позициях.
С математической точки зрения приведенные факты говорят о том, что уравне-
ния (3) «черного ящика» нелинейные и имеют переменную структуру. Другими словами,
все время меняется вид функции F() в правой части (3).
Для качественного сравнения поведения рассматриваемых фондовых рынков можно
вычислить максимальный размах траекторий по оси Y
X
∆
∆
. Результат сравнения поведе-
ния фазовых траектории логарифма статистики Херста для DJI, PFTS и RTS,
соответствующих второму статистическому циклу, сведены в табл. 2.
Таблица 2 – Максимальный размах траекторий по оси Y
X
∆
∆
для американского,
украинского и российского рынков на период: 22.02.2005 по май 2008 года (второй
статистический цикл)
Страна Максимальный размах
траекторий по оси Y
X
∆
∆
В % от показателя
США
США 30 100
Украина 45 150
Россия 60 200
На основании сказанного выше можно сделать следующие выводы.
В результате быстрых и грамотных действий властей США и поддержке мирового
инвестиционного сообщества во время мирового финансового кризиса 2007 – 2008 го-
дов ситуацию удалось удержать под контролем. Показатель Херста на обоих статис-
тических циклах очень близок к 0,5, а соответствующие числовые ряды по характеру
изменения близки к броуновскому.
На финансовые рынки Украины и России мировой финансовый кризис 2007 –
2008 годов оказал дестабилизирующее воздействие. Показатель Херста упал (по
сравнению с предыдущим циклом) от значений 0,7 – 0,8 до 0,3 – 0,4. Рынок стал сильно
изменчивым и нестабильным по скорости локального изменения логарифма статистики
Херста в 1,5 – 2 раза. Поведение властей Украины и России носило характер типичный
для стран с малой экономикой [9]: их действия слабо влияют на мировой рынок, а
механизм эффективности стабилизации рынка, являющийся неотменной составляющей
«черных ящиков» этих стран, явно уступает американскому.
Лопатин А.К.
«Искусственный интеллект» 3’2008 186
3Л
Выводы
На основе использования показателя Херста выделены два статистических цикла в
числовых рядах индекса DJI, описывающие зарождение и развитие мирового финансового
кризиса 2007 – 2008 годов. Показано, что мировой финансовый кризис 2007 – 2008 годов
оказал дестабилизирующее воздействие на финансовые рынки Украины и России
(числовые ряды для индексов PFTS и RTS). Проведено моделирование устойчивости и
качественный анализ фондовых рынков США, Украины и России за 2007 – 2008 годы на
основе построения проекции фазового пространства соответствующего «черного ящика»
на плоскость «логарифм показателя Херста – скорость изменения логарифма показателя
Херста». Это позволило дать количественную оценку устойчивости «опорных» траекто-
рий, каковыми являются линии тренда для размаха Херста, для исследуемых фондовых
рынков, и сравнить их между собой. Показано, что разностные уравнения, соответст-
вующие «черным ящикам», нелинейные и имеют переменную структуру. Развиваемый
математический аппарат может лечь в основу разработки интеллектуальной системы
мониторинга появления кризисных явлений в сложных экономических системах.
Литература
1. Маслов О. Наука кризисология или от локальных кризисов к Первой глобальной Великой депрес-
сии ХХI века. – Режим доступа: http://www.polit.nnov.ru/2008/05/12/crisisology/, 12.05.2008.
2. Маслов О. Мировой кризис в свете феноменов новой реальности и глобальные противоречия,
требующие разрешения. – Режим доступа: http://www.polit.nnov.ru/2008/04/21/newrealgate.
3. Лопатин А.К., Черненнко О.Б. Статистические циклы числовых рядов курса USD-UAH и их ка-
чественная характеристика // Актуальные проблемы экономики. – 2007. – № 10. – С. 142-150.
4. Режим доступа: http://export.rbc.ru/expdocs/free.index.0.shtml?DJI.
5. Лопатин А.К. Статистическая периодичность числовых рядов и их качественная классификация //
Искусственный интеллект. – 2007. – № 3. – С. 93-104.
6. Кузнецов С.П. Динамический хаос (курс лекций). – М.: Издательство Физико-математической ли-
тературы, 2001.
7. Федер Е. Фракталы: Пер. с англ. – М.: Мир, 1991.
8. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории хаоса в инвестициях и
экономике: Пер. с англ. – М.: Интернет-Трейдинг, 2004.
9. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Международная экономика. – М.: Высшая школа, 2002.
О.К. Лопатін
Системний аналіз світової фінансової кризи 2007 – 2008 років (статистичні аспекти)
Проводиться статистичний опис світової фінансової кризи 2007 – 2008 років на основі методів хаотичної
динаміки і математичної статистики. Дано статистичний опис трьох фондових ринків: США, України і Росії.
Вивчено вплив світової кризи на фондові ринки України і Росії. Проведено моделювання стійкості і даний
якісний аналіз розглянутих фондових ринків в умовах світової кризи. Велика увага приділяється розробці
кількісних методів оцінки зміни поведінки системи, що вивчається. Ці методи оцінки можуть лягти в основу
розробки спеціалізованої інтелектуальної системи моніторингу.
Статья поступила в редакцию 09.07.2008.
|
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-6918 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1561-5359 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T17:16:49Z |
| publishDate | 2008 |
| publisher | Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Лопатин, А.К. 2010-03-19T11:11:36Z 2010-03-19T11:11:36Z 2008 Системный анализ мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг. (статистические аспекты) / А.К. Лопатин // Штучний інтелект. — 2008. — № 3. — С. 179-186. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. 1561-5359 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/6918 330.4, 336 Проводится статистическое описание мирового финансового кризиса 2007 – 2008 годов на основе методов
 хаотической динамики и математической статистики. Дано статистическое описание трех фондовых рынков:
 США, Украины и России. Изучено влияние мирового кризиса на фондовые рынки Украины и России.
 Проведено моделирование устойчивости и дан качественный анализ рассмотренных фондовых рынков в
 условиях мирового кризиса. Большое внимание уделяется разработке количественных методов оценки
 изменения поведения изучаемой системы. Эти методы оценки могут лечь в основу разработки
 специализированной интеллектуальной системы мониторинга. Проводиться статистичний опис світової фінансової кризи 2007 – 2008 років на основі методів хаотичної
 динаміки і математичної статистики. Дано статистичний опис трьох фондових ринків: США, України і Росії.
 Вивчено вплив світової кризи на фондові ринки України і Росії. Проведено моделювання стійкості і даний
 якісний аналіз розглянутих фондових ринків в умовах світової кризи. Велика увага приділяється розробці
 кількісних методів оцінки зміни поведінки системи, що вивчається. Ці методи оцінки можуть лягти в основу
 розробки спеціалізованої інтелектуальної системи моніторингу. ru Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України Системы принятия решений, планирования и управления. Информационная безопасность интеллектуальных систем Системный анализ мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг. (статистические аспекты) Системний аналіз світової фінансової кризи 2007 – 2008 років (статистичні аспекти) Article published earlier |
| spellingShingle | Системный анализ мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг. (статистические аспекты) Лопатин, А.К. Системы принятия решений, планирования и управления. Информационная безопасность интеллектуальных систем |
| title | Системный анализ мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг. (статистические аспекты) |
| title_alt | Системний аналіз світової фінансової кризи 2007 – 2008 років (статистичні аспекти) |
| title_full | Системный анализ мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг. (статистические аспекты) |
| title_fullStr | Системный анализ мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг. (статистические аспекты) |
| title_full_unstemmed | Системный анализ мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг. (статистические аспекты) |
| title_short | Системный анализ мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг. (статистические аспекты) |
| title_sort | системный анализ мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг. (статистические аспекты) |
| topic | Системы принятия решений, планирования и управления. Информационная безопасность интеллектуальных систем |
| topic_facet | Системы принятия решений, планирования и управления. Информационная безопасность интеллектуальных систем |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/6918 |
| work_keys_str_mv | AT lopatinak sistemnyianalizmirovogofinansovogokrizisa20072008ggstatističeskieaspekty AT lopatinak sistemniianalízsvítovoífínansovoíkrizi20072008rokívstatističníaspekti |