Buchumschlag

Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля

Вивчено клас поліедральних когерентних мір ризику для задач оптимізації портфеля за співвідношенням зиск-ризик за умов часткової невизначеності, коли невідомі ймовірності сценаріїв оцінюються певним багатогранником. Такі портфельні задачі зведено до відповідних задач лінійного програмування. Як прик...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Кибернетика и системный анализ
Datum:	2008
1. Verfasser:	Кирилюк, В.С.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch
Veröffentlicht:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2008
Schlagworte:	Системный анализ
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/72003
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2008. — № 2. — С. 120-132. — Бібліогр.: 21 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Ähnliche Einträge

Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2014)

Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2014)

Полиэдральные когерентные меры риска и робастная оптимизация
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2019)

Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2018)

Полиэдральные меры риска и робастные решения
von: Кирилюк, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2015)

Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
von: Норкин, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности
von: Зайченко, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2008)

О статистическом оценивании логарифмической производной меры в гильбертовом пространстве
von: Надарая, Э.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)

О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2003)

Минимизация эмпирического риска и задачи построения линейных классификаторов
von: Лаптин, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Меры риска в виде инфимальной конволюции
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2021)

Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2013)

Оптимальная нижняя оценка для значений продолжения меры возможности на булеан множества элементарных событий
von: Бычков, А.С., et al.
Veröffentlicht: (2011)

О некоторых подходах к оцениванию финансового риска
von: Вовк, Л.Б., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Математическое обеспечение формирования инвестиционного портфеля
von: Ванюшкин, А.С.
Veröffentlicht: (2009)

Прогнозирование возникновения факторов риска извитости коронарных артерий
von: Настенко, Е.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Байесовский подход, теория минимизации эмпирического риска. Сравнительный анализ
von: Сергиенко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2004)

Системный имитационный анализ и оптимизация страхового бизнеса
von: Норкин, Б.В.
Veröffentlicht: (2014)

Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
von: Норкин, Б.В.
Veröffentlicht: (2014)

Об эффективности методов классификации, основанных на минимизации эмпирического риска
von: Норкин, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Стохастический метод последовательных приближений для оценки риска неплатежеспособности страховой компании
von: Норкин, Б.В.
Veröffentlicht: (2008)

Оптимизация надежности сложной системы стохастическим методом ветвей и границ
von: Норкин, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Математические методы оценки риска потерь урожая и его учет при планировании структуры посевных площадей
von: Пепеляев, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)

О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа
von: Емеличев, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Меры риска для многокритериальной оптимизации в условиях неопределенности
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2018)

Максимизация отношения омега с помощью двух задач линейного программирования
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2013)

Моделирование и оптимизация децентрализованной сети поставок в условиях бюджетных ограничений
von: Новожилова, М.В., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Оптимизация параметров функциональных преобразований в системе классификации сигналов
von: Кириченко, Н.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Исследование и оптимизация волновых процессов в неоднородных средах с импедансной границей
von: Гладкий, А.В.
Veröffentlicht: (2013)

Оптимизация синтеза гиперплоскостных кластеров и нейрофункциональных преобразований в системах классификации сигналов
von: Кириченко, Н.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Оптимизация структуры сельскохозяйственного производства для обеспечения продовольственной безопасности Украины
von: Пепеляев, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Оптимизация компоновки трехмерных объектов в многосвязной области с учетом кратчайших расстояний
von: Стоян, Ю.Г., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Интегрированное моделирование для управления состоянием продовольственной безопасности в Украине. II. Модели оптимизации структуры сельскохозяйственного производства с учетом риска
von: Голодников, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса
von: Война, А.А.
Veröffentlicht: (2011)

Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях
von: Зайченко, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Построение инвестиционного портфеля Г. Марковица для украинского фондового рынка
von: Чепорова, Г.Е., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Оценка инвестиционного риска в Донецкой области
von: Будяков, В.Е.
Veröffentlicht: (2007)

Минимальный средний риск и эффективность оптимального полиномиального многомерно-матричного предиктора
von: Муха, В.С.
Veröffentlicht: (2011)