Cover Image

Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля

Вивчено клас поліедральних когерентних мір ризику для задач оптимізації портфеля за співвідношенням зиск-ризик за умов часткової невизначеності, коли невідомі ймовірності сценаріїв оцінюються певним багатогранником. Такі портфельні задачі зведено до відповідних задач лінійного програмування. Як прик...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Кибернетика и системный анализ
Date:2008
Main Author: Кирилюк, В.С.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2008
Subjects:
Системный анализ
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/72003
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2008. — № 2. — С. 120-132. — Бібліогр.: 21 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Similar Items

Similar Items