Методы оценки риска в задачах выбора эффективного портфеля ценных бумаг. Принятие решений из конечного множества альтернатив

• Published in: Управляющие системы и машины
• Date: 2010
• Main Author: Зак, Ю.А.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України 2010
• Subjects: Экономико-математическое моделирование
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/82849
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Методы оценки риска в задачах выбора эффективного портфеля ценных бумаг. Принятие решений из конечного множества альтернатив / Ю.А. Зак // Управляющие системы и машины. — 2010. — № 4. — С. 84-92. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.

Рассмотрена задача формирования эффективного портфеля активов ценных бумаг в многокритериальной постановке и в условиях системы ограничений. Некоторые частные критерии эффективности и ограничения определены в виде вероятностей получения объемов прибыли не ниже заданного установленного уровня. Предложены методы решения сформулированных задач в условиях выбора наиболее эффективного решения из конечного множества альтернатив. A problem of forming an efficient portfolio of securities is considered in a multiobgective formulation and in terms of a system of constraints. Some particular performance criteria and limitations specified in the form of the probability of obtaining some capital gains are not below a specified set level. The methods for solving the formulated problems in conditions of selecting the most efficient solution from a set of alternatives are suggested. Розглянуто задачу формування ефективного портфеля активів цінних паперів у багатокритеріальній постановці та за умов системи обмежень. Певні критерії ефективності та обмеження визначені як імовірності отримання обсягів прибутків не менше заданого встановленого рівня. Запропоновано методи розв’язання сформульованих задач в умовах вибору найбільш ефективного розв’язання з кінцевої множини альтернатив.