Антикризисное управление банком: моделирование привлечения денежных средств для поддержания его ликвидности

• Published in: Управляющие системы и машины
• Date: 2014
• Main Authors: Любич, А.А., Волошин, И.В., Ткачук, В.А.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України 2014
• Subjects: Экономико-математическое моделирование
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/83426
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Антикризисное управление банком: моделирование привлечения денежных средств для поддержания его ликвидности / А.А. Любич, И.В. Волошин, В.А. Ткачук // Управляющие системы и машины. — 2014. — № 3. — С. 81-86. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.

Разработана математическая модель контура привлечения денежных средств банка, необходимых для покрытия его потребностей в ликвидности с учетом положительной обратной связи между процентными расходами и объемом привлечения. Приведены примеры оценки объемов привлечения денежных средств и времени выживания банка. Модель полезна для оценки ликвидности банка как по нормальному, так и по стресс-сценариям. The mathematical model of a borrowing money contour to cover bank's liquidity needs taking into account positive feedback loop between interest expense and the borrowing money amount is developed. The examples of valuation of the borrowing amount and the survival time are given. The model is useful to assess the bank’s liquidity under normal and stress scenarios. Розроблено математичну модель контуру залучення грошових коштів, необхідних для покриття потреб в ліквідності банку з урахуванням додатного зворотного зв‘язку між процентними витратами та обсягом залучення. Подано приклади оцінки обсягів залучення коштів та часу виживання банку. Модель є корисною для оцінки ліквідності банку як за нормальним, так і за стрес-сценаріями.