Дослідження ефектів синхронізації динаміки європейських фондових індексів методами мультифрактального та когерентного аналізу

• Опубліковано в: : Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
• Дата: 2014
• Автори: Кравець, Т.В., Ляшенко, О.І.
• Формат: Стаття
• Мова: Українська
• Опубліковано: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України 2014
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/83588
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Дослідження ефектів синхронізації динаміки європейських фондових індексів методами мультифрактального та когерентного аналізу / Т.В. Кравець, О.І. Ляшенко // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2014. — Вип. 19. — С. 237-252. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.

У статті досліджуються ефекти синхронізації, що виникають при дослідженні динаміки європейських фондових індексів методами мультифрактального та когерентного аналізу з використанням вейвлет-технологій. В статье исследуются эффекты синхронизации, возникающие при исследовании динамики европейских фондовых индексов методами мультифрактального и когерентного анализа с использованием вейвлет-технологии. The paper focuses on the examination of synchronization effects arising in multivariate analysis of dynamics of European stock indices by the coherent and multifractal analysis using wavelet technology.