Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями

Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями

Для стохастичних динамічних систем з пуассонівськими збуреннями побудовано фільтр Калмана– Бьюсі, який можна змоделювати засобами статистичного моделювання на комп’ютері. Показано, що стаціонарний фільтр співпадає з фільтром Вінера для оптимальної середньоквадратичної фільтрації стаціонарних послідо...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Кибернетика и системный анализ
Datum:2012
Hauptverfasser: Ясинский, В.К., Довгунь, А.Я., Ясинский, Е.В.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2012
Schlagworte:
Системный анализ
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84015
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями / В.К. Ясинский, А.Я. Довгунь, Е.В. Ясинский // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 1. — С. 40-48. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84015
record_format dspace
spelling Ясинский, В.К.
Довгунь, А.Я.
Ясинский, Е.В.
2015-07-02T08:03:20Z
2015-07-02T08:03:20Z
2012
Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями / В.К. Ясинский, А.Я. Довгунь, Е.В. Ясинский // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 1. — С. 40-48. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.
0023-1274
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84015
519.718: 519.217
Для стохастичних динамічних систем з пуассонівськими збуреннями побудовано фільтр Калмана– Бьюсі, який можна змоделювати засобами статистичного моделювання на комп’ютері. Показано, що стаціонарний фільтр співпадає з фільтром Вінера для оптимальної середньоквадратичної фільтрації стаціонарних послідовностей, якщо пуассонівські збурення відсутні
The Kalman–Busy filter that can be modeled by computer statistical design is constructed for stochastic dynamic systems with Poisson perturbations. It is proved that a stationary filter coincides with the Wiener filter for the optimal average quadratic filtration of stationary sequences in the absence of Poisson perturbations.
ru
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Кибернетика и системный анализ
Системный анализ
Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями
Оптимальна лінійна фільтрація для систем стохастичних диференціальних рівнянь з пуассонівськими збуреннями
Optimal linear filtration for systems of stochastic differential equations with Poisson perturbations
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями
spellingShingle Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями
Ясинский, В.К.
Довгунь, А.Я.
Ясинский, Е.В.
Системный анализ
title_short Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями
title_full Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями
title_fullStr Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями
title_full_unstemmed Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями
title_sort оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями
author Ясинский, В.К.
Довгунь, А.Я.
Ясинский, Е.В.
author_facet Ясинский, В.К.
Довгунь, А.Я.
Ясинский, Е.В.
topic Системный анализ
topic_facet Системный анализ
publishDate 2012
language Russian
container_title Кибернетика и системный анализ
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
format Article
title_alt Оптимальна лінійна фільтрація для систем стохастичних диференціальних рівнянь з пуассонівськими збуреннями
Optimal linear filtration for systems of stochastic differential equations with Poisson perturbations
description Для стохастичних динамічних систем з пуассонівськими збуреннями побудовано фільтр Калмана– Бьюсі, який можна змоделювати засобами статистичного моделювання на комп’ютері. Показано, що стаціонарний фільтр співпадає з фільтром Вінера для оптимальної середньоквадратичної фільтрації стаціонарних послідовностей, якщо пуассонівські збурення відсутні The Kalman–Busy filter that can be modeled by computer statistical design is constructed for stochastic dynamic systems with Poisson perturbations. It is proved that a stationary filter coincides with the Wiener filter for the optimal average quadratic filtration of stationary sequences in the absence of Poisson perturbations.
issn 0023-1274
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84015
citation_txt Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями / В.К. Ясинский, А.Я. Довгунь, Е.В. Ясинский // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 1. — С. 40-48. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT âsinskiivk optimalʹnaâlineinaâfilʹtraciâdlâsistemstohastičeskihdifferencialʹnyhuravneniispuassonovskimivozmuŝeniâmi
AT dovgunʹaâ optimalʹnaâlineinaâfilʹtraciâdlâsistemstohastičeskihdifferencialʹnyhuravneniispuassonovskimivozmuŝeniâmi
AT âsinskiiev optimalʹnaâlineinaâfilʹtraciâdlâsistemstohastičeskihdifferencialʹnyhuravneniispuassonovskimivozmuŝeniâmi
AT âsinskiivk optimalʹnalíníinafílʹtracíâdlâsistemstohastičnihdiferencíalʹnihrívnânʹzpuassonívsʹkimizburennâmi
AT dovgunʹaâ optimalʹnalíníinafílʹtracíâdlâsistemstohastičnihdiferencíalʹnihrívnânʹzpuassonívsʹkimizburennâmi
AT âsinskiiev optimalʹnalíníinafílʹtracíâdlâsistemstohastičnihdiferencíalʹnihrívnânʹzpuassonívsʹkimizburennâmi
AT âsinskiivk optimallinearfiltrationforsystemsofstochasticdifferentialequationswithpoissonperturbations
AT dovgunʹaâ optimallinearfiltrationforsystemsofstochasticdifferentialequationswithpoissonperturbations
AT âsinskiiev optimallinearfiltrationforsystemsofstochasticdifferentialequationswithpoissonperturbations
first_indexed 2025-12-01T21:27:55Z
last_indexed 2025-12-01T21:27:55Z
_version_ 1850860935121469440

Ähnliche Einträge