Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями

• Published in: Кибернетика и системный анализ
• Date: 2012
• Main Authors: Ясинский, В.К., Довгунь, А.Я., Ясинский, Е.В.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2012
• Subjects: Системный анализ
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84015
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями / В.К. Ясинский, А.Я. Довгунь, Е.В. Ясинский // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 1. — С. 40-48. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.

Для стохастичних динамічних систем з пуассонівськими збуреннями побудовано фільтр Калмана– Бьюсі, який можна змоделювати засобами статистичного моделювання на комп’ютері. Показано, що стаціонарний фільтр співпадає з фільтром Вінера для оптимальної середньоквадратичної фільтрації стаціонарних послідо...