Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
Вдосконалюється підхід А.Д. Роя до безпечної оптимізації фінансових портфелів. Безпечний портфель має мінімальну ймовірність небажаних, наприклад від’ємних, доходностей. Вдосконалення стосується кращого оцінювання ймовірності небажаних доходностей за допомогою нових порогових функцій ризику. Оптимал...
Saved in:
| Published in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Date: | 2012 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84030 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности / В.И. Норкин, С.В. Бойко // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 2. — С. 29-41. — Бібліогр.: 29 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84030 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Норкин, В.И. Бойко, С.В. 2015-07-02T08:55:03Z 2015-07-02T08:55:03Z 2012 Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности / В.И. Норкин, С.В. Бойко // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 2. — С. 29-41. — Бібліогр.: 29 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84030 519.865.5 Вдосконалюється підхід А.Д. Роя до безпечної оптимізації фінансових портфелів. Безпечний портфель має мінімальну ймовірність небажаних, наприклад від’ємних, доходностей. Вдосконалення стосується кращого оцінювання ймовірності небажаних доходностей за допомогою нових порогових функцій ризику. Оптимальний безпечний портфель відшукується аналогічно геометричному методу Роя, але з відмінною ефективною границею. У разі скінченого числа сценаріїв пошук безпечного портфеля зводиться до лінійного частково булевого програмування. A.D. Roy’s safety first (SF) approach to financial portfolio selection is improved. Safety first means the minimization of the probability of negative returns. The improvement concerns a better estimation of the negative return probabilities by means of mean excess return risk functions. The search for the optimal SF-portfolio is similar to Roy’s geometric method but the efficient frontier is different. In case of a finite number of scenarios, SF-portfolio selection problem is reduced to a linear mixed Boolean programming problem. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системный анализ Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности Оптимізація фінансового портфеля за принципом безпеки Safety first portfolio selection Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности |
| spellingShingle |
Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности Норкин, В.И. Бойко, С.В. Системный анализ |
| title_short |
Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности |
| title_full |
Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности |
| title_fullStr |
Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности |
| title_full_unstemmed |
Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности |
| title_sort |
оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности |
| author |
Норкин, В.И. Бойко, С.В. |
| author_facet |
Норкин, В.И. Бойко, С.В. |
| topic |
Системный анализ |
| topic_facet |
Системный анализ |
| publishDate |
2012 |
| language |
Russian |
| container_title |
Кибернетика и системный анализ |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Оптимізація фінансового портфеля за принципом безпеки Safety first portfolio selection |
| description |
Вдосконалюється підхід А.Д. Роя до безпечної оптимізації фінансових портфелів. Безпечний портфель має мінімальну ймовірність небажаних, наприклад від’ємних, доходностей. Вдосконалення стосується кращого оцінювання ймовірності небажаних доходностей за допомогою нових порогових функцій ризику. Оптимальний безпечний портфель відшукується аналогічно геометричному методу Роя, але з відмінною ефективною границею. У разі скінченого числа сценаріїв пошук безпечного портфеля зводиться до лінійного частково булевого програмування.
A.D. Roy’s safety first (SF) approach to financial portfolio selection is improved. Safety first means the minimization of the probability of negative returns. The improvement concerns a better estimation of the negative return probabilities by means of mean excess return risk functions. The search for the optimal SF-portfolio is similar to Roy’s geometric method but the efficient frontier is different. In case of a finite number of scenarios, SF-portfolio selection problem is reduced to a linear mixed Boolean programming problem.
|
| issn |
0023-1274 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84030 |
| citation_txt |
Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности / В.И. Норкин, С.В. Бойко // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 2. — С. 29-41. — Бібліогр.: 29 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT norkinvi optimizaciâfinansovogoportfelânaosnoveprincipabezopasnosti AT boikosv optimizaciâfinansovogoportfelânaosnoveprincipabezopasnosti AT norkinvi optimízacíâfínansovogoportfelâzaprincipombezpeki AT boikosv optimízacíâfínansovogoportfelâzaprincipombezpeki AT norkinvi safetyfirstportfolioselection AT boikosv safetyfirstportfolioselection |
| first_indexed |
2025-12-07T15:24:28Z |
| last_indexed |
2025-12-07T15:24:28Z |
| _version_ |
1850863589219368960 |