Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности

Вдосконалюється підхід А.Д. Роя до безпечної оптимізації фінансових портфелів. Безпечний портфель має мінімальну ймовірність небажаних, наприклад від’ємних, доходностей. Вдосконалення стосується кращого оцінювання ймовірності небажаних доходностей за допомогою нових порогових функцій ризику. Оптимал...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Кибернетика и системный анализ
Date:2012
Main Authors: Норкин, В.И., Бойко, С.В.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2012
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84030
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности / В.И. Норкин, С.В. Бойко // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 2. — С. 29-41. — Бібліогр.: 29 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84030
record_format dspace
spelling Норкин, В.И.
Бойко, С.В.
2015-07-02T08:55:03Z
2015-07-02T08:55:03Z
2012
Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности / В.И. Норкин, С.В. Бойко // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 2. — С. 29-41. — Бібліогр.: 29 назв. — рос.
0023-1274
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84030
519.865.5
Вдосконалюється підхід А.Д. Роя до безпечної оптимізації фінансових портфелів. Безпечний портфель має мінімальну ймовірність небажаних, наприклад від’ємних, доходностей. Вдосконалення стосується кращого оцінювання ймовірності небажаних доходностей за допомогою нових порогових функцій ризику. Оптимальний безпечний портфель відшукується аналогічно геометричному методу Роя, але з відмінною ефективною границею. У разі скінченого числа сценаріїв пошук безпечного портфеля зводиться до лінійного частково булевого програмування.
A.D. Roy’s safety first (SF) approach to financial portfolio selection is improved. Safety first means the minimization of the probability of negative returns. The improvement concerns a better estimation of the negative return probabilities by means of mean excess return risk functions. The search for the optimal SF-portfolio is similar to Roy’s geometric method but the efficient frontier is different. In case of a finite number of scenarios, SF-portfolio selection problem is reduced to a linear mixed Boolean programming problem.
ru
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Кибернетика и системный анализ
Системный анализ
Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
Оптимізація фінансового портфеля за принципом безпеки
Safety first portfolio selection
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
spellingShingle Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
Норкин, В.И.
Бойко, С.В.
Системный анализ
title_short Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
title_full Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
title_fullStr Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
title_full_unstemmed Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
title_sort оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
author Норкин, В.И.
Бойко, С.В.
author_facet Норкин, В.И.
Бойко, С.В.
topic Системный анализ
topic_facet Системный анализ
publishDate 2012
language Russian
container_title Кибернетика и системный анализ
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
format Article
title_alt Оптимізація фінансового портфеля за принципом безпеки
Safety first portfolio selection
description Вдосконалюється підхід А.Д. Роя до безпечної оптимізації фінансових портфелів. Безпечний портфель має мінімальну ймовірність небажаних, наприклад від’ємних, доходностей. Вдосконалення стосується кращого оцінювання ймовірності небажаних доходностей за допомогою нових порогових функцій ризику. Оптимальний безпечний портфель відшукується аналогічно геометричному методу Роя, але з відмінною ефективною границею. У разі скінченого числа сценаріїв пошук безпечного портфеля зводиться до лінійного частково булевого програмування. A.D. Roy’s safety first (SF) approach to financial portfolio selection is improved. Safety first means the minimization of the probability of negative returns. The improvement concerns a better estimation of the negative return probabilities by means of mean excess return risk functions. The search for the optimal SF-portfolio is similar to Roy’s geometric method but the efficient frontier is different. In case of a finite number of scenarios, SF-portfolio selection problem is reduced to a linear mixed Boolean programming problem.
issn 0023-1274
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84030
citation_txt Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности / В.И. Норкин, С.В. Бойко // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 2. — С. 29-41. — Бібліогр.: 29 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT norkinvi optimizaciâfinansovogoportfelânaosnoveprincipabezopasnosti
AT boikosv optimizaciâfinansovogoportfelânaosnoveprincipabezopasnosti
AT norkinvi optimízacíâfínansovogoportfelâzaprincipombezpeki
AT boikosv optimízacíâfínansovogoportfelâzaprincipombezpeki
AT norkinvi safetyfirstportfolioselection
AT boikosv safetyfirstportfolioselection
first_indexed 2025-12-07T15:24:28Z
last_indexed 2025-12-07T15:24:28Z
_version_ 1850863589219368960