О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа

О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа

На базi класичної моделi Марковиця сформульовано векторну (багатокритерiальну) булеву задачу портфельної оптимiзацiї з критерiями «вузького мiсця» за умов ризику. Отримано нижню i верхню оцiнки досяжностi кiлькiсної характеристики такого типу стiйкостi задачi, що є дискретним аналогом напiвнеперервн...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Кибернетика и системный анализ
Дата:2012
Автори: Емеличев, В.А., Коротков, В.В.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2012
Теми:
Системный анализ
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84109
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа / В.А. Емеличев, В.В. Коротков // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 3. — С. 68-77. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84109
record_format dspace
spelling Емеличев, В.А.
Коротков, В.В.
2015-07-03T08:11:22Z
2015-07-03T08:11:22Z
2012
О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа / В.А. Емеличев, В.В. Коротков // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 3. — С. 68-77. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.
0023-1274
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84109
519.8
На базi класичної моделi Марковиця сформульовано векторну (багатокритерiальну) булеву задачу портфельної оптимiзацiї з критерiями «вузького мiсця» за умов ризику. Отримано нижню i верхню оцiнки досяжностi кiлькiсної характеристики такого типу стiйкостi задачi, що є дискретним аналогом напiвнеперервного зверху за Хаусдорфом точково-множинного вiдображення, що задає принцип оптимальностi за Парето.
Based on the classical Markowitz model, we formulate a vector (multicriterial) Boolean problem of the portfolio optimization with bottleneck criteria under risk conditions. We obtain the lower and upper attainable bounds for the quantitative characteristics of the type of stability of the problem, which is as a discrete analog of the Hausdorff upper semicontinuity of the many-valued mapping that define the Pareto optimality.
Работа выполнена в рамках совместного проекта НАН Украины и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований Ф11К-095 «Исследование устойчивости и разработка методов решения многокритериальных задач дискретной оптимизации».
ru
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Кибернетика и системный анализ
Системный анализ
О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа
Про радiус стiйкостi векторної iнвестицiйної задачi з критерiями мiнiмаксного ризику
Stability radius for a vector investment problem with Savage’s minimax risk criteria
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа
spellingShingle О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа
Емеличев, В.А.
Коротков, В.В.
Системный анализ
title_short О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа
title_full О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа
title_fullStr О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа
title_full_unstemmed О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа
title_sort о радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска сэвиджа
author Емеличев, В.А.
Коротков, В.В.
author_facet Емеличев, В.А.
Коротков, В.В.
topic Системный анализ
topic_facet Системный анализ
publishDate 2012
language Russian
container_title Кибернетика и системный анализ
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
format Article
title_alt Про радiус стiйкостi векторної iнвестицiйної задачi з критерiями мiнiмаксного ризику
Stability radius for a vector investment problem with Savage’s minimax risk criteria
description На базi класичної моделi Марковиця сформульовано векторну (багатокритерiальну) булеву задачу портфельної оптимiзацiї з критерiями «вузького мiсця» за умов ризику. Отримано нижню i верхню оцiнки досяжностi кiлькiсної характеристики такого типу стiйкостi задачi, що є дискретним аналогом напiвнеперервного зверху за Хаусдорфом точково-множинного вiдображення, що задає принцип оптимальностi за Парето. Based on the classical Markowitz model, we formulate a vector (multicriterial) Boolean problem of the portfolio optimization with bottleneck criteria under risk conditions. We obtain the lower and upper attainable bounds for the quantitative characteristics of the type of stability of the problem, which is as a discrete analog of the Hausdorff upper semicontinuity of the many-valued mapping that define the Pareto optimality.
issn 0023-1274
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84109
citation_txt О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа / В.А. Емеличев, В.В. Коротков // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 3. — С. 68-77. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT emeličevva oradiuseustoičivostivektornoiinvesticionnoizadačiskriteriâmiminimaksnogoriskasévidža
AT korotkovvv oradiuseustoičivostivektornoiinvesticionnoizadačiskriteriâmiminimaksnogoriskasévidža
AT emeličevva proradiusstiikostivektornoíinvesticiinoízadačizkriteriâmiminimaksnogoriziku
AT korotkovvv proradiusstiikostivektornoíinvesticiinoízadačizkriteriâmiminimaksnogoriziku
AT emeličevva stabilityradiusforavectorinvestmentproblemwithsavagesminimaxriskcriteria
AT korotkovvv stabilityradiusforavectorinvestmentproblemwithsavagesminimaxriskcriteria
first_indexed 2025-12-07T20:54:34Z
last_indexed 2025-12-07T20:54:34Z
_version_ 1850884357532680192

Схожі ресурси