О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа
На базi класичної моделi Марковиця сформульовано векторну (багатокритерiальну) булеву задачу портфельної оптимiзацiї з критерiями «вузького мiсця» за умов ризику. Отримано нижню i верхню оцiнки досяжностi кiлькiсної характеристики такого типу стiйкостi задачi, що є дискретним аналогом напiвнеперервн...
Saved in:
| Published in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Date: | 2012 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84109 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа / В.А. Емеличев, В.В. Коротков // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 3. — С. 68-77. — Бібліогр.: 20 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862748199565918208 |
|---|---|
| author | Емеличев, В.А. Коротков, В.В. |
| author_facet | Емеличев, В.А. Коротков, В.В. |
| citation_txt | О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа / В.А. Емеличев, В.В. Коротков // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 3. — С. 68-77. — Бібліогр.: 20 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | На базi класичної моделi Марковиця сформульовано векторну (багатокритерiальну) булеву задачу портфельної оптимiзацiї з критерiями «вузького мiсця» за умов ризику. Отримано нижню i верхню оцiнки досяжностi кiлькiсної характеристики такого типу стiйкостi задачi, що є дискретним аналогом напiвнеперервного зверху за Хаусдорфом точково-множинного вiдображення, що задає принцип оптимальностi за Парето.
Based on the classical Markowitz model, we formulate a vector (multicriterial) Boolean problem of the portfolio optimization with bottleneck criteria under risk conditions. We obtain the lower and upper attainable bounds for the quantitative characteristics of the type of stability of the problem, which is as a discrete analog of the Hausdorff upper semicontinuity of the many-valued mapping that define the Pareto optimality.
|
| first_indexed | 2025-12-07T20:54:34Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84109 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0023-1274 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T20:54:34Z |
| publishDate | 2012 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Емеличев, В.А. Коротков, В.В. 2015-07-03T08:11:22Z 2015-07-03T08:11:22Z 2012 О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа / В.А. Емеличев, В.В. Коротков // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 3. — С. 68-77. — Бібліогр.: 20 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84109 519.8 На базi класичної моделi Марковиця сформульовано векторну (багатокритерiальну) булеву задачу портфельної оптимiзацiї з критерiями «вузького мiсця» за умов ризику. Отримано нижню i верхню оцiнки досяжностi кiлькiсної характеристики такого типу стiйкостi задачi, що є дискретним аналогом напiвнеперервного зверху за Хаусдорфом точково-множинного вiдображення, що задає принцип оптимальностi за Парето. Based on the classical Markowitz model, we formulate a vector (multicriterial) Boolean problem of the portfolio optimization with bottleneck criteria under risk conditions. We obtain the lower and upper attainable bounds for the quantitative characteristics of the type of stability of the problem, which is as a discrete analog of the Hausdorff upper semicontinuity of the many-valued mapping that define the Pareto optimality. Работа выполнена в рамках совместного проекта НАН Украины и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований Ф11К-095 «Исследование устойчивости и разработка методов решения многокритериальных задач дискретной оптимизации». ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системный анализ О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа Про радiус стiйкостi векторної iнвестицiйної задачi з критерiями мiнiмаксного ризику Stability radius for a vector investment problem with Savage’s minimax risk criteria Article published earlier |
| spellingShingle | О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа Емеличев, В.А. Коротков, В.В. Системный анализ |
| title | О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа |
| title_alt | Про радiус стiйкостi векторної iнвестицiйної задачi з критерiями мiнiмаксного ризику Stability radius for a vector investment problem with Savage’s minimax risk criteria |
| title_full | О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа |
| title_fullStr | О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа |
| title_full_unstemmed | О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа |
| title_short | О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа |
| title_sort | о радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска сэвиджа |
| topic | Системный анализ |
| topic_facet | Системный анализ |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84109 |
| work_keys_str_mv | AT emeličevva oradiuseustoičivostivektornoiinvesticionnoizadačiskriteriâmiminimaksnogoriskasévidža AT korotkovvv oradiuseustoičivostivektornoiinvesticionnoizadačiskriteriâmiminimaksnogoriskasévidža AT emeličevva proradiusstiikostivektornoíinvesticiinoízadačizkriteriâmiminimaksnogoriziku AT korotkovvv proradiusstiikostivektornoíinvesticiinoízadačizkriteriâmiminimaksnogoriziku AT emeličevva stabilityradiusforavectorinvestmentproblemwithsavagesminimaxriskcriteria AT korotkovvv stabilityradiusforavectorinvestmentproblemwithsavagesminimaxriskcriteria |