Buchumschlag

О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа

На базi класичної моделi Марковиця сформульовано векторну (багатокритерiальну) булеву задачу портфельної оптимiзацiї з критерiями «вузького мiсця» за умов ризику. Отримано нижню i верхню оцiнки досяжностi кiлькiсної характеристики такого типу стiйкостi задачi, що є дискретним аналогом напiвнеперервн...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Кибернетика и системный анализ
Datum:	2012
Hauptverfasser:	Емеличев, В.А., Коротков, В.В.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch
Veröffentlicht:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2012
Schlagworte:	Системный анализ
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84109
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа / В.А. Емеличев, В.В. Коротков // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 3. — С. 68-77. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Ähnliche Einträge

О радиусе устойчивости векторной задачи целочисленного линейного программирования в случае регулярности нормы в критериальном пространстве
von: Емеличев, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Постоптимальный анализ одной векторной минимаксной комбинаторной задачи
von: Емеличев, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Разные типы устойчивости векторной задачи целочисленной оптимизации: общий подход
von: Лебедева, Т.Т., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Векторные задачи оптимизации с линейными критериями на нечетко заданном комбинаторном множестве альтернатив
von: Семенова, Н.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Свойства возмущенных конусов, упорядочивающих множество допустимых решений векторной оптимизационной задачи
von: Лебедева, Т.Т., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Экспертные модели векторной оптимизации
von: Воронин, А.Н.
Veröffentlicht: (2012)

Теоретико-экспериментальный метод векторной оптимизации нейросетевых классификаторов
von: Воронин, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Критерии устойчивости векторных комбинаторных задач "на узкие места" в терминах бинарных отношений
von: Емеличев, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Минимизация эмпирического риска и задачи построения линейных классификаторов
von: Лаптин, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)

О некоторых подходах к оцениванию финансового риска
von: Вовк, Л.Б., et al.
Veröffentlicht: (2010)

О регуляризации векторных задач целочисленного квадратичного программирования
von: Емеличев, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2008)

Байесовский подход, теория минимизации эмпирического риска. Сравнительный анализ
von: Сергиенко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Прогнозирование возникновения факторов риска извитости коронарных артерий
von: Настенко, Е.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)

О сложности одной задачи оптимизации упаковок
von: Трофимчук, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
von: Норкин, Б.В.
Veröffentlicht: (2014)

Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2015)

Об эффективности методов классификации, основанных на минимизации эмпирического риска
von: Норкин, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Стохастический метод последовательных приближений для оценки риска неплатежеспособности страховой компании
von: Норкин, Б.В.
Veröffentlicht: (2008)

Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2014)

Математические методы оценки риска потерь урожая и его учет при планировании структуры посевных площадей
von: Пепеляев, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2014)

Рекуррентный метод решения задачи о назначениях
von: Маций, О.Б., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Многошаговый метод численного решения задачи моделирования циркуляции атмосферы в постановке задачи Коши
von: Прусов, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Рекуррентный алгоритм решения задачи о взвешенном паросочетании
von: Маций, О.Б., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Метод глобального равновесного поиска решения задачи о максимальном взвешенном разрезе графа
von: Шило, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2012)

О решении игровой задачи динамического коммивояжера
von: Белоусов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)

О ЛП-ориентированных верхних оценках для взвешенного числа устойчивости графа
von: Стецюк, П.И., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона
von: Бондарев, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Спектральный критерий стохастической устойчивости инвариантных многообразий
von: Ряшко, Л.Б., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Интегрированное моделирование для управления состоянием продовольственной безопасности в Украине. II. Модели оптимизации структуры сельскохозяйственного производства с учетом риска
von: Голодников, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Метод численного решения многомерной задачи конвективной диффузии
von: Прусов, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Решение задачи о максимальном разрезе графа методом глобального равновесного поиска
von: Шило, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Эволюционно-фрагментарная модель задачи трассировки
von: Козин, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Метод функций Ляпунова исследования устойчивости стохастических систем Ито случайной структуры с импульсными марковскими переключениями. I. Общие теоремы об устойчивости импульсных стохастических систем
von: Лукашив, Т.О., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Метод построения оценки устойчивости в компартментной модели с запаздыванием
von: Марценюк, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2013)

О нижней оценке для одной квадратичной задачи намногообразии Штифеля
von: Березовский, О.А.
Veröffentlicht: (2008)

О существовании и устойчивости периодического решения при отсутствии иммунитета в импульсной модели на основе динамики Гомперца
von: Марценюк, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Предельная характеристика точности дискретного аналога спектральной задачи
von: Приказчиков, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Теоретическое исследование одного численного метода решения задачи конвективной диффузии
von: Прусов, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2008)