О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа
На базi класичної моделi Марковиця сформульовано векторну (багатокритерiальну) булеву задачу портфельної оптимiзацiї з критерiями «вузького мiсця» за умов ризику. Отримано нижню i верхню оцiнки досяжностi кiлькiсної характеристики такого типу стiйкостi задачi, що є дискретним аналогом напiвнеперервн...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Datum: | 2012 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2012
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84109 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа / В.А. Емеличев, В.В. Коротков // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 3. — С. 68-77. — Бібліогр.: 20 назв. — рос. |