Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей

Розглянуто умови, при яких можлива апроксимація критеріальної функції марковського процесу з єдиною точкою мінімуму її емпіричною оцінкою. Доведено теореми про збіжність наближених оцінок як для випадку скінечнної множини станів марковського процесу, так і для ипадку компактної множини. The authors...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Published in:	Кибернетика и системный анализ
Date:	2012
Main Authors:	Вовк, Л.Б., Касицкая, Е.И., Самосёнок, А.С.
Format:	Article
Language:	Russian
Published:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2012
Subjects:	Новые средства кибернетики, информатики, вычислительной техники и системного анализа
Online Access:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84137
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:	Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей / Л.Б. Вовк, Е.И. Касицкая, А.С. Самосёнок // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 4. — С. 181-186. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84137
record_format	dspace
spelling	Вовк, Л.Б. Касицкая, Е.И. Самосёнок, А.С. 2015-07-03T09:32:12Z 2015-07-03T09:32:12Z 2012 Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей / Л.Б. Вовк, Е.И. Касицкая, А.С. Самосёнок // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 4. — С. 181-186. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84137 519.21 Розглянуто умови, при яких можлива апроксимація критеріальної функції марковського процесу з єдиною точкою мінімуму її емпіричною оцінкою. Доведено теореми про збіжність наближених оцінок як для випадку скінечнної множини станів марковського процесу, так і для ипадку компактної множини. The authors consider the conditions under which the criterion function of the Markov process with a unique minimum point can be approximated by its empirical estimate. Theorems about the convergence of the empirical function to the original one in some probabilistic sense are established for both finite and compact sets of states of the Markov process. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Новые средства кибернетики, информатики, вычислительной техники и системного анализа Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей Асимптотичні властивості емпіричних оцінок параметрів марковських послідовностей Asymptotic properties of the empirical estimates of the parameters of Мarkov sequences Article published earlier
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
title	Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей
spellingShingle	Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей Вовк, Л.Б. Касицкая, Е.И. Самосёнок, А.С. Новые средства кибернетики, информатики, вычислительной техники и системного анализа
title_short	Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей
title_full	Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей
title_fullStr	Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей
title_full_unstemmed	Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей
title_sort	асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей
author	Вовк, Л.Б. Касицкая, Е.И. Самосёнок, А.С.
author_facet	Вовк, Л.Б. Касицкая, Е.И. Самосёнок, А.С.
topic	Новые средства кибернетики, информатики, вычислительной техники и системного анализа
topic_facet	Новые средства кибернетики, информатики, вычислительной техники и системного анализа
publishDate	2012
language	Russian
container_title	Кибернетика и системный анализ
publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
format	Article
title_alt	Асимптотичні властивості емпіричних оцінок параметрів марковських послідовностей Asymptotic properties of the empirical estimates of the parameters of Мarkov sequences
description	Розглянуто умови, при яких можлива апроксимація критеріальної функції марковського процесу з єдиною точкою мінімуму її емпіричною оцінкою. Доведено теореми про збіжність наближених оцінок як для випадку скінечнної множини станів марковського процесу, так і для ипадку компактної множини. The authors consider the conditions under which the criterion function of the Markov process with a unique minimum point can be approximated by its empirical estimate. Theorems about the convergence of the empirical function to the original one in some probabilistic sense are established for both finite and compact sets of states of the Markov process.
issn	0023-1274
url	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84137
citation_txt	Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей / Л.Б. Вовк, Е.И. Касицкая, А.С. Самосёнок // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 4. — С. 181-186. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.
work_keys_str_mv	AT vovklb asimptotičeskiesvoistvaémpiričeskihocenokparametrovmarkovskihposledovatelʹnostei AT kasickaâei asimptotičeskiesvoistvaémpiričeskihocenokparametrovmarkovskihposledovatelʹnostei AT samosenokas asimptotičeskiesvoistvaémpiričeskihocenokparametrovmarkovskihposledovatelʹnostei AT vovklb asimptotičnívlastivostíempíričnihocínokparametrívmarkovsʹkihposlídovnostei AT kasickaâei asimptotičnívlastivostíempíričnihocínokparametrívmarkovsʹkihposlídovnostei AT samosenokas asimptotičnívlastivostíempíričnihocínokparametrívmarkovsʹkihposlídovnostei AT vovklb asymptoticpropertiesoftheempiricalestimatesoftheparametersofmarkovsequences AT kasickaâei asymptoticpropertiesoftheempiricalestimatesoftheparametersofmarkovsequences AT samosenokas asymptoticpropertiesoftheempiricalestimatesoftheparametersofmarkovsequences
first_indexed	2025-12-07T13:13:32Z
last_indexed	2025-12-07T13:13:32Z
_version_	1850855351604215808

Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей

Institution

Similar Items