О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке

Узагальнено класичну модель ризику і модель ризику зі стохастичними преміями, коли страхова компанія розміщує свій капітал на фінансовому (B, S)-ринку, а еволюція ціни ризикового активу описується процесом зі стрибками. Встановлено достатні умови існування частинних похідних ймовірностей небанкрутст...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Кибернетика и системный анализ
Date:2012
Main Authors: Бондарев, Б.В., Рагулина, Е.Ю.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2012
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84147
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке / Б.В. Бондарев, Е.Ю. Рагулина // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 5. — С. 112-126. — Бібліогр.: 37 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84147
record_format dspace
spelling Бондарев, Б.В.
Рагулина, Е.Ю.
2015-07-03T10:09:17Z
2015-07-03T10:09:17Z
2012
О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке / Б.В. Бондарев, Е.Ю. Рагулина // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 5. — С. 112-126. — Бібліогр.: 37 назв. — рос.
0023-1274
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84147
519.21
Узагальнено класичну модель ризику і модель ризику зі стохастичними преміями, коли страхова компанія розміщує свій капітал на фінансовому (B, S)-ринку, а еволюція ціни ризикового активу описується процесом зі стрибками. Встановлено достатні умови існування частинних похідних ймовірностей небанкрутства на скінченному інтервалі часу, виведено інтегродиференціальні рівняння з частинними похідними для ймовірностей небанкрутства й оцінено частинні похідні цих функцій за початковим капіталом. Оцінки частинних похідних використовуються для виведення формул, що пов’язують точність і надійність наближень ймовірностей небанкрутства їхніми статистичними оцінками для всіх значень початкового капіталу з деякого скінченного інтервалу.
The paper addresses generalizations of the classical risk model and of the risk model with stochastic premiums, where an insurance company invests its surplus to the financial (B, S)-market and the price evolution of risk assets is described with a jump process. The sufficient conditions for the existence of the partial derivatives of the finite-time survival probabilities are established, partial integro-differential equations for the survival probabilities are deduced, and partial derivatives of these functions with respect to the initial surplus are estimated. The estimates of the partial derivatives are used to derive formulas that relate the accuracy and reliability of the approximations of survival probabilities and their statistical estimates for all values of the initial surplus from some finite interval.
ru
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Кибернетика и системный анализ
Системный анализ
О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке
Про ймовірність небанкрутства страхової компанії на скінченному інтервалі часу при інвестуванні капіталу на фінансовому (B, S)-ринку
On the finite time survival probability of an insurance company with investments to the financial (B, S)-market
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке
spellingShingle О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке
Бондарев, Б.В.
Рагулина, Е.Ю.
Системный анализ
title_short О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке
title_full О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке
title_fullStr О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке
title_full_unstemmed О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке
title_sort о вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (b, s)-рынке
author Бондарев, Б.В.
Рагулина, Е.Ю.
author_facet Бондарев, Б.В.
Рагулина, Е.Ю.
topic Системный анализ
topic_facet Системный анализ
publishDate 2012
language Russian
container_title Кибернетика и системный анализ
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
format Article
title_alt Про ймовірність небанкрутства страхової компанії на скінченному інтервалі часу при інвестуванні капіталу на фінансовому (B, S)-ринку
On the finite time survival probability of an insurance company with investments to the financial (B, S)-market
description Узагальнено класичну модель ризику і модель ризику зі стохастичними преміями, коли страхова компанія розміщує свій капітал на фінансовому (B, S)-ринку, а еволюція ціни ризикового активу описується процесом зі стрибками. Встановлено достатні умови існування частинних похідних ймовірностей небанкрутства на скінченному інтервалі часу, виведено інтегродиференціальні рівняння з частинними похідними для ймовірностей небанкрутства й оцінено частинні похідні цих функцій за початковим капіталом. Оцінки частинних похідних використовуються для виведення формул, що пов’язують точність і надійність наближень ймовірностей небанкрутства їхніми статистичними оцінками для всіх значень початкового капіталу з деякого скінченного інтервалу. The paper addresses generalizations of the classical risk model and of the risk model with stochastic premiums, where an insurance company invests its surplus to the financial (B, S)-market and the price evolution of risk assets is described with a jump process. The sufficient conditions for the existence of the partial derivatives of the finite-time survival probabilities are established, partial integro-differential equations for the survival probabilities are deduced, and partial derivatives of these functions with respect to the initial surplus are estimated. The estimates of the partial derivatives are used to derive formulas that relate the accuracy and reliability of the approximations of survival probabilities and their statistical estimates for all values of the initial surplus from some finite interval.
issn 0023-1274
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84147
fulltext
citation_txt О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке / Б.В. Бондарев, Е.Ю. Рагулина // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 5. — С. 112-126. — Бібліогр.: 37 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT bondarevbv overoâtnostinerazoreniâstrahovoikompaniinakonečnomintervalevremenipriinvestirovaniikapitalanafinansovombsrynke
AT ragulinaeû overoâtnostinerazoreniâstrahovoikompaniinakonečnomintervalevremenipriinvestirovaniikapitalanafinansovombsrynke
AT bondarevbv proimovírnístʹnebankrutstvastrahovoíkompaníínaskínčennomuíntervalíčasupriínvestuvanníkapítalunafínansovomubsrinku
AT ragulinaeû proimovírnístʹnebankrutstvastrahovoíkompaníínaskínčennomuíntervalíčasupriínvestuvanníkapítalunafínansovomubsrinku
AT bondarevbv onthefinitetimesurvivalprobabilityofaninsurancecompanywithinvestmentstothefinancialbsmarket
AT ragulinaeû onthefinitetimesurvivalprobabilityofaninsurancecompanywithinvestmentstothefinancialbsmarket
first_indexed 2025-11-25T20:47:30Z
last_indexed 2025-11-25T20:47:30Z
_version_ 1850535114692362240