О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке

• Published in: Кибернетика и системный анализ
• Date: 2012
• Main Authors: Бондарев, Б.В., Рагулина, Е.Ю.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2012
• Subjects: Системный анализ
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84147
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке / Б.В. Бондарев, Е.Ю. Рагулина // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 5. — С. 112-126. — Бібліогр.: 37 назв. — рос.

Узагальнено класичну модель ризику і модель ризику зі стохастичними преміями, коли страхова компанія розміщує свій капітал на фінансовому (B, S)-ринку, а еволюція ціни ризикового активу описується процесом зі стрибками. Встановлено достатні умови існування частинних похідних ймовірностей небанкрутст...