Buchumschlag

О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке

Узагальнено класичну модель ризику і модель ризику зі стохастичними преміями, коли страхова компанія розміщує свій капітал на фінансовому (B, S)-ринку, а еволюція ціни ризикового активу описується процесом зі стрибками. Встановлено достатні умови існування частинних похідних ймовірностей небанкрутст...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Кибернетика и системный анализ
Datum:	2012
Hauptverfasser:	Бондарев, Б.В., Рагулина, Е.Ю.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch
Veröffentlicht:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2012
Schlagworte:	Системный анализ
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84147
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке / Б.В. Бондарев, Е.Ю. Рагулина // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 5. — С. 112-126. — Бібліогр.: 37 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Ähnliche Einträge

О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии
von: Бондарев, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B, S)-рынке с учетом рекламной деятельности
von: Бондарев, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии
von: Бондарев, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании
von: Бондарев, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона
von: Бондарев, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Кредитные союзы на финансовом рынке Украины
von: Мурашова, Е.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Об оптимальных торговых стратегиях на финансовом рынке
von: Пепеляева, Т.А.
Veröffentlicht: (2005)

Характеристика экономических отношений на финансовом рынке Украины
von: Панасенко, А.А.
Veröffentlicht: (2013)

Управление накопительно-потребительским фондом с функциями страховой компании
von: Бондарев, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2006)

Об одной задаче управления стохастической системой на финансовом рынке
von: Пепеляева, Т.В.
Veröffentlicht: (2004)

Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок
von: Баев, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Механизм прогнозирования денежных потоков страховой компании
von: Спилка, О.В.
Veröffentlicht: (2012)

К теории устойчивости движения на конечном интервале
von: Мартынюк, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Представление доходов страховой компании в функциональных пространствах
von: Шептура, А.А.
Veröffentlicht: (2010)

Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании
von: Норкин, Б.В.
Veröffentlicht: (2010)

Особенности финансирования интеллектуального капитала компании
von: Петербурцев, Н.О.
Veröffentlicht: (2011)

Об одном методе нахождения стабилизационного управления накопительным фондом с функциями страховой компании
von: Бондарев, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании
von: Норкин, Б.В.
Veröffentlicht: (2013)

О неравенствах для норм промежуточных производных на конечном интервале
von: Бабенко, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (1995)

Использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании
von: Норкин, Б.В.
Veröffentlicht: (2012)

Пошаговое усреднение линейных дифференциальных включений переменной размерности на конечном интервале
von: Плотников, А.А.
Veröffentlicht: (2017)

Точные нижние границы вероятности отказа системы в интервале времени при неполной информации о функции распределения
von: Стойкова, Л.С.
Veröffentlicht: (2015)

Точные нижние границы вероятности отказа системы в интервале времени при неполной информации о функции распределения времени до отказа системы
von: Стойкова, Л.С., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Стохастический метод последовательных приближений для оценки риска неплатежеспособности страховой компании
von: Норкин, Б.В.
Veröffentlicht: (2008)

Задача оптимизации рекламной деятельности страховой компании и алгоритм ее решения
von: Охрименко, М.Г., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Об аддитивныхх неравенствахх для промежуточных производных функций, заданных на конечном интервале
von: Бабенко, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (1997)

Обеспечение уровня конкурентоспособности судоходных компаний на фрахтовом рынке
von: Воркунова, О.В.
Veröffentlicht: (2009)

О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании
von: Норкин, Б.В.
Veröffentlicht: (2014)

Наибольшая точная нижняя граница вероятности отказа системы в специальном интервале времени при неполной информации о функции распределения времени до отказа системы
von: Стойкова, Л.С.
Veröffentlicht: (2017)

Оптимизация работы страховой компании с помощью параллельного имитационного моделирования на графических процессорах
von: Норкин, Б.В.
Veröffentlicht: (2013)

Анализ убыточности судоходных компаний Украины, работающих на рынке речных грузоперевозок
von: Канивец, Е.П., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Существование классического решения в многомерной задаче Стефана на конечном промежутке времени
von: Бородин, М.А.
Veröffentlicht: (1992)

Принцип локализации для разложений обобщенных функций по собственным функциям оператора Штурма — Лиувилля на конечном интервале
von: Извеков, И.Г.
Veröffentlicht: (1991)

Выявление соотношения функций и процессов при инвестировании в рекреационную сферу в Крыму
von: Ванюшкин, А.С.
Veröffentlicht: (2014)

О суммарном времени пребывания в интервале однородных процессов с независимыми приращениями
von: Каданков, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2006)

Стохастические оптимизационные модели страховой математики
von: Ермольев, Ю.М., et al.
Veröffentlicht: (2020)

"Парадокс Зенкевича" на треугольном конечном элементе
von: Хомченко, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Модель конкурентного равновесия на рынке электроэнергии с улучшенной адекватностью математического описания генерирующих компаний, системного оператора и электрической сети
von: Саух, С.Е.
Veröffentlicht: (2016)

Страховой сектор экономики как источник инвестиций
von: Сударикова, И.А.
Veröffentlicht: (2013)

О марковских мерозначных процессах на конечном пространстве
von: Остапенко, Е.В.
Veröffentlicht: (2008)