Рынок ставок: анализ арбитражных ситуаций - Котляр, В.Ю.; Смирнова, О.В. (Кибернетика и системный анализ, 2012)
Розглянуто техніку арбітража та специфічні для ринку ставок форми її застосування. Доведено відношення пропорцій прибутку та зобов’язань, а також незбиткової ціни ринку. Проаналізовано поняття спекулятивної і системної ймовірностей, умовно прибуткових та умовно збиткових результатів події на ринку, ефективність гральних стратегій. Розглянуто типову двопозиційну модель торгів на біржі. An arbitration technique and its various applications to the market of bets are considered. The relation of profit and commitments for brake-even value of the market is proved. The concepts of speculative and systematic probabilities, conditionally profitable and detrimental results on the market, and the efficiency of game strategies are analyzed. A typical two-position model of trading on an exchange is considered.