Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности

• Published in: Кибернетика и системный анализ
• Date: 2011
• Main Authors: Кышакевич, Б.Ю., Прикарпатский, А.К., Твердохлиб, И.П.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2011
• Subjects: Кибернетика
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84184
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности / Б.Ю. Кышакевич, А.К. Прикарпатский, И.П. Твердохлиб // Кибернетика и системный анализ. — 2011. — Т. 47, № 2. — С. 40-61. — Бібліогр.: 16 назв. — рос.

Досліджується конкуренційна модель ринку акцій в середовищі банківського портфелю з полі-варіантною функцією цінності в умовах цейтнот-біржової поведінки клієнтів-покупців. Розвивається метод асоційованих марковських процесів для знаходження оптимальної стратегії вибору найціннішого пакета акцій для моно-та біваріантної функції корисності. За певних умов на так званий банківський «промоційний» параметр щодо параметра «штрафу» за пропущену трансакцію купівлі пакета акцій для асимптотично значного обсягу пакетів у портфоліо отримано універсальні трансцендентні рівняння, що визначають оптимальні стратегії вибору найціннішого для клієнта-покупця пакета акцій з моно-та біваріантною функцією корисності за наявності конкуренції з боку інших клієнтів. A competing market model with a polyvariant profit function that assumes “zeitnot” stock behavior of clients is formulated within a banking portfolio medium and then analyzed to devise optimal strategies. An associated Markov process method for finding an optimal choice strategy for monovariant and bivariant profit functions is developed. Under certain conditions on the bank “promotional” parameter with respect to the “fee” for a missed share package transaction and at an asymptotically large portfolio volume, universal transcendental equations determining the optimal share package choice among competing strategies with monovariant and bivariant profit functions are obtained.