Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности
Досліджується конкуренційна модель ринку акцій в середовищі банківського портфелю з полі-варіантною функцією цінності в умовах цейтнот-біржової поведінки клієнтів-покупців. Розвивається метод асоційованих марковських процесів для знаходження оптимальної стратегії вибору найціннішого пакета акцій для...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Дата: | 2011 |
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2011
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84184 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности / Б.Ю. Кышакевич, А.К. Прикарпатский, И.П. Твердохлиб // Кибернетика и системный анализ. — 2011. — Т. 47, № 2. — С. 40-61. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862739022175010816 |
|---|---|
| author | Кышакевич, Б.Ю. Прикарпатский, А.К. Твердохлиб, И.П. |
| author_facet | Кышакевич, Б.Ю. Прикарпатский, А.К. Твердохлиб, И.П. |
| citation_txt | Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности / Б.Ю. Кышакевич, А.К. Прикарпатский, И.П. Твердохлиб // Кибернетика и системный анализ. — 2011. — Т. 47, № 2. — С. 40-61. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Досліджується конкуренційна модель ринку акцій в середовищі банківського портфелю з полі-варіантною функцією цінності в умовах цейтнот-біржової поведінки клієнтів-покупців. Розвивається метод асоційованих марковських процесів для знаходження оптимальної стратегії вибору найціннішого пакета акцій для моно-та біваріантної функції корисності. За певних умов на так званий банківський «промоційний» параметр щодо параметра «штрафу» за пропущену трансакцію купівлі пакета акцій для асимптотично значного обсягу пакетів у портфоліо отримано універсальні трансцендентні рівняння, що визначають оптимальні стратегії вибору найціннішого для клієнта-покупця пакета акцій з моно-та біваріантною функцією корисності за наявності конкуренції з боку інших клієнтів.
A competing market model with a polyvariant profit function that assumes “zeitnot” stock behavior of clients is formulated within a banking portfolio medium and then analyzed to devise optimal strategies. An associated Markov process method for finding an optimal choice strategy for monovariant and bivariant profit functions is developed. Under certain conditions on the bank “promotional” parameter with respect to the “fee” for a missed share package transaction and at an asymptotically large portfolio volume, universal transcendental equations determining the optimal share package choice among competing strategies with monovariant and bivariant profit functions are obtained.
|
| first_indexed | 2025-12-07T20:06:54Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84184 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0023-1274 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T20:06:54Z |
| publishDate | 2011 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Кышакевич, Б.Ю. Прикарпатский, А.К. Твердохлиб, И.П. 2015-07-03T15:50:30Z 2015-07-03T15:50:30Z 2011 Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности / Б.Ю. Кышакевич, А.К. Прикарпатский, И.П. Твердохлиб // Кибернетика и системный анализ. — 2011. — Т. 47, № 2. — С. 40-61. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84184 330:519 (447) Досліджується конкуренційна модель ринку акцій в середовищі банківського портфелю з полі-варіантною функцією цінності в умовах цейтнот-біржової поведінки клієнтів-покупців. Розвивається метод асоційованих марковських процесів для знаходження оптимальної стратегії вибору найціннішого пакета акцій для моно-та біваріантної функції корисності. За певних умов на так званий банківський «промоційний» параметр щодо параметра «штрафу» за пропущену трансакцію купівлі пакета акцій для асимптотично значного обсягу пакетів у портфоліо отримано універсальні трансцендентні рівняння, що визначають оптимальні стратегії вибору найціннішого для клієнта-покупця пакета акцій з моно-та біваріантною функцією корисності за наявності конкуренції з боку інших клієнтів. A competing market model with a polyvariant profit function that assumes “zeitnot” stock behavior of clients is formulated within a banking portfolio medium and then analyzed to devise optimal strategies. An associated Markov process method for finding an optimal choice strategy for monovariant and bivariant profit functions is developed. Under certain conditions on the bank “promotional” parameter with respect to the “fee” for a missed share package transaction and at an asymptotically large portfolio volume, universal transcendental equations determining the optimal share package choice among competing strategies with monovariant and bivariant profit functions are obtained. Авторы выражают благодарность чл.-кор. НАН Украины, профессору А.А. Чикрию и чл.-кор. НАН Украины, профессору С.И. Ляшко за полезное обсуждение работы, а также за ценные комментарии и замечания. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Кибернетика Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности Аналіз оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій з поліваріантною функцією корисності Analysis of optimal strategies of a competing stock market model with a polyvariant profit function Article published earlier |
| spellingShingle | Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности Кышакевич, Б.Ю. Прикарпатский, А.К. Твердохлиб, И.П. Кибернетика |
| title | Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности |
| title_alt | Аналіз оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій з поліваріантною функцією корисності Analysis of optimal strategies of a competing stock market model with a polyvariant profit function |
| title_full | Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности |
| title_fullStr | Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности |
| title_full_unstemmed | Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности |
| title_short | Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности |
| title_sort | анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности |
| topic | Кибернетика |
| topic_facet | Кибернетика |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84184 |
| work_keys_str_mv | AT kyšakevičbû analizoptimalʹnyhstrategiikonkurencionnoiportfelʹnoimodelirynkaakciispolivariantnoifunkcieipoleznosti AT prikarpatskiiak analizoptimalʹnyhstrategiikonkurencionnoiportfelʹnoimodelirynkaakciispolivariantnoifunkcieipoleznosti AT tverdohlibip analizoptimalʹnyhstrategiikonkurencionnoiportfelʹnoimodelirynkaakciispolivariantnoifunkcieipoleznosti AT kyšakevičbû analízoptimalʹnihstrategíikonkurencíinoíportfelʹnoímodelírinkuakcíizpolívaríantnoûfunkcíêûkorisností AT prikarpatskiiak analízoptimalʹnihstrategíikonkurencíinoíportfelʹnoímodelírinkuakcíizpolívaríantnoûfunkcíêûkorisností AT tverdohlibip analízoptimalʹnihstrategíikonkurencíinoíportfelʹnoímodelírinkuakcíizpolívaríantnoûfunkcíêûkorisností AT kyšakevičbû analysisofoptimalstrategiesofacompetingstockmarketmodelwithapolyvariantprofitfunction AT prikarpatskiiak analysisofoptimalstrategiesofacompetingstockmarketmodelwithapolyvariantprofitfunction AT tverdohlibip analysisofoptimalstrategiesofacompetingstockmarketmodelwithapolyvariantprofitfunction |