Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса
Розглянуто можливість використання в математичних моделях прийняття рішень багатовимірного складного пуасонівського процесу, керованого ланцюгом Маркова з неперервним часом. Приведено визначення такого процесу та наведено приклади його застосування до формалізації понять «невизначеність» і «ризик»,...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Datum: | 2011 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2011
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84225 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса / А.А. Война // Кибернетика и системный анализ. — 2011. — Т. 47, № 4. — С. 165-175. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862652615347666944 |
|---|---|
| author | Война, А.А. |
| author_facet | Война, А.А. |
| citation_txt | Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса / А.А. Война // Кибернетика и системный анализ. — 2011. — Т. 47, № 4. — С. 165-175. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Розглянуто можливість використання в математичних моделях прийняття рішень багатовимірного складного пуасонівського процесу, керованого ланцюгом Маркова з неперервним часом. Приведено визначення такого процесу та наведено приклади його застосування до формалізації понять «невизначеність» і «ризик», побудови функції ризику і цільової функції відповідних оптимізаційних задач. Запропоновано декілька підходів до їх розв’язання: безпосередній аналітичний підхід, який полягає в знаходженні функції ризику, та метод, побудований на використанні граничних теорем теорії випадкових процесів, для знаходженні наближених розв’язків.
We consider how a multidimensional compound Poisson process controlled by a Markov process with continuous time can be used in mathematical decision-making models. We will present a definition of this process and examples of its use to formalize the concepts of «uncertainty» and «risk», to determine the risk function and objective function for the corresponding optimization problems. Some approaches are proposed to solve these problems: a direct analytic approach of finding explicit formulas for the risk function and a method of approximate solution based on the limit theorems of the stochastic process theory.
|
| first_indexed | 2025-12-01T21:28:20Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84225 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0023-1274 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-01T21:28:20Z |
| publishDate | 2011 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Война, А.А. 2015-07-03T18:41:37Z 2015-07-03T18:41:37Z 2011 Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса / А.А. Война // Кибернетика и системный анализ. — 2011. — Т. 47, № 4. — С. 165-175. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84225 519.21 Розглянуто можливість використання в математичних моделях прийняття рішень багатовимірного складного пуасонівського процесу, керованого ланцюгом Маркова з неперервним часом. Приведено визначення такого процесу та наведено приклади його застосування до формалізації понять «невизначеність» і «ризик», побудови функції ризику і цільової функції відповідних оптимізаційних задач. Запропоновано декілька підходів до їх розв’язання: безпосередній аналітичний підхід, який полягає в знаходженні функції ризику, та метод, побудований на використанні граничних теорем теорії випадкових процесів, для знаходженні наближених розв’язків. We consider how a multidimensional compound Poisson process controlled by a Markov process with continuous time can be used in mathematical decision-making models. We will present a definition of this process and examples of its use to formalize the concepts of «uncertainty» and «risk», to determine the risk function and objective function for the corresponding optimization problems. Some approaches are proposed to solve these problems: a direct analytic approach of finding explicit formulas for the risk function and a method of approximate solution based on the limit theorems of the stochastic process theory. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системный анализ Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса Асимптотична оптимізація для стохастичних моделей, побудованих на основі складного пуасонівського процесу Asymptotic optimization for stochastic models based on a compound Poisson process Article published earlier |
| spellingShingle | Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса Война, А.А. Системный анализ |
| title | Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса |
| title_alt | Асимптотична оптимізація для стохастичних моделей, побудованих на основі складного пуасонівського процесу Asymptotic optimization for stochastic models based on a compound Poisson process |
| title_full | Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса |
| title_fullStr | Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса |
| title_full_unstemmed | Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса |
| title_short | Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса |
| title_sort | асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса |
| topic | Системный анализ |
| topic_facet | Системный анализ |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84225 |
| work_keys_str_mv | AT voinaaa asimptotičeskaâoptimizaciâdlâstohastičeskihmodeleipostroennyhnaosnovaniisložnogopuassonovskogoprocessa AT voinaaa asimptotičnaoptimízacíâdlâstohastičnihmodeleipobudovanihnaosnovískladnogopuasonívsʹkogoprocesu AT voinaaa asymptoticoptimizationforstochasticmodelsbasedonacompoundpoissonprocess |