О некоторых нелинейных стохастических моделях рынка ценных бумаг
Описан алгоритм решения нелинейных стохастических дифференциальных уравнений определенного вида. Получено решение некоторого дифференциального уравнения с дробным винеровским процессом. Описано алгоритм розв’язування нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь певного типу. Отримано розв’язок де...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Компьютерная математика |
|---|---|
| Datum: | 2010 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2010
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84564 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | О некоторых нелинейных стохастических моделях рынка ценных бумаг / Т.В. Пепеляева // Компьютерная математика: сб. науч. тр. — 2010. — № 1. — С. 29-34. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Zusammenfassung: | Описан алгоритм решения нелинейных стохастических дифференциальных уравнений определенного вида. Получено решение некоторого дифференциального уравнения с дробным винеровским процессом.
Описано алгоритм розв’язування нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь певного типу. Отримано розв’язок деякого диференційного рівняння з дробовим вінерівським процесом.
An algorithm for solving nonlinear stochastic differential equations of certain type is described. The solution to a differential equation with a fractional Wiener proces is obtained.
|
|---|---|
| ISSN: | ХХХХ-0003 |