О некоторых нелинейных стохастических моделях рынка ценных бумаг - Пепеляева, Т.В. (Компьютерная математика, 2010)
Описан алгоритм решения нелинейных стохастических дифференциальных уравнений определенного вида. Получено решение некоторого дифференциального уравнения с дробным винеровским процессом. Описано алгоритм розв’язування нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь певного типу. Отримано розв’язок деякого диференційного рівняння з дробовим вінерівським процесом. An algorithm for solving nonlinear stochastic differential equations of certain type is described. The solution to a differential equation with a fractional Wiener proces is obtained.