О некоторых нелинейных стохастических моделях рынка ценных бумаг

• Published in: Компьютерная математика
• Date: 2010
• Main Author: Пепеляева, Т.В.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2010
• Subjects: Математическое моделирование
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84564
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: О некоторых нелинейных стохастических моделях рынка ценных бумаг / Т.В. Пепеляева // Компьютерная математика: сб. науч. тр. — 2010. — № 1. — С. 29-34. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.

Описан алгоритм решения нелинейных стохастических дифференциальных уравнений определенного вида. Получено решение некоторого дифференциального уравнения с дробным винеровским процессом. Описано алгоритм розв’язування нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь певного типу. Отримано розв’язок де...