Использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании
Рассматриваются проблемы выполнения актуарных вычислений на графических ускорителях (GPU). Для оценки параметров работы страховой компании, таких как вероятность разорения, проведена реализация метода Монте-Карло на GPU. Это позволило получать достаточно точные оценки в реальном времени. В работе пр...
Saved in:
| Published in: | Компьютерная математика |
|---|---|
| Date: | 2012 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84715 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании / Б.В. Норкин // Компьютерная математика: сб. науч. тр. — 2012. — № 2. — С. 107-115. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862629034067755008 |
|---|---|
| author | Норкин, Б.В. |
| author_facet | Норкин, Б.В. |
| citation_txt | Использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании / Б.В. Норкин // Компьютерная математика: сб. науч. тр. — 2012. — № 2. — С. 107-115. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Компьютерная математика |
| description | Рассматриваются проблемы выполнения актуарных вычислений на графических ускорителях (GPU). Для оценки параметров работы страховой компании, таких как вероятность разорения, проведена реализация метода Монте-Карло на GPU. Это позволило получать достаточно точные оценки в реальном времени. В работе представлены результаты численных экспериментов на разработанной системе актуарного моделирования RMS 0.1, использующей GPU с архитектурой NVIDIA CUDA 4.2.
Розглянуто проблему проведення актуарних обчислень на графічних прискорювачах. Оцінка ймовірності банкрутства та інших показників функціонування страхової компанії може бути проведена методом статистичного моделювання Монте-Карло. У багатьох випадках це єдиний метод, що може бути застосований. Враховуючи те, що ймовірність руйнування досить мала, для досягнення прийнятної точності може знадобитися астрономічне число випробувань. Розпаралелюваність методу Монте-Карло робить можливою передачу розрахунків графічному процесору. Це дозволяє отримати досить точний результат у реальному часі. У роботі представлені результати числових експериментів із застосуванням створеної автором системи актуарного моделювання RMS 0.1, що використовує графічний прискорювач з технологією NVIDIA CUDA 4.2.
The paper considers issues of performing actuarial calculations on graphical processing units (GPU). Ruin probability estimation for complex risk processes can always be done by means of Monte-Carlo method. In some cases it is the only method to be applicable. However smallness of the ruin probability requires astronomical number of Monte-Carlo simulations needed to achieve good accuracy. Due to effective parallelization of the Monte Carlo method and utilizing calculation power of modern GPU makes it possible to obtain good accuracy within reasonable time limits. Results of numerical experiments by means actuarial risk modeling system RMS 0.1 based on NVIDIA CUDA 4.2 architecture are presented.
|
| first_indexed | 2025-11-30T09:22:47Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84715 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | ХХХХ-0003 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-30T09:22:47Z |
| publishDate | 2012 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Норкин, Б.В. 2015-07-13T15:51:19Z 2015-07-13T15:51:19Z 2012 Использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании / Б.В. Норкин // Компьютерная математика: сб. науч. тр. — 2012. — № 2. — С. 107-115. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. ХХХХ-0003 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84715 519.8; 368; 65.0 Рассматриваются проблемы выполнения актуарных вычислений на графических ускорителях (GPU). Для оценки параметров работы страховой компании, таких как вероятность разорения, проведена реализация метода Монте-Карло на GPU. Это позволило получать достаточно точные оценки в реальном времени. В работе представлены результаты численных экспериментов на разработанной системе актуарного моделирования RMS 0.1, использующей GPU с архитектурой NVIDIA CUDA 4.2. Розглянуто проблему проведення актуарних обчислень на графічних прискорювачах. Оцінка ймовірності банкрутства та інших показників функціонування страхової компанії може бути проведена методом статистичного моделювання Монте-Карло. У багатьох випадках це єдиний метод, що може бути застосований. Враховуючи те, що ймовірність руйнування досить мала, для досягнення прийнятної точності може знадобитися астрономічне число випробувань. Розпаралелюваність методу Монте-Карло робить можливою передачу розрахунків графічному процесору. Це дозволяє отримати досить точний результат у реальному часі. У роботі представлені результати числових експериментів із застосуванням створеної автором системи актуарного моделювання RMS 0.1, що використовує графічний прискорювач з технологією NVIDIA CUDA 4.2. The paper considers issues of performing actuarial calculations on graphical processing units (GPU). Ruin probability estimation for complex risk processes can always be done by means of Monte-Carlo method. In some cases it is the only method to be applicable. However smallness of the ruin probability requires astronomical number of Monte-Carlo simulations needed to achieve good accuracy. Due to effective parallelization of the Monte Carlo method and utilizing calculation power of modern GPU makes it possible to obtain good accuracy within reasonable time limits. Results of numerical experiments by means actuarial risk modeling system RMS 0.1 based on NVIDIA CUDA 4.2 architecture are presented. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Компьютерная математика Вычислительный эксперимент Использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании Використання графічних процесорів для оцінки параметрів роботи страхової компанії On GPU usage for actuarial calculations Article published earlier |
| spellingShingle | Использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании Норкин, Б.В. Вычислительный эксперимент |
| title | Использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании |
| title_alt | Використання графічних процесорів для оцінки параметрів роботи страхової компанії On GPU usage for actuarial calculations |
| title_full | Использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании |
| title_fullStr | Использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании |
| title_full_unstemmed | Использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании |
| title_short | Использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании |
| title_sort | использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании |
| topic | Вычислительный эксперимент |
| topic_facet | Вычислительный эксперимент |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84715 |
| work_keys_str_mv | AT norkinbv ispolʹzovaniegrafičeskihprocessorovdlâocenkiparametrovrabotystrahovoikompanii AT norkinbv vikoristannâgrafíčnihprocesorívdlâocínkiparametrívrobotistrahovoíkompaníí AT norkinbv ongpuusageforactuarialcalculations |