Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании
Рассматриваются вопросы идентификации параметров процесса риска, моделирующего динамику капитала страховой компании. Трудность состоит в том, что моменты прихода отдельных требований и их величины являются внутренней информацией компании. Предложена регрессионная модель страховых выплат, связывающая...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Компьютерная математика |
|---|---|
| Дата: | 2013 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2013
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84744 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании / Б.В. Норкин // Компьютерная математика. — 2013. — № 2. — С. 24-33. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84744 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Норкин, Б.В. 2015-07-14T15:33:15Z 2015-07-14T15:33:15Z 2013 Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании / Б.В. Норкин // Компьютерная математика. — 2013. — № 2. — С. 24-33. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. ХХХХ-0003 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84744 519.8; 368; 65.0 Рассматриваются вопросы идентификации параметров процесса риска, моделирующего динамику капитала страховой компании. Трудность состоит в том, что моменты прихода отдельных требований и их величины являются внутренней информацией компании. Предложена регрессионная модель страховых выплат, связывающая выплаты с премиями и учитывающая задержки выплат. Проведена идентификация модели на реальных данных квартальной отчетности. Показано, что задержки выплат существенно влияют на вероятность разорения компании. Розглядаються питання ідентифікації параметрів процесу ризику, що моделює динаміку капіталу страхової компанії. Труднощі полягають у тому, що моменти приходу окремих вимог і їх величини є внутрішньою інформацією компанії. Запропонована регресійна модель страхових виплат, що зв'язує виплати з преміями та враховує затримки виплат. Проведена ідентифікація моделі на реальних даних квартальної звітності. Показано, що затримки виплат суттєво впливають на ймовірність розорення компанії. We consider some aspects of insurance company assets dynamics modeling. The difficulty is that statistics for the moments of individual claim arrival and their quantities is an internal company information. The paper considers the re-insurance payments regression model that relates to the payment of premiums and takes into account the payment delay. It is shown that payments delay significantly affects ruin probability. Работа выполнена при поддержке гранта Президента Украины для молодых ученых GP/F49/121. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Компьютерная математика Математическое моделирование Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании Про ідентифікацію моделей динамічного фінансового аналізу страхової компанії On identificalion of an insurance company dynamic finantial analysys models Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании |
| spellingShingle |
Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании Норкин, Б.В. Математическое моделирование |
| title_short |
Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании |
| title_full |
Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании |
| title_fullStr |
Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании |
| title_full_unstemmed |
Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании |
| title_sort |
об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании |
| author |
Норкин, Б.В. |
| author_facet |
Норкин, Б.В. |
| topic |
Математическое моделирование |
| topic_facet |
Математическое моделирование |
| publishDate |
2013 |
| language |
Russian |
| container_title |
Компьютерная математика |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Про ідентифікацію моделей динамічного фінансового аналізу страхової компанії On identificalion of an insurance company dynamic finantial analysys models |
| description |
Рассматриваются вопросы идентификации параметров процесса риска, моделирующего динамику капитала страховой компании. Трудность состоит в том, что моменты прихода отдельных требований и их величины являются внутренней информацией компании. Предложена регрессионная модель страховых выплат, связывающая выплаты с премиями и учитывающая задержки выплат. Проведена идентификация модели на реальных данных квартальной отчетности. Показано, что задержки выплат существенно влияют на вероятность разорения компании.
Розглядаються питання ідентифікації параметрів процесу ризику, що моделює динаміку капіталу страхової компанії. Труднощі полягають у тому, що моменти приходу окремих вимог і їх величини є внутрішньою інформацією компанії. Запропонована регресійна модель страхових виплат, що зв'язує виплати з преміями та враховує затримки виплат. Проведена ідентифікація моделі на реальних даних квартальної звітності. Показано, що затримки виплат суттєво впливають на ймовірність розорення компанії.
We consider some aspects of insurance company assets dynamics modeling. The difficulty is that statistics for the moments of individual claim arrival and their quantities is an internal company information. The paper considers the re-insurance payments regression model that relates to the payment of premiums and takes into account the payment delay. It is shown that payments delay significantly affects ruin probability.
|
| issn |
ХХХХ-0003 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84744 |
| citation_txt |
Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании / Б.В. Норкин // Компьютерная математика. — 2013. — № 2. — С. 24-33. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT norkinbv obidentifikaciimodeleidinamičeskogofinansovogoanalizastrahovoikompanii AT norkinbv proídentifíkacíûmodeleidinamíčnogofínansovogoanalízustrahovoíkompaníí AT norkinbv onidentificalionofaninsurancecompanydynamicfinantialanalysysmodels |
| first_indexed |
2025-11-27T22:23:18Z |
| last_indexed |
2025-11-27T22:23:18Z |
| _version_ |
1850852909505314816 |