Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику

Розроблено підхід до розпаралелювання процесу розв’язання векторних дискретних оптимізаційних задач за умов невизначеності й ризику, який полягає у зведенні пошуку розв’язків вхідної задачі до розв’язання послідовності однокритеріальних підзадач лінійної оптимізації. Методи розв’язання останніх ґрун...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Компьютерная математика
Datum:2014
Hauptverfasser: Семенов, В.В., Семенова, Н.В.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainian
Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84813
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику / В.В. Семенов, Н.В. Семенова // Компьютерная математика. — 2014. — № 1. — С. 83-92. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84813
record_format dspace
spelling Семенов, В.В.
Семенова, Н.В.
2015-07-15T19:54:38Z
2015-07-15T19:54:38Z
2014
Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику / В.В. Семенов, Н.В. Семенова // Компьютерная математика. — 2014. — № 1. — С. 83-92. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.
ХХХХ-0003
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84813
519.8
Розроблено підхід до розпаралелювання процесу розв’язання векторних дискретних оптимізаційних задач за умов невизначеності й ризику, який полягає у зведенні пошуку розв’язків вхідної задачі до розв’язання послідовності однокритеріальних підзадач лінійної оптимізації. Методи розв’язання останніх ґрунтуються на ідеях декомпозиції, відсікаючих площин, релаксації і зводяться до задач безумовної максимізації угнутих кусково-квадратичних функцій, які розв’язуються за допомогою паралельного алгоритму методу Ньютона.
Разработан подход к распараллеливанию процесса решения векторных дискретных оптимизационных задач при условиях неопределенности и риска, который состоит в сведении поиска решений исходной задачи к решению последовательности однокритериальных подзадач линейной оптимизации. Методы решения последних основаны на идеях декомпозиции, отсекающих плоскостей, релаксации и сводятся к задачам безусловной максимизации вогнутых кусочно-квадратичных функций, которые решаются с помощью параллельного алгоритма метода Ньютона.
An approach to parallelizing the solution process of vector discrete optimization problems under uncertainty and risk conditions is developed. This approach consists of the search of solution to initial problem as a sequence of solutions to linear optimization scalar criteria subproblems. The solution methods of linear optimization problems are based on the ideas of decomposition, cutting planes and relaxation, and are reduced to the problems of maximization of concave piecewise quadratic functions, which are solved with the use of the parallel algorithm of Newton method.
uk
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Компьютерная математика
Оптимизация вычислений
Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику
Распараллеливание процесса решения векторных задач комбинаторной оптимизации при условиях неопределенности и риска
Parallelizing the solution process of vector combinatorial problems under uncertainty and risk conditions
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику
spellingShingle Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику
Семенов, В.В.
Семенова, Н.В.
Оптимизация вычислений
title_short Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику
title_full Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику
title_fullStr Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику
title_full_unstemmed Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику
title_sort розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику
author Семенов, В.В.
Семенова, Н.В.
author_facet Семенов, В.В.
Семенова, Н.В.
topic Оптимизация вычислений
topic_facet Оптимизация вычислений
publishDate 2014
language Ukrainian
container_title Компьютерная математика
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
format Article
title_alt Распараллеливание процесса решения векторных задач комбинаторной оптимизации при условиях неопределенности и риска
Parallelizing the solution process of vector combinatorial problems under uncertainty and risk conditions
description Розроблено підхід до розпаралелювання процесу розв’язання векторних дискретних оптимізаційних задач за умов невизначеності й ризику, який полягає у зведенні пошуку розв’язків вхідної задачі до розв’язання послідовності однокритеріальних підзадач лінійної оптимізації. Методи розв’язання останніх ґрунтуються на ідеях декомпозиції, відсікаючих площин, релаксації і зводяться до задач безумовної максимізації угнутих кусково-квадратичних функцій, які розв’язуються за допомогою паралельного алгоритму методу Ньютона. Разработан подход к распараллеливанию процесса решения векторных дискретных оптимизационных задач при условиях неопределенности и риска, который состоит в сведении поиска решений исходной задачи к решению последовательности однокритериальных подзадач линейной оптимизации. Методы решения последних основаны на идеях декомпозиции, отсекающих плоскостей, релаксации и сводятся к задачам безусловной максимизации вогнутых кусочно-квадратичных функций, которые решаются с помощью параллельного алгоритма метода Ньютона. An approach to parallelizing the solution process of vector discrete optimization problems under uncertainty and risk conditions is developed. This approach consists of the search of solution to initial problem as a sequence of solutions to linear optimization scalar criteria subproblems. The solution methods of linear optimization problems are based on the ideas of decomposition, cutting planes and relaxation, and are reduced to the problems of maximization of concave piecewise quadratic functions, which are solved with the use of the parallel algorithm of Newton method.
issn ХХХХ-0003
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84813
citation_txt Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику / В.В. Семенов, Н.В. Семенова // Компьютерная математика. — 2014. — № 1. — С. 83-92. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.
work_keys_str_mv AT semenovvv rozparalelûvannâprocesurozvâzannâvektornihzadačkombínatornoíoptimízacíízaumovneviznačenostítariziku
AT semenovanv rozparalelûvannâprocesurozvâzannâvektornihzadačkombínatornoíoptimízacíízaumovneviznačenostítariziku
AT semenovvv rasparallelivanieprocessarešeniâvektornyhzadačkombinatornoioptimizaciipriusloviâhneopredelennostiiriska
AT semenovanv rasparallelivanieprocessarešeniâvektornyhzadačkombinatornoioptimizaciipriusloviâhneopredelennostiiriska
AT semenovvv parallelizingthesolutionprocessofvectorcombinatorialproblemsunderuncertaintyandriskconditions
AT semenovanv parallelizingthesolutionprocessofvectorcombinatorialproblemsunderuncertaintyandriskconditions
first_indexed 2025-12-07T15:15:08Z
last_indexed 2025-12-07T15:15:08Z
_version_ 1850863002512785408