О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании

• Published in: Компьютерная математика
• Date: 2014
• Main Author: Норкин, Б.В.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
• Subjects: Теория и методы оптимизации
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84818
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании / Б.В. Норкин // Компьютерная математика. — 2014. — № 1. — С. 131-139. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.

Исследуется двухкритериальная задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании с критериями доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и Парето-оптимального множества задачи применяется метод динамического программирования. Парето-оптимальное множество аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления. Досліджується двухкрітеріальна задача стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії за критеріями дохідності та ризику. Для побудови оптимальних керувань і Парето-оптимальної множини задачі застосовується метод динамічного програмування. Парето-оптимальна множина апроксимується за допомогою бар’єрно-пропорційних стратегій керування. We study two-criterion stochastic dividend policy optimal control problem for an insurance company with yield and risk criteria. To construct the optimal controls and Pareto-optimal sets of the problem, we apply the dynamic programming method. Pareto-optimal sets are approximated using barrier-proportional control strategies.