О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании
Исследуется двухкритериальная задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании с критериями доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и Парето-оптимального множества задачи применяется метод динамического программирования. Парето-оптимальное мно...
Saved in:
| Published in: | Компьютерная математика |
|---|---|
| Date: | 2014 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84818 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании / Б.В. Норкин // Компьютерная математика. — 2014. — № 1. — С. 131-139. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862723364170235904 |
|---|---|
| author | Норкин, Б.В. |
| author_facet | Норкин, Б.В. |
| citation_txt | О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании / Б.В. Норкин // Компьютерная математика. — 2014. — № 1. — С. 131-139. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Компьютерная математика |
| description | Исследуется двухкритериальная задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании с критериями доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и Парето-оптимального множества задачи применяется метод динамического программирования. Парето-оптимальное множество аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления.
Досліджується двухкрітеріальна задача стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії за критеріями дохідності та ризику. Для побудови оптимальних керувань і Парето-оптимальної множини задачі застосовується метод динамічного програмування. Парето-оптимальна множина апроксимується за допомогою бар’єрно-пропорційних стратегій керування.
We study two-criterion stochastic dividend policy optimal control problem for an insurance company with yield and risk criteria. To construct the optimal controls and Pareto-optimal sets of the problem, we apply the dynamic programming method. Pareto-optimal sets are approximated using barrier-proportional control strategies.
|
| first_indexed | 2025-12-07T18:41:01Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84818 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | ХХХХ-0003 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T18:41:01Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Норкин, Б.В. 2015-07-15T20:08:15Z 2015-07-15T20:08:15Z 2014 О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании / Б.В. Норкин // Компьютерная математика. — 2014. — № 1. — С. 131-139. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. ХХХХ-0003 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84818 519.8; 368; 65.0 Исследуется двухкритериальная задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании с критериями доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и Парето-оптимального множества задачи применяется метод динамического программирования. Парето-оптимальное множество аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления. Досліджується двухкрітеріальна задача стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії за критеріями дохідності та ризику. Для побудови оптимальних керувань і Парето-оптимальної множини задачі застосовується метод динамічного програмування. Парето-оптимальна множина апроксимується за допомогою бар’єрно-пропорційних стратегій керування. We study two-criterion stochastic dividend policy optimal control problem for an insurance company with yield and risk criteria. To construct the optimal controls and Pareto-optimal sets of the problem, we apply the dynamic programming method. Pareto-optimal sets are approximated using barrier-proportional control strategies. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Компьютерная математика Теория и методы оптимизации О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании Про чисельне розв’язання задач стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії On numerical solution of the stochastic optimal control problem for the dividend policy of an insurance company Article published earlier |
| spellingShingle | О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании Норкин, Б.В. Теория и методы оптимизации |
| title | О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании |
| title_alt | Про чисельне розв’язання задач стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії On numerical solution of the stochastic optimal control problem for the dividend policy of an insurance company |
| title_full | О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании |
| title_fullStr | О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании |
| title_full_unstemmed | О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании |
| title_short | О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании |
| title_sort | о численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании |
| topic | Теория и методы оптимизации |
| topic_facet | Теория и методы оптимизации |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84818 |
| work_keys_str_mv | AT norkinbv očislennomrešeniizadačistohastičeskogooptimalʹnogoupravleniâdividendnoipolitikoistrahovoikompanii AT norkinbv pročiselʹnerozvâzannâzadačstohastičnogooptimalʹnogokeruvannâdivídendnoûpolítikoûstrahovoíkompaníí AT norkinbv onnumericalsolutionofthestochasticoptimalcontrolproblemforthedividendpolicyofaninsurancecompany |